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[期刊] 统计与决策
[作者]
王增辉 赵彦军 姜淑珍 黄东岩
对于Gompertz的参数估计,文章给出了一种加权估计方法,这种估计参数的方法是:首先用三点法或四点法来估计Gompertz曲线中的参数a,然后用加权最小二乘法估计Gompertz曲线中的参数b与k,通过实例分析表明这种加权估计参数的方法比普通的最小二乘法精度高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细。在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计。在系统总结目前存在的几种Copula函数的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到Copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范国兵
文章分析了广义Logistic曲线的解析性质及拟合预测的优势,提出了一种求解广义Lo-gistic模型参数的方法——组合最优化方法。实例研究表明,广义Logistic曲线在拟合饱和增长趋势方面具有更好的弹性,能获得高于Logistic曲线的拟合精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郁佳敏
采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础。文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法。该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄伯强
为解决线性模型的多重共线性问题,文章通过结合几乎无偏Liu算子T_d与岭算子W_k,提出了随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计■,并在均方误差准则下,把新估计与已有的加权混合估计■、加权混合岭估计■、加权混合Liu估计■、加权混合几乎无偏Liu估计■进行了比较,给出了新估计优于其他估计的充分必要条件。最后,通过具体数据实例对理论结果进行了验证,结果表明在合适的参数取值条件下,新估计优于其他几个加权混合估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄伯强
为解决线性模型的多重共线性问题，文章通过结合几乎无偏Liu算子T_d与岭算子W_k，提出了随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计■_(MWMTPE)，并在均方误差准则下，把新估计与已有的加权混合估计■_(WME)、加权混合岭估计■_(WMRE)、加权混合Liu估计■_(WMLE)、加权混合几乎无偏Liu估计■_(WAULE)进行了比较，给出了新估计优于其他估计的充分必要条件。最后，通过具体数据实例对理论结果进行了验证，结果表明在合适的参数取值条件下，新估计优于其他几个加权混合估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩明
Chen(2000)提出了一种新的两参数寿命分布,这个分布有递增或浴盆型失效率函数,并基于II型截尾样本给出了分布参数的区间估计。文章对这种两参数寿命分布在一个参数已知时,基于I型截尾样本并借助Han(2011)给出的失效概率的E-Bayes估计给出了另一个参数的最小二乘估计和加权最小二乘估计,进而得到了失效率函数和可靠度的估计。最后,结合发动机的实际问题进行了计算,结果表明方法可行且便于工程应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左卫兵 胡梅
文章针对线性模型中设计阵存在复共线性,提出了参数估计的一种新的几乎无偏两参数估计,在均方误差矩阵准则下,给出了新估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计、几乎无偏Liu估计等估计的充分条件。通过数值模拟验证了相关理论结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠 刘新平
文章主要介绍一种软件可靠度的模型,并给出模型失效率的极大似然估计的求法以及存在的条件、失效率的置信上限。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白雪梅 赵松山
利用指数曲线模型对曲线拟合和进行预测时,首先要解决参数的估计问题。本文通过分析,指出了传统方法存在的问题、适用条件,并提出改进的方法与非线性近似估计法。 一、对传统估计的认识 许多社会经济现象都可以用指数曲线y=e~(a+bx)去描述,参数a、b的传统估计方法是用对数变换直线化,即Iny=a+bx,根据最小二乘准则,使∑(Iny_i-In?_i)~2达到最小,
[期刊] 预测
[作者]
司马锡生
皮尔曲线的参数估计司马锡生（南京化工学院管理工程系，２１０００９）１问题的提出皮尔曲线（ＰｅａｒＩＣｕｒｖｌ）是美国生物学家和人口统计学家雷蒙德·皮尔（ＲａｏｇｍｏｎｄＰｅａｒｌ．１８７０一１９４０）提出的一种能较好的描述生物生长规律的数学模型。现不...
[期刊] 统计研究
[作者]
吴奔 张波
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
关键词：
Hawkes过程 分支比 内生性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张淑娟
文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
关键词：
非参数分位数 非参数方差 价值风险
[期刊] 统计研究
[作者]
张连增 胡祥
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴海英 熊娉 王传美
由Tsallis提出的非广延统计力学在当今已经有了越来越广泛的应用,并且由此得到的概率分布,即q-分布,也被用来解决各种领域方面的问题,尤其是在交叉学科复杂系统中的运用。文章分别采用矩估计、极大似然估计的方法来推导几种常见q-分布的参数;进一步通过对NBA进球数据进行实证分析,采用不同的估计方法得到参数的估计值,并根据均方误差原理得知极大似然估计方法要优于矩估计方法。
关键词：
q-分布 矩估计 极大似然估计
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