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[期刊] 统计与决策
[作者]
郑平
文章选取了沪深300指数作为我国股票市场风险的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399个数据,利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分别在T分布和GED分布下,对其进行了实证分析。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
应用GARCH模型族对沪深300指数进行实证研究,发现沪深300指数的波动存在明显的GARCH效应,股市波动存在持久性和弱杠杆效应;沪深300指数收益率条件方差是平稳系列,股市具有可预测性,用EGRACH-M(11,)模型能很好预测股市的波动。
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙云飞 彭方志
VaR计算受到收益率指标非正态分布的"厚尾"与"尖峰"形态的影响,本文采用比正态分布更"厚尾"与"尖峰"的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率"厚尾"与"尖峰"形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张帆
文章对选取沪深300指数收盘价序列进行了正态性检验和Hurst指数的计算,得出价格序列的非正态和长记忆性特征。随后选择了适当的结构建立Elman神经网络模型,结合技术分析中的K线图理论,对沪深300指数隔夜开盘价进行了预测。经过求解和趋势检验,以及与相同输入输出结构线性模型的比较,发现该模型取得了良好的预测效果。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王天一 赵晓军 黄卓
Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的Realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察Realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示Realized GARCH模型在这两方面均超越了传统模型。另外,本文比较了Realized GARCH模型分布设定以及不同已实现测度对预测能力的影响,指出使用厚尾分布的Realized GARCH模型的预测能力最佳。使用不同抽样频率的已实现方差对模型预测有显著影响,其中使用剔除市场噪音的Realized Kernel可以...
[期刊] 特区经济
[作者]
郑江松
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建国 李小雪
鉴于低频数据信息采集的缺失和参数法VaR正态假设的局限,文章首先引入了高频数据模型,将参数法VaR应用于对数已实现波动率分布序列;然后建立lnRV-VaR模型对沪深300股指期货进行风险测度,并验证了这一风险测度模型的有效性和可操作性;最后提出可利用lnRV-VaR模型来改进市场风险β系数、设立动态保证金水平,将其应用于程序化交易等风险管理的对策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 杨洋
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡晔 刘智超
对波动率预测模型的研究备受学术界的关注,文章以沪深300指数的5分钟高频真实交易数据为研究对象,利用8个损失函数和Diebold Marinao检验较为全面的探讨评价了GARCH族模型对其预测能力。结果发现长记忆性模型的预测效果普遍好于短记忆性GARCH模型,且FIEGARCH是长记忆性模型中预测效果较好的,这对学术界和实务界进行风险测度及对我国资本市场的风险控制都具有现实意义。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基于Matlab7.0优化工具箱的编程环境下,将绝对偏差平均值作为目标函数的优化值,以二次序贯规划法(SQP)进行优化求解,对影响套利的主要成本以及研究所使用的主要性能评测指标——超额累积收益率BHAR和跟踪误差从实际操作角度进行了研究论证,并在此基础上,提出了一些相应的政策建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 魏宇 王鸿
以沪深300股指期货指数的30分钟交易数据为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR(Value at Risk)和ES(Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明:我国股指期货市场的价格波动具有较为明显的有偏和尖峰厚尾分布、聚集特征和长记忆性;采用有偏学生t分布和长记忆模型有助于提高对沪深300股指期货的风险测度精度,而在波动模型中包含杠杆效应项对提高风险估计精度并无...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 王俊博 许桐桐 余臻
运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分布。因此,我们对时间序列建立了最优的ARMA-GARCH-SN模型,并对模型拟合充分性做了验证,拟合结果发现ARMA(1,2)-GARCH(1,1)-SN模型基本能够刻画股指期货高频日内波动特征,条件方差所受的冲击具有很强的持续性、日内波动也具有长记忆性,最后我们还利用自助法对高频股指期货日内波动率两步预测、利用滚动回归预测方法对样本做了样本内预测。预测结果表明,波动率预测结果能够较好地反映股指期货日内波动特征。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
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