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[期刊] 管理现代化
[作者]
汪天都 孙谦
为K线图这一经典技术分析工具提供了量化定义,基于我国证券市场对其可盈利性进行了检验,发现基于买入信号交易可以产生显著的超额回报率。但在考虑交易成本后无法再获得超额收益,这为市场弱式有效提供了新的证据。
关键词：
融资融券 资本市场 K线图 波动率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
晏艳阳
关于市场有效性的问题已日益受到我国分析者的重视。但对于市场有效性的确切含义 ,以及投资评估在促进市场有效性的重要意义方面理论界缺乏系统认识 ,因此研究投资评估与市场有效性的问题 ,特别是从投资评估的角度来理解有效市场的含义 ,以及投资评估对于市场有效性的影响 ,对于提高我国证券市场有效性的途径 ,促进我国证券市场的健康发展无疑具有现实意义。
关键词：
投资评估 市场有效性
[期刊] 国际商务研究
[作者]
任勇
自由贸易与保护贸易虽然一直存在着理论之争,但“幼稚产业保护理论”还是被自由贸易论者(如约翰·穆勒)视为可以成立的唯一理由。它不仅给发展中国家保护其幼稚产业提供了充分的理由,而且成为一些发达国家(如日本)发展新兴产业的理论依据。 虽然产业保护已被普遍接受,但各国实施的结果却有较大反差。近几十年来,为保护本国幼稚产业,许多发展中国家付出了相当大的保护代价,但保护的产业却发展滞后,仍然缺乏有效的竞争力。相反,日本和韩国通过大力扶植和保护本国产业,成功地推动了本国经济增长,有些幼稚产业甚至发展成为其支柱产业。这一截然不同的保护成效引发出本文所要分析的中心问题——在开放经
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
关键词：
技术分析 阻力 支撑 Bootstrap
[期刊] 国际商务研究
[作者]
汪天都 孙谦
技术分析是现代金融市场中一种重要的投资分析工具。本文基于沪深两地的证券市场,对双重移动均线交叉、交易区间突破、亚历山大过滤规则、相对强度指数等常用的技术交易规则进行了全面的实证检验,采用了参数优化和样本外测试的方法来解决数据过度挖掘的问题,考虑了交易成本和风险因素,发现技术分析确实能够产生显著的经济收益,这说明我国证券市场尚未达到弱式有效。
关键词：
技术分析 经济收益 市场有效性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曾劲松
关于证券市场有效性的讨论从来都未曾停止过,关于中国证券市场有效性的研究,虽然时间并不太长,但却日益深入。本文试图运用计量经济学中一些重要的工具,通过对中国证券市场中运用技术分析获取股票超额收益率能力的分析,认识股票价格的基本特性。如同人们从感性上所猜测的那样,研究证实了中国股票市场远非达到弱式有效,但证券市场的信息效率却是有所改善。
关键词：
股价收益率 技术分析 移动平均 趋势分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡荣才 龙子泉
本文在回顾资本市场理论与技术分析理论的基础上 ,对技术分析在我国证券市场一定程度有效的原因作了探讨 ,指出由于EMH理论自身的缺陷以及证券市场存在种种不完善因素 ,技术分析将在很长时间内有效
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
证券市场有效性、可预测性与技术指标的协整性南开大学国际经济研究所周爱民一、可预测性与有效性的概念关系本文提出证券市场“可预测性”与“技术指标协整性”的概念，一方面是要在澄清证券市场有效性概念里所混淆的两个事实，一方面是要明确指出中国股市的“可预测性”...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
韦金典
2003年6月"中国票据"网的成立,为票据市场的电子化发展作出了有益的尝试,而如何提高票据市场流动性和报价有效性则是票据市场电子化进程中值得思考的一个问题。该文在分析了票据市场存在的一些问题之后,提出了提高票据市场流动性和报价有效性的几项对策。
关键词：
票据市场 流动性 报价有效性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
邓杰 唐国兴
文章以1990年12月至2008年3月上海证券交易所综合股价指数为研究对象,利用布劳克、拉科尼肖克和莱巴龙(1992)的简单技术分析交易规则:移动平均线(VMA、FMA)和阻力线—支撑线(TRB)。结果发现,对所有规则而言,买入信号下与卖出信号下的报酬之差都大于零。对TRB交易规则,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在1%显著性水平下显著大于0;而对于VMA、FMA交易规则来说,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在10%显著性水平下与0无显著差异。这表明技术分析阻力线—支撑线TRB交易规则有助于预测股价。
[期刊] 经济管理
[作者]
鲁瑞荣
本文介绍了期货市场有效性理论,利用 Johansen 市场拟合检测方法分析国内两个主要农产品期货品种——大豆和小麦的期货价格和现货价格表现,结果显示大豆的期货价格和现货价格较长时间是一致的,大豆期货市场是有效的,但大豆期货市场仅仅短期有效,小麦期货市场则是无效的。
关键词：
期货市场 有效性 拟合
[期刊] 金融研究
[作者]
祁斌 黄明 陈卓思
本文将股票按照机构投资者持股比例高低分为不同子集,分别研究惯性和反转现象的发生情况。本文发现,不同投资者群体主导的股票子集表现出来截然不同的特征,机构投资者持股比例比较低的股票存在着比较明显的反转现象,而机构投资者持股比例比较高的股票存在着比较明显的惯性现象,两者从不同角度说明了中国股票市场有效性较低。进一步的研究检验了高机构持股的股票在不同的“持有期”延迟后的收益率表现,排除了高机构持股的股票的惯性现象是由市场炒作产生的可能性。本文提出个人投资者的反应过度倾向以及机构投资者的反应不足倾向可能是上述现象的原因。
关键词：
机构投资者 市场有效性 惯性 反转
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
朱红军
从控制权转移、经营业绩、股东财富与高管更换关系的角度回顾了国内外关于高管更换的研究文献,并从理论性障碍与技术性障碍两个方面指出了这一领域研究中的困难。
关键词：
高管更换 控制权转移 经营业绩 股东财富
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
李学峰 王兆宇 李佳明
投资者的非理性行为在市场渐进有效的进程中扮演了怎样的角色-现有文献并没有给出直接的研究和明确的结论。本文对上证50指数所代表的子市场的噪声交易情况进行了度量,同时构建状态空间方程并采用Kalman滤波法测度了该市场的渐进有效性,进而研究投资者噪声交易对我国市场渐进有效性的水平及其波动的影响。研究发现,我国市场整体上趋于有效,噪声交易的平均水平在各时期比较平稳;噪声交易会起到微弱的降低市场有效性水平的作用,增加渐进有效性的短期波动,但是从长期看并不能影响市场趋于有效的趋势。本文结论说明,投资者的非理性行为并不是造成我国资本市场非有效的根本原因,但是非理性行为也在短期内给市场的有效性进程造成阻滞。
关键词：
噪声交易 渐进有效性 水平与波动
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