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[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹原
本文研究了Heston随机波动率市场下,基于Va R约束下的动态最优投资组合问题。假设Heston随机波动率市场由一个无风险资产和一个风险资产构成,投资者的目标为最大化其终端的期望效用。与此同时,投资者将动态地评估其待选的投资组合的Va R风险,并将其控制在一个可接受的范围之内。本文在合理的假设下,使用动态规划的方法,来求解该问题的最优投资策略。在特定的参数范围内,利用数值方法计算出近似的最优投资策略和相应值函数,并对结果进行了分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙景云 郑军 张玲
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙景云 郑军 张玲
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵武 王定成 曾勇
文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谢超强 吕文元 陈进
本文研究基于Heston随机波动率模型的资产负债管理问题。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产构成,投资者的目标是最大化其终端财富的期望效用。应用随机控制方法,得到了该问题最优资产配置策略的解析表达式和相应值函数的解析解,通过数值算例分析了Heston模型主要参数以及债务对最优资产配置策略的影响。结果表明:配置到风险资产的比例对Heston模型中的参数非常敏感;为了对冲债务风险,负债的引入使得配置到风险资产的比例比无负债情形下的高;在风险厌恶系数变大时,无论投资者是否有负债,其投资到风险资产的比例则越来越低。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
胡雄鹰 胡斌 张金隆
引入概率分布函数建立了价格季节性随机波动环境下的产品采购成本优化模型。通过实例先分析了确定性经济环境下的情况,利用离散化方法得出了不同单位库存成本下的最优采购策略表;再分析了随机性经济环境下的情况,利用模拟实验方法得出了不同单位库存成本下的最优采购策略频数表。通过比较以上两种情况得知,当随机因素的扰动强度大到一定程度时,在确定情况下得出的策略将不再继续有效,由此建议国内的物流采购项目方案中提供采购的系统模拟报告。
关键词：
采购成本 季节性 随机性 模拟 竞争力
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴仁水 董秀良 钟山
本文通过一个具有不同生产率和信贷约束的两部门动态随机一般均衡(DSGE)模型,研究了货币政策和信贷条件对中国全要素生产率波动的影响。研究表明,宏观经济政策的外生冲击会改变资本在部门间的配置效率,导致全要素生产率(TFP)发生内生波动,政策冲击对TFP的影响主要由民营企业受到信贷约束所决定。紧缩货币政策以及民营部门信贷抵押要求的上升都会降低资源配置效率,从而导致TFP出现长时间下降;民营部门信贷条件的变化是重要的外生冲击,能解释很大部分的产出增长率波动和民营部门投资增长率波动。
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏喜武 陈德棉
政府部门在熨平创业投资波动、减缓波动所带来的负面影响方面发挥着关键作用。本文在分析中国创业投资波动事实的基础上,指出了政府部门应对创业投资波动的不足之处,并提出了相关的政策建议。
关键词：
创业投资 波动 政府 利益相关者
[期刊] 财经研究
[作者]
夏纪军 张昊
大量国内外文献研究了基金投资能力,但很少从经济周期视角研究基金投资策略。文章首先从选股和择时两个维度检验了我国开放式基金投资策略是否存在周期性转换,然后分析了不同投资策略的相对绩效与投资者偏好。研究表明:第一,基金经理确实存在显著的选股与择时能力。从整个行业看,基金的择时与选股能力存在周期性转换,其中择时能力在经济紧缩期更突出,而选股能力在经济扩张期更突出。第二,个体基金存在显著的投资策略粘性,而不存在明显的周期性转换,中国市场上择时与选股两种能力的周期性转换并不能带来更好的基金收益。第三,行业层面的周期性源自个体基金两类不同的投资策略:第一类投资策略在经济扩张期的选股能力和择时能力都强于其他基金,而在经济紧缩期则都弱于其他基金,采用这种投资策略的基金更关注其在经济扩张期的投资表现;第二类投资策略则相反,采用这种投资策略的基金更关注其在经济紧缩期的投资表现。前者具有高收益、高风险的特征,而后者则表现为低收益、低风险。文章的研究不仅发现了中国基金投资行为的新特征,还为投资者选择基金提供了投资决策建议。
关键词：
策略粘性 经济波动 择时能力 选股能力
[期刊] 财经研究
[作者]
夏纪军 张昊
大量国内外文献研究了基金投资能力,但很少从经济周期视角研究基金投资策略。文章首先从选股和择时两个维度检验了我国开放式基金投资策略是否存在周期性转换,然后分析了不同投资策略的相对绩效与投资者偏好。研究表明:第一,基金经理确实存在显著的选股与择时能力。从整个行业看,基金的择时与选股能力存在周期性转换,其中择时能力在经济紧缩期更突出,而选股能力在经济扩张期更突出。第二,个体基金存在显著的投资策略粘性,而不存在明显的周期性转换,中国市场上择时与选股两种能力的周期性转换并不能带来更好的基金收益。第三,行业层面的周期
关键词：
策略粘性 经济波动 择时能力 选股能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚远 史本山
投资组合保险作为投资者管理市场风险的一种方法本身存在一定的局限性,本文首先从风险资产价格与保险价格分析组合保险与市场波动性关系,得出组合保险的存在增加市场波动性这一结论。并利用深证成指2005年、2003年数据,验证无论在哪一种市场行情下,参与保险后的价格波动明显比保险前高。
关键词：
投资组合保险 波动性 市场风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨用斌 李维康 孔英
传统的随机游走模型提出理性人预期,并且认为资产价格的波动是无法预测的。但理性人假设与现实仍然有差距,当市场上存在有限理性人的时候,这些有限理性人是认为波动可以预测的。文章的研究目的在于,假设完全理性人和有限理性人共同存在的市场下,研究波动与价格策略的有效性之间的关系。研究得到的结论是随着历史波动率的增大,未来预期价格会对历史波动率收敛,未来的真实波动率也会随之收敛,从而使得市场有效性增加。
关键词：
波动性 理性预期理论 随机游走
[期刊] 经济学动态
[作者]
张朝尊
陈乐一的专著《双重约束:中国商品市场波动的分析》已由商务印书馆于1999年8月出版。该书是我所见到的国内首部专门研究商品市场波动的专著,颇有理论水平。 中国的经济波动问题的研究,萌芽于50年代末60年代初,到80年代中期,经济波动问题迎来理论研究的春天,并且取得了相当
[期刊] 统计与决策
[作者]
何飞平
在风险价值(VaR)的计算中,通常将市场因子看成是具有固定方差的正态分布,但由于金融市场的时变性,这样得出的结果相当粗糙。GARCH族模型考虑了市场的时变性,但面对金融时间序列的“尖峰厚尾”特征,该类模型也不能很好地对其进行描述。随机波动率模型(SV)在方差表达式中引入新的随机变量,被认为是刻画金
[期刊] 运筹与管理
[作者]
左晓露 刘志学 施文
在随机需求和技术变革的环境下,基于有产能约束的单供应商-单零售商的供应链结构,研究供应商分销价格决策和技术创新策略以及零售商订货决策。建立了三阶段Stackelberg博弈模型,通过逆推方法求得了供应商最优分销价格和技术创新策略以及零售商最优订货量,深入探讨了供应商产能、新技术出现概率以及市场需求期望与波动分别对供应商、零售商和供应链整体利润的影响。结果表明当供应商产能不足时进行技术创新会提高供应商和供应链的利润,但零售商因间接承担供应商技术创新的投资成本而利润下降;当供应商产能过剩时进行技术创新则会降低供应商及供应链的利润,而零售商的利润增加。新技术出现概率增加会提高供应链各成员的利润;提高...
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