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[期刊] 统计与决策
[作者]
浦军 刘娟 罗丽生
文章介绍了企业对外汇风险进行计量的主要方法,同时从沪市选取国际化经营程度较高的公司进行了实证检验,研究经典的Jorion回归模型对计量我国企业外汇风险的适用程度,为我国国际化经营企业外汇风险管理提供了参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘瑾 施建淮
本文将残差项服从t分布的ARCH类模型应用于我国外汇风险的计量。通过美元/人民币汇率日波动率VaR值的实证分析发现:(1)ARCH类模型预测得到的VaR值都能很好地拟合美元/人民币汇率日波动率的实际情况,美元/人民币汇率存在明显的ARCH效应;(2)基于ARCH类模型预测的VaR值其计算精度基本上都超过了J.P.Morgan公司RiskMetrics所采用的EWMA模型,这验证了本文选取ARCH类模型以及考虑残差项服从t分布的合理性;(3)ARCH类模型中以TARCH-M(1,1)模型计算结果最为理想。本研究可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避外汇风险提供决策依据和理论参考。
关键词：
VaR ARCH模型 外汇风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹乾 何建敏
本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型———VaR ,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等 ,最后探讨了该模型在我国的适用性问题。
关键词：
VaR 金融资产 市场风险
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
索贵彬 赵国杰
近年来,国际银行业在信用风险管理领域取得了突破性进展,创立了许多先进的信用风险度量模型。本文在对这些模型进行分析评价的基础上指出,依照国情和国有商业银行的具体情况研究设计模型框架和参数体系,同时建立统一的数据仓库和管理信息系统,是建立适合我国国情的现代风险度量模型和信用风险管理技术的关键。
关键词：
国有商业银行 信用风险 度量模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王向荣 周静宜
风险度量是衡量公司经营状况的重要指标,如何全面有效地评估我国保险公司信用风险,降低信用风险发生的可能性和投资损失,最终实现风险的有效预测和管理,成为目前保险和投资业界的重要课题。为验证两种保险业信用风险度量方法的有效性,文章选取四家上市保验公司2015—2017年的财务数据,对Z模型和KMV模型在信用风险度量的适用性进行了比较研究,并利用非参数检验进行了实证分析。研究结果表明:Z模型与KMV模型都能在一定程度上识别风险,但在对保险公司信用风险的识别能力上,KMV模型在我国上市保险公司的适用性要优于Z值模型。因此,运用KMV模型能够更好地预测我国上市保险公司的信用风险。
关键词：
保险业 Z模型 KMV模型 信用风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
罗猛 罗平
市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。
关键词：
市场风险 资本计提 风险价值
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 侍欢 李海英
农业气温指数保险定价的首要环节是提升气温预测值的精确度,本文通过在均值回复速率设定中引入时间序列模型,构建了时变O-U模型,分别拟合武汉、大连、郑州1951—2015年的日均气温变动特点,并检验了模型预测精准度。在此基础上,以武汉为例测算了一份气温指数保险合约中保险双方的收益。研究发现,时变O-U模型较好地拟合了气温数据变动趋势,提升了预测精确度;模型改进之后,使保险合约价格上升,同时也使农民收益为正的概率上升。这一方面能够使保险公司获得较高的保费收入,有利于冲减经营成本;另一方面虽然使农民支付了稍高的保费,但是最终获得收益为正的概率却提高了。
[期刊] 商业时代
[作者]
冯亚南 肖庆宪
Merton模型是著名的信用风险度量模型之一,但在使用这一模型时,人们往往忽略了模型中隐含的市场有效性假设,因而所得结果不够准确。本文利用我国股票交易数据对这一问题进行实证分析,并与利用债券价格的分析结果进行比较。研究发现,只有剔除市场因素所引起的股票价格波动后,利用Merton模型才能在非有效市场中较为准确地度量负债上市企业的信用风险。
关键词：
Merton模型 市场有效性 违约概率
[期刊] 经济师
[作者]
李佩璇
文章针对巴菲特价值投资策略的简化形式——高ROE策略在中国A股市场的适用性进行了研究。基于高R OE策略2005—2019年在A股市场的表现,应用VAR模型分析了沪深300指数、居民消费价格指数、国内生产总值关系对高ROE策略的影响,探讨了高ROE策略推动股票价格上涨的内在机制,研究表明高ROE策略是适用于中国A股市场的有效策略,同时,提出了相关的政策建议。
关键词：
净资产收益率 证券投资策略 VAR
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
田东文 王方明
引力模型是20世纪60年代以来对双边贸易流量的计量研究领域所取得的重要成果。几乎所有的国外研究都将中国视为“前中央计划经济国家”而将其排除在样本的考虑之外。本文通过基本变量的设定构造了一个贸易引力模型,应用实际贸易数据验证了其对包含中国数据在内的样本的适用性,评价了其对中国与主要贸易伙伴之间真实贸易状况的解释力。
关键词：
引力模型 双边贸易流量 实证研究
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
王海龙 张杰
对三因素模型在我国证券市场的适用性问题,即股票期收益率与市场溢价因素、公司规模因素和账面市值比因素的关系问题进行了实证研究。根据我们分析的样本,得出以下结论:总体而言,三因素模型在我国股票市场是适用的,可以作为一个方便实用的工具来帮助投资者对中国股票市场进行分析和预测;中国股票市
[期刊] 管理现代化
[作者]
杨奎 王学君
增加值核算理论因能消除传统海关统计弊端,还原各国参与贸易的真实利得而广受关注。基于世界投入产出表(WIOT)对样本国家1995—2011年双边增加值出口进行核算,利用新开发的中间产品贸易方程推导适用于增加值贸易的新引力模型。研究表明:海关统计对一国真实出口规模的高估程度随一国参与国际贸易程度的加深而增大;2000年以来,全球化的快速发展使各国对外贸易联系日益密切,出口增加值率(VAX)逐渐降低,但在金融危机后趋于稳定;在适用于增加值贸易的混合模型、固定效应模型和一阶差分模型中,固定效应模型的估计结果更为可靠,是估计增加值出口的较理想模型。
[期刊] 管理现代化
[作者]
杨奎 王学君
增加值核算理论因能消除传统海关统计弊端,还原各国参与贸易的真实利得而广受关注。基于世界投入产出表(WIOT)对样本国家1995—2011年双边增加值出口进行核算,利用新开发的中间产品贸易方程推导适用于增加值贸易的新引力模型。研究表明:海关统计对一国真实出口规模的高估程度随一国参与国际贸易程度的加深而增大;2000年以来,全球化的快速发展使各国对外贸易联系日益密切,出口增加值率(VAX)逐渐降低,但在金融危机后趋于稳定;在适用于增加值贸易的混合模型、固定效应模型和一阶差分模型中,固定效应模型的估计结果更为可
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 任庆忠
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M.Avellaneda(1995)提出的波动率不确定性思想引入外汇期权定价研究中,此模型只假定波动率在某个范围内波动而不对其统计性质做任何假定。文中用几何G布朗运动描述汇率波动,给出外汇期权价格区间,并得出此种方法得到的价格区间要比M.Avellaneda(1995)得到的价格区间小。
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