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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
赵丹 陈哲
信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在,如何更好地提高我国商业银行的信用风险管理水平就成为提高我国商业银行综合竞争力的关键所在。本文首先描述了目前我国商业银行的信用风险管理状况和存在的问题,并阐述了相关的国内外研究结果。通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程数值解函数对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后,提出完善我国商业银行信用风险管理与度量的初步构想和建议,并且提出利用信用风险度量模型确定的信用风险等级来计算风险带来的溢价和升水,以确定不同贷款的贷款证券化的证...
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 经济问题探索
[作者]
何树红 王善民
本文从外部环境和内部管理机制两方面讨论影响我国商业银行信用风险管理的因素,分析目前国际上主要的风险管理模型,研究我国信用风险管理的现状,并针对存在的问题,提出了相应的具体措施。
关键词：
商业银行 信用风险 资产VaR 违约概率
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
张贵清 刘树林
以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。
[期刊] 金融研究
[作者]
阎庆民
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分析,本文提出强化我国商业银行信用风险管理的政策建议。
关键词：
信用风险 VaR分析 信用等级
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
南汉馨
近20年来,风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的模型体系,目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个,特点各异,且对我国商业银行信用风险管理具有借鉴意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李晟 张宇航
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，运用恰当的模型对商业银行信用风险进行有效评估及管理具有非常重要的意义。在诸多模型中，ＫＭＶ模型被视为一种较为成熟的信用风险量化评估技术，该动态模型不仅可以依据历史数据进行调整，还具有一定的前瞻性。笔者选取了２０１０—２０１５年间我国１６家上市商业银行作为样本，运用ＫＭＶ模型计算出每个商业银行的违约距离，随后通过面板数据对于影响违约距离的主要因素进行了回归分析。结果表明，国有银行相对于非国有银行而言其信用风险相对较低，而商业银行的总不良贷款率、贷存比以及资产规模对于商业银行的信用风险有着较为显著的影响。因此，我们需要重点关注国有银行之外的其他银行的信用风险问．．．
关键词：
商业银行 信用风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 经济科学
[作者]
李志辉 李萌
本文以贷款不良率作为信用风险高低的衡量标准,采用主成份分析法和Fisher线性方法、Logit模型、BP神经网络技术构造我国商业银行信用风险识别模型。实证和比较分析表明,盈利性指标对信用风险的影响最大,资本市场指标的解释力并不显著。相对于其他两类模型,Logit模型具有更强的信用风险识别和预测能力,但在应用时必须将其与定性分析以及其他定量模型相结合并保持模型的定期更新,以减少未来遭受损失的可能性。
关键词：
信用风险 识别模型 主成份分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹丽
文章从现代风险评估理论中,选取了KMV模型作为我国商业银行信用风险评估的核心手段,并通过对上市公司中正常经营企业和ST企业相关数据的提取,完成了二者信用风险评估的对比工作。信用风险评估的结果表明,商业银行和正常经营企业的信贷合作的风险更低。
关键词：
商业银行 KMV模型 风险评估 ST企业
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李朝辉 张明洁 杨帆 李焱
一、引言金融是现代经济的核心，商业银行在中国金融体系中居于主导地位，是支撑中国经济发展的重要力量。近年来，面对复杂的市场环境，商业银行在经营过程中面临的风险越来越大，不确定因素越来越多，由此导致的信用风险日益加剧，有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。
关键词：
商业银行信用风险 KMV
[期刊] 新金融
[作者]
徐岩岩 赵正龙
我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二者之间存在同步的负相关性,即商业银行信用风险具备亲周期性。对此,本文结合业界经验与内部评级实践,提出了在内部评级模型中反映亲周期特征的操作方法,一是在主标度中引入调整因子,二是直接在内部评级模型中引入宏观经济指标,期望对国内商业银行内部评级体系建设和完善提供借鉴。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘祥东 王未卿
笔者以我国Ａ股３２５家上市公司２０１１年和２０１２年的财务数据作为样本，利用贝叶斯判别法、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型和ＢＰ神经网络模型对信用风险进行识别，进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性，发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高，但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司；贝叶斯判别法和Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况，而ＢＰ神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。
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