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[期刊] 财经问题研究
[作者]
袁绍锋 甄红线
H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数期货推出前后现货市场内部交易特征进行研究。研究显示:现货市场交易量与收益率之间不仅存在双向非线性Granger因果关系,并且在股指期货推出后,现货市场交易量推动价格波动的能力更强,由此表明H股指数期货降低了现货市场信息不对称,线性Granger因果关系检验方法则低估了交易量与收益率之间的内在联系。
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱燕
本文以2010年4月16日至2012年10月16日我国沪深300股指期货日收盘价和沪深300股指现货日收盘价为数据分析基础,对我国股指期货推出以来股指期货价格和现货价格之间的引导关系进行实证研究。本文采用了Gregory-Hansen协整检验发现股指期货价格和股指现货价格存在长期协整关系且具有一个结构突变点。线性与非线性因果关系检验表明我国沪深300股指期货价格与股指现货价格之间并不存在格兰杰因果关系。
关键词：
股指期货 现货市场 协整 因果检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓宏亮
本文对我国粮食期货价格与人民币汇率之间的信息溢出现象进行了实证分析。研究发现,随着我国人民币汇率市场化程度的逐步提高,特别是现阶段,国粮食期货价格与汇率之间关联程度越来越高,存在着显著的单向非线性信息溢出效应,短期中汇率变动对我国粮食期货市场具有显著的信息溢出能力。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱莉
选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
武佳薇 孙玉奎 杨阳
新加坡交易所富时中国A50股指期货,是境外上市的最主要A股指数标准化对冲产品,与我国股指期货形成一定竞争关系。研究发现,2015年9月我国股指期货限制性措施实施以来,A50股指期货在价格发现能力、市场规模方面超过我国股指期货产品,对境内期现货市场稳定健康发展形成一定不利影响。我国股指期货第三次松绑后,定价效率、流动性边际改善效果有较大提升。建议在风险可控的基础上,进一步稳妥有序放松股指期货交易约束,完善以成交持仓比为核心的股指期货监管,使重要衍生品流动性进一步回流国内;同时,加大国内金融衍生品品种创新,完善股市风险管理体系和自身平衡稳定机制,推动期现货市场稳定健康发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
许荣 刘成立
从跨国金融市场信息传递的视角对中国2015年股灾中股指期货限制交易政策实施前后的中美市场实证分析表明:股指期货的限制交易政策极大地增强了美国市场对中国市场的影响,尤其是在下跌行情中的影响更大。分位数回归显示美国市场的交易活动对中国市场开盘价的影响呈"V"型特征,美国市场的微小波动都会引起中国市场的巨大波动,限制交易措施实施后,在下跌行情中来自美国市场的负冲击对中国市场的影响变得更大。这一实证研究的政策含义在于:为了增强股指期货市场的定价效率,金融监管层在市场稳定后应放开股指期货的限制交易,并通过降低准入门
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张代军 陈伟
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 张阁
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直以来备受学术界的关注。目前的研究表明,长期内股指期货对现货市场波动性影响不明显,短期内有助推作用。本文基于中金所推出的沪深300指数仿真期货对沪深300指数的影响进行了分析,发现股指期货的推出对现货市场的波动性没有较大影响,但增大了现货市场的非对称效应;研究结果不能证明股灾时期股指期货对现货产生瀑布效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
徐凌 赵昌文
中国香港市场H股指数期货和中国台湾加权指数期货上市前后现货市场价格波动性的变化,体现了期货交易、信息和现货市场价格波动性三者之间的内在关系。两个市场由于投资者结构存在巨大差异,指数期货的上市在短期内对现货市场的影响存在巨大差异。但是,从长期看可使现货市场价格波动性显著降低,指数期货的上市虽然使信息传递速度加快,在一定程度上导致现货价格波动频率加快,但期货市场价格发现功能的作用使得现货价格偏离理论价格的幅度降低,最终使得现货市场价格的波动减缓。
关键词：
股指期货 信息 现货价格 波动性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 孙文岳
为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险溢出效应的差异。研究发现,中国股指期现货市场之间不仅存在显著的下跌风险溢出,还存在显著的上涨风险溢出,而且溢出效应随着分位数区间不同而呈现出显著的非对称特征。一方面,期货市场对现货市场的下跌风险溢出在全部分位数区间均显著,而上涨风险溢出仅在分布的中间位置和上尾显著。另一方面,现货市场对期货市场的下跌风险溢出主要集中在尾部极端分位数区间,而上涨风险溢出主要集中在分布的中间位置和低分位数区间。
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