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[期刊] 统计与决策
[作者]
薛宏刚 胡春萍 徐成贤 沈燕
文章对被称为金融毒品的衍生品KODA(也称累计期权)进行了深入研究,在解析KO-DA结构特征的基础上,采集汇丰控股股票近3年价格数据,应用Monte Carlo方法,对KODA的损益分布进行了模拟分析,给出了该产品的风险度量指标VaR和CVaR,并给出了KODA的期初价格。实证分析结果表明KODA的损益分布具有典型的尖峰厚尾、左尾损失分布宽、右尾盈利分布窄的特点;风险大且对标的资产的收益与波动非常敏感;,KODA的期初价格不接近零。结论表明KODA确实是一个结构复杂、风险极高且盈利有限,产品设计不合理的金融衍生品,不适合作为套期保值的工具。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵玲
商业银行个人理财业务发展迅速,成为商业银行重要的利润增长点,是未来银行业务拓展的方向,也是个人投资者财富管理的重要渠道。随着个人理财业务的发展,越来越突出的客户风险不容忽视,不仅影响了个人资产的保值增值,损害了投资者权益,也阻碍了银行个人理财业务的开展。因此有必要对理财业务中的客户风险有一个全面的认识,并采取有效措施加以防范和控制。文章结合典型案例对商业银行个人理财业务的各种客户风险进行了分析,并从客户、银行和监管机构三个方面提出了相应的防范和控制措施。
[期刊] 软科学
[作者]
陈健 曾世强
以CAPM模型为基础,构建两类预测回归方程,研究偏股型基金投资组合中风险结构的时变性和风险定价关系。结果发现,基金会根据市场行情的变化调整其投资组合的风险构成和风险水平,风险构成以系统风险为主,但非系统风险没有被充分分散化;牛市中,系统风险对基金超额收益率具有正预测能力,熊市中,系统风险对基金超额收益率具有负预测能力;不利用做空工具,基金整体无法规避熊市中系统风险带来的亏损;华夏大盘精选基金的优异业绩来源于单位非系统风险的获利能力。
关键词：
偏股型基金 时变风险结构 定价
[期刊] 软科学
[作者]
李智超 卢阳旭 锁利铭
使用Ｃｈｉｎａ Ｖｅｎｔｕｒｅ数据库样本，采用多元回归模型及社会网络分析工具，在控制其他影响因素的基础上，检验了中国风险投资企业的网络结构特征对其投资绩效的影响。研究发现：信息中介度和接近中心度越高，风险投资企业的投资绩效越高；＂结构洞＂无法为风险投资企业带来竞争优势，相反会对其投资绩效产生负面影响；具有＂小圈子＂特征的联合风险投资网络可以带来更高的投资绩效。
[期刊] 世界经济
[作者]
康书隆 王志强
本文采用Diebold-Li方法估计中国国债的利率期限结构,并在此基础上,通过与美国利率期限结构进行对比分析,发现中国国债利率期限结构的变动显著不同于美国国债利率期限结构的变动,主要表现为即期利率曲线变动不连续、中长期利率水平移动、长期利率波动大以及利率分布具有右偏等特征。其他主要发现有:长期利率和长短期利差是决定利率期限结构变化的两个最主要因素,而中期利率因素对利率风险管理的影响作用相对较小;长期利率、长短期利差和中期利率服从一阶分布滞后过程;长期利率超前于CPI序列变动3个月,而长短期利差同经济景气指数序列一致变动,两者可以作为预测和判断宏观经济走势的有效指标。
关键词：
利率期限结构 风险特征 经济信号
[期刊] 现代管理科学
[作者]
关伯明 邓荣霖
科学的公司治理安排是确保公司风险承担的重要保障。文章从董事会规模、独立董事比例等董事会结构特征入手,实证考察其对公司风险承担机制的作用。研究结果表明,董事会规模与公司风险承担负相关,而独立董事比例与公司风险承担正相关。研究结论对于指导董事会建设进而实现公司风险承担、实现预期收益具有重要指导意义。
关键词：
董事会规模 独立董事 风险承担
[期刊] 管理评论
[作者]
罗吉 党兴华
本文从我国资本市场上出现的风险投资＂抱团＂现象入手，以ＣＶＳｏｕｒＣｅ数据库为数据基础，应用模块性指标Ｇ－Ｎ算法，动态识别了我国风险投资机构网络社群结构，进而探讨了社群结构的稳定性，最后基于网络社群特征分析，对社群成员身份的稳定性和风险投资机构间偏好特征进行了研究。结果表明，社群现象在我国风险投资网络中广泛存在，且趋势愈发显著；风险投资网络社群结构的变动具有延续性与稳定性；我国风险投资机构网络社群特征所呈现出机构间相互偏好在投资行业特征方面倾向于同质，而在投资阶段和投资项目的地理分布特征方面倾向于异质。本文对风险投资网络社群的分析，有助于从网络社群层次探讨风险投资机构的投资行为，为深入分析联合．．．
关键词：
风险投资 网络社群结构 稳定性 偏好特征
[期刊] 管理评论
[作者]
郭文伟 钟明
本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及多元Copula函数在刻画多变量联合分布时缺乏灵活性和精确性等局限,重点引入C-Vine Copula和D-Vine Copula函数来分析这六种风格资产之间的相依结构和联合分布,然后通过拟合效果比较选出最佳Vine Copula模型,运用蒙特卡洛模拟方法预测风格资产组合的VaR,最后通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试其预测效果。...
[期刊] 管理评论
[作者]
万谍 杨晓光
本文选择沪深300中2008年至2012年之间数据完整的200个股数据,构建日度、周度、月度的跳跃风险指标,研究价格跳跃与未来实际收益间的关系。实证发现,跳跃风险的补偿结构存在明显的时变性:随着样本期变长,动量交易逐渐减少,价格反转越发显著。进一步,连续波动越大,跳跃风险也越大;连续波动率在价格波动平稳时与未来实际收益显著正相关,而连续波动较高时,只有跳跃风险显著,且其补偿结构表现稳定:负跳引发杀跌效应,而正跳后价格反转回落。
关键词：
日内价格跳跃 动量交易 价格反转
[期刊] 经济研究
[作者]
中国经济增长前沿课题组 张平 刘霞辉 袁富华
基于拓展的增长核算框架,本文对中国经济转型的结构性特征及有关问题进行了探讨,结论是:(1)中国经济增长有六个结构性特征:人口结构转型,生产率的产业再分布,收入分配调整,城市化率提高,资本效率递减,全要素生产率改进空间狭窄,这些因素的共同作用可能使增长减速。(2)中国经济转型面临的风险是:收入分配格局再调整导致的减速风险;过度无效投资;经济杠杆率持续拉升;产业结构服务化导致的过快减速风险。(3)为应对中国经济增长减速的潜在风险,资本效率提高是政策着力点,低效率企业出清机制的建立及相应制度改革深化,是未来经济稳健增长的必由之路。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
李继清 张玉山 王丽萍 纪昌明
洪灾风险研究从单一风险转向综合风险,将是防洪减灾理论发展的必然趋势,而结构特征分析则是洪灾综合风险研究的首要任务。首先,应用灾害学的研究理论探讨洪水灾害的风险性,建立由致灾因子的危险性、孕灾环境的脆弱绝对性、承灾体易损相对性及用于洪灾风险宏观评价的灾情损失评估所组成的洪灾风险分析的宏观结构,并给出了相应的量化途径;其次,从模型分析的角度,分析了由洪水风险、防洪工程风险、防洪投资风险、洪泛区风险、洪水生态环境风险和防洪决策风险6个方面组成的洪灾综合风险特征,构建以洪水为中心的洪灾风险链的微观结构,并应用概率论方法,给出了相应的量化概念模型;最后,对洪灾综合风险的结构进行了系统分析。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
张健行 张明峰
[期刊] 中国金融
[作者]
陈静
成熟市场的发展经验显示,优先股兴起于基础建设,繁荣于金融企业,危机后成为政府救市的重要工具;金融创新和监管完善是推进优先股发展的重要动力国际经验:优先股的行业选择与社会功能兴起于基础建设行业:政府成为主导力量从发达国家经验看,优先股的产生源于政府基建资金不足而催生的金融创新。优先股最早出现在19世纪30~50年代的英国和美国,当时欧美大陆正处于
[期刊] 国际经济评论
[作者]
何帆
当前中国以债权投资为主的对外投资特征,使中国的对外资产面临越来越大的潜在风险。中国的外汇储备投资跌入美元陷阱,收益率极低;中国的对外直接投资近年来发展迅猛。尽管中国的对外投资管理体制在逐渐放权、减少管制、缩减审批等方面有了较大改进,但仍存在一些严重缺陷,制约中国对外投资的进一步发展。国际社会部分地出于对中国投资的疑虑,调整了有关政策,加紧了对外国投资的审查和监管,对中国的对外投资带来了一定困扰。中国需要加强和国际的合作,加强对企业海外利益的保护,同时积极参与全球投资规则的制定,更好地保护中国对外投资的长远利益。
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