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[期刊] 经济问题
[作者]
王慧 张国君
KMV模型是现代信用风险度量的重要模型,因其能灵敏反映上市公司信用状况,被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于上市公司所处的行业不同,使用KMV模型度量信用风险时要根据上市公司所在的行业特点对KMV模型进行修正。利用我国上海证券交易所上市的147家上市房地产企业2009-2016年的数据,通过穷举法得到适合我国上市房地产企业的违约距离,使用新的违约距离对我国上市房地产企业信用违约风险的预测效果好于KMV公司给出的违约距离,提高了预测我国房地产上市企业信用风险的能力,对我国上市房地产企业信用风险度量进行了有
关键词：
KMV模型 违约距离 违约点
[期刊] 中国软科学
[作者]
胡胜 雷欢欢 胡华强
一系列限购、限贷调控政策使我国房地产信用风险加剧。本文基于主成分分析法和Logistic模型原理,从偿债能力指标、获利能力指标、营运能力指标、发展能力指标、宏观经济指标等五个方面,筛选指标构建出我国房地产信用风险度量模型。其预警准确率较高,能适用于我国房地产信用风险度量和探讨信用风险影响主要因素,进而提出相关政策措施。
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 企业经济
[作者]
郑文 马智胜
信用风险既是上市企业面临的最主要风险类型，也是导致企业资产质量降低和出现经营危机的主要原因。新能源产业上市企业在所有上市企业中所占比例较小，且其发展和经营特点有别于传统行业的上市企业，市场一般认为该类上市企业信用风险偏高。中部地区是我国当前发展战略的重点关注区域，新能源产业也是当前大力提倡的绿色环保可持续经济发展模式的重要组成部分。本文利用ＫＭＶ模型对我国中部地区６个省份的若干家新能源产业上市企业进行了信用风险度量实证分析，并结合研究结论提出了对中部地区该类上市企业信用风险管理的建议：企业的一般业务流程应将信用风险的管理工作纳入其中；建立规范合理的财务信息披露制度；信用风险管理机制应朝着可量化．．．
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹钊 韩佳菲
在市场经济的今日，商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题，在研究Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、ＫＭＶ模型以及Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型的基础上，剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性，并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到：相较于绩差股企业而言，绩优股企业的平均违约距离较大，绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
关键词：
信用风险 适用性 KMV模型 实证分析
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘敏
近年来,国家连续发布了严厉的房地产宏观调控政策,使中国商业银行房地产信贷面临巨大的信用风险。2010年1月发布"国十一条"、2010年4月17日的"国十条"、2010年9月29日的"九月新政",暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;2011年1月26日又实施了"新国八条":强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。宏观调控政策使房地产销量急剧下跌,2011年一线城市5月成交量减少一半,在监测的30个城市中,成交面积几乎全线下跌,跌幅约44%。全国70个大中城市中在2011年7月份,有近30个城市出现零成交。2013年...
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 金融论坛
[作者]
靳凤菊
本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标。
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
晏倩倩
选取１０家安徽省中小板和主板上市的企业，基于财务指标和ＫＭＶ模型度量结果，实证分析了两大板块上市公司信用违约风险的差异性，得出结论：劳动密集型上市公司较技术密集型上市公司，违约距离更短，信用风险更大；上市中小企业的负债结构以流动负债为主，股权价值波动率大，资产规模较小，处在初创期和成长期公司风险明显较高，违约距离更短，建议银行等金融机构应更加重视中小企业非财务信息，加强对上市公司信息披露。
关键词：
信用风险 违约距离 KMV模型
[期刊] 财会月刊
[作者]
徐勇戈 李冉
供应链金融作为一种新的思想和管理方法,在提高企业效益的同时也加大了风险。传统商业银行作为授信方,合理识别和控制企业的信用风险是供应链金融业务稳健发展的基础,也是供应链上企业控制风险的关键。基于供应链金融信用风险理论,结合房地产企业行业特征,将支持向量机应用到风险评价模型中,建立供应链金融中房地产企业风险度量的Lasso-SVM模型,用于识别房地产企业的违约风险,以期为银行信贷融资提供新的思路。
[期刊] 征信
[作者]
刘洪波 刘俊莹
房地产行业在我国国民经济中占有重要地位，但近年来房地产企业违约现象却层出不穷。通过偿债能力、盈利能力、运营能力、发展能力、宏观经济等5个方面共计23项指标，运用主成分分析法对2010年至2020年间我国121家上市房地产企业的数据进行处理，分别采用Logistic模型、随机森林、XGBoost算法，建立我国房地产企业信用风险评价模型。结果显示，这三个模型都具有较好的违约风险预测效果，准确率均在90%以上，其中Logistic模型的准确率最高，其次为XGBoost算法。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智梅 章仁俊
针对我国资本市场和上市公司的特征,笔者对KMV模型进行了参数的改进,充分考虑了流通股和非流通股的分别计价问题,上市公司的违约点设定问题。因而参数调整后的KMV模型更加符合我国的实际。通过对沪市上市公司的信用风险评估的检验,充分证明参数调整后的KMV模型能够及时准确地识别出我国上市公司的信用质量变化趋势。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
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