搜索文献-EPS

年份: 2024(2640); 2023(3934); 2022(3482); 2021(3371); 2020(3008); 2019(7149); 2018(7449); 2017(14246); 2016(7726); 2015(8993); 2014(9050); 2013(8627); 2012(7651); 2011(6786); 2010(7212); 2009(6599); 2008(6534); 2007(5838); 2006(5023); 2005(4402)

作者: 王(23143); 张(19062); 李(19048); 刘(18192); 陈(12226); 杨(9190); 晓(8792); 赵(7650); 周(7215); 华(7018); 吴(6624); 文(6431); 明(6175); 林(6093); 伟(5931); 志(5898); 孙(5757); 徐(5652); 丽(5549); 黄(5467); 军(4863); 玉(4675); 平(4645); 朱(4411); 郭(4404); 红(4317); 胡(4278); 建(4276); 春(3936); 云(3792)

学科: 济(32644); 经济(32622); 管理(21735); 方法(20595); 业(19949); 数学(18473); 数学方法(17864); 企(17796); 企业(17796); 理论(7697); 学(7139); 中国(6460); 农(6311); 业经(5924); 财(5787); 教学(5704); 技术(4917); 和(4906); 贸(4769); 贸易(4764); 易(4636); 地方(4270); 制(4245); 策(4220); 划(4196); 务(4069); 财务(4027); 农业(4020); 财务管理(4014); 环境(3897)

机构: 学院(109890); 大学(108382); 管理(44042); 济(39198); 理学(38249); 经济(38187); 理学院(37833); 管理学(36455); 管理学院(36281); 研究(32977); 中国(25270); 京(23757); 科学(23099); 业大(17850); 农(17686); 所(17160); 财(16764); 江(16195); 中心(15859); 研究所(15768); 北京(15103); 技术(14588); 农业(14086); 财经(13646); 范(13444); 州(13404); 师范(13263); 工程(12612); 经(12264); 院(12132)

基金: 项目(75135); 科学(58526); 基金(53394); 研究(51535); 家(47336); 国家(47010); 科学基金(40798); 省(30726); 社会(29992); 自然(29093); 自然科(28527); 社会科(28523); 自然科学(28522); 社会科学(28512); 自然科学基金(27939); 基金项目(27177); 划(25778); 教育(25655); 资助(24509); 编号(21552); 重点(17095); 成果(16742); 部(15579); 创(15469); 课题(15108); 计划(15000); 发(14972); 科研(14558); 创新(14384); 大学(13872)

期刊: 济(39015); 经济(39015); 研究(26880); 中国(21414); 学报(17865); 管理(17417); 科学(16214); 农(15230); 教育(14287); 技术(14258); 大学(13487); 财(13235); 学学(12701); 农业(10714); 统计(10445); 策(9057); 决策(8421); 融(6901); 金融(6901); 技术经济(6795); 经济研究(6530); 业经(6377); 业(6281); 财经(6083); 图书(6063); 科技(5373); 版(5250); 经(5185); 职业(5124); 业大(5122)

全选本页取消本页

共检索到154997条记录

发布时间倒序

发布时间倒序
相关度优先

文献计量分析

结果分析(前20)
结果分析(前50)
结果分析(前100)
结果分析(前200)
结果分析(前500)

GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法及应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘旭彬

文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价。实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性。

关键词： GARCH模型蒙特卡罗方法期权定价

基于蒙特卡罗模拟方法的资本预算管理

[期刊] 财会通讯(理财版) [作者] 李文昌

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。

关键词：资本预算净现值法期望收益财务管理理论风险分析期权方法概率值蒙特卡罗方法折现率数据模拟

蒙特卡罗模拟方法在不可预见费估算中的应用

[期刊] 建筑经济 [作者] 邹文智

工程建设企业在进行项目前期规划时,估算不可预见费是保证项目投资科学合理的一项重要内容。目前常见的不可预见费估算采用统一费率的方法,该方法由于忽视建设企业的个体差异,常常造成估价过高或过低。而运用蒙特卡罗模拟方法估算不可预见费,是将数据处理建立在企业多年积累的数据库基础之上,从而使不可预见费估算更加合理,也更加接近实际。

关键词：蒙特卡罗模拟不可预见费费用估算

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 张玉

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。

关键词：蒙特卡罗模拟 VaR模型风险度量

管理会计中Excel的高级应用——长期投资决策的蒙特卡罗模拟模型的设计与应用

[期刊] 财务与会计 [作者] 温素彬周鎏鎏

长期投资决策是管理会计工作的一项重要内容。通常管理会计教科书只针对确定性投资问题进行决策分析,即投资决策分析都是在给定时期、给定经营业绩数据资料、给定现金流量、给定折现率的条件下进行的。然而,现实投资决策具有时期长、风险大、随机性强等特征,基本的确定性投资决策模型很大程度上不具有决策相关性和操作可行性,难以满足现实决策的需要。本文运用Excel的高级计算功能,针

关键词：管理会计 Excel 投资决策分析蒙特卡罗模拟现金流量决策模型折现率决策相关性折旧方法净现值法

贸易流量零值情况下引力模型估计方法的优化选择——来自蒙特卡罗模拟的证据

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 孙林

贸易流量大比例零值情况下的引力模型估计方法优化选择是目前研究的一个焦点。本研究利用蒙特卡罗模拟技术,分析了在不同异方差方案及贸易流量零值比例情况下,不同估计方法估计量的表现。研究结果表明,如果从"小国和距离遥远"及随机性这两种更实际的角度模拟,产生贸易流量零值,在同方差条件下,普通最小二乘法是最优估计方法;而在另外三种异方差方案下,非线性最小二乘估计比其他估计方法表现更好。这个结论不因贸易流量零值比例的变化而改变。

关键词：引力模型零值蒙特卡罗模拟

一种基于蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法及其应用

[期刊] 运筹与管理 [作者] 张发明郭亚军易平涛

针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。

关键词：协商蒙特卡罗模拟属性群体评价

偏正态混合效应模型的蒙特卡罗模拟研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 叶仁道周龙权徐立军

文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法。并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性。在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中。结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效。

关键词：偏正态混合效应模型蒙特卡罗模拟非中心偏F统计量功效

细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解

[期刊] 统计与决策 [作者] 陈云潘彦

文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。

关键词：证券经纪业务客户价值心理细分随机模型 GARCH模型蒙特卡罗模拟

可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法与评述

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 马俊海杨非

由于可转换债券的复杂性,对其进行准确定价是一项极具挑战性的工作。到目前为止,国内外学者针对这一问题进行了大量的研究。本文简要地讨论了可转换债券的几类主要定价方法,在此基础上,着重系统地分析和评述可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法及其改进。本文认为,最小方差蒙特卡罗模拟方法非常适用于可转换债券的定价,然而其定价效率也受到了此方法的固有偏差及低收敛度的严重影响。

关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟 LSM方法

专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

[期刊] 财经论丛 [作者] 马俊海张秀峰

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。

关键词：专利定价实物期权蒙特卡罗模拟对偶变量技术

蒙特卡罗模拟法在本量利分析中的应用

[期刊] 华东经济管理 [作者] 卜华马志宏

蒙特卡罗模拟法在本量利分析中的应用□卜华马志宏蒙特卡罗（ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ）是位于摩纳哥的欧洲著名赌城。赌场中使用的轮盘赌具有产生随机数的功能，所以通常把用随机数进行分析的方法称为蒙特卡罗模拟法。本文论述的就是蒙特卡罗模拟法在本量利分析中的应用。一...

关键词：蒙特卡罗模拟法本量利分析变动成本变量值概率分布决策评价确定模型期望利润风险比较数学模型

蒙特卡罗模拟法在投资决策中的应用

[期刊] 中国软科学 [作者] 孙殿文

投资风险问题是当今决策工作中的主要问题。本文运用概率分析法,通过计算机模拟运算,对项目建设过程中投资变化及投产后的产品产量、产品价格、产品成本变化对经济效益的影响情况进行了分析,给出了项目投资的风险值。并为投资决策者提供了定量的参考数据。

关键词：蒙特卡罗模拟法投资决策投资变化风险值概率分析法投资风险产品成本参考数据定量的概率值

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值