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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘晓 李益民
本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以后的研究方向。
关键词：
深圳成分指数 波动性 GARCH族模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭航
波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。以上证指数为研究标的,利用RS-GARCH模型族对股市的波动性进行了比较研究。结果表明:相对于一般的GARCH模型族,RS-GARCH模型族明显改善了"伪持续"现象,能够更好地刻画股市的波动特征;A股市场存在明显的杠杆效应;在高波动状态下,利空和利好消息,对于A股市场波动率的影响时间更长。
关键词：
股票市场 RS-GARCH模型族 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗阳 杨桂元
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收益有正的风险溢价,股市中坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要大得多,存在明显的杠杆效应。最后给出一些相关结论和建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王静 向勤
一、引言自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,通胀预期明显,从而使农业板块受到广大
[期刊] 统计研究
[作者]
刘国旗
ThispaperstudiestheperformanceoftheGARCHmodelandtwoofitsnon linear modificationstoforecastChina’sweeklystockmarketvolatility .Themodelsarethe QuadraticGARCHandtheGlosten ,JagannathanandRunklemodelswhichhavepro posedtodescribetheoftenobservednegativeskewnessinstockmarketindices.Wefind thattheQGARCHmodelisbestwhentheestimationsampledoesnotcontainextreme observationssuchasthestockmarketcrashandthattheGJRmodelcannotberecom mendedforforecasting .
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 经济评论
[作者]
吴庆田 尹媛媛
2006年7月5日和2006年10月25日,中国银行和中国工商银行在A股市场成功上市,在中国股票市场引起了强烈的反响。论文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对国有商业银行上市前后上证综合指数的波动性影响进行实证分析。实证结果显示,两行上市对股市波动性产生的影响并不一致,中国银行的上市降低了股市的波动性,而中国工商银行的上市却加剧了股市的波动性。
关键词：
国有商业银行 股市波动性 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 软科学
[作者]
周孝华 吴命
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 征信
[作者]
张清 张尚后
地方国库库存的波动为开展国库库存预测和实施现金管理提供了条件和操作空间。利用ＧＡＲＣＨ模型对焦作市国库库存波动性研究的实证结果表明，国库库存波动具有集群性和非对称性。这就要求地方财政部门加强财政预算的科学编制和执行，努力实现财政收支的均衡，从而减小国库库存的波动，为开展地方国库现金管理创造更好的条件。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
莫达隆
文章对上证指数2006年1月6日-2011年5月23日收盘价的波动率进行了研究,介绍并使用随机系数SETAR模型与ARCH族模型进行对比拟合,根据数据的特点,文章构建了一种新型的SETAR模型,即AR(r)-SETAR(l,p1,p1)模型,模型利用ADF检验和AIC准则进行识别和估计。结果表明:可用AR(4)-SETAR(2,1,1)模型来拟合中国股市中的上证指数,研究其波动率特点,上证指数波动率呈不对称的响应,而且"负"响应比"正"响应高出约1.3倍。用ARCH族模型也证明了这种不对称响应的特征,但无
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