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[期刊] 林业经济
[作者]
翟东升 曹运发
以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值。
关键词：
上市公司 信用风险 Fisher判别分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹新月,李汉通
[期刊] 统计与决策
[作者]
周洪力 董景荣
本文采用多元统计方法中的fisher判别法,对重庆市有影响的几家上市公司与沪深300板块的相关公司进行对比分析,期望得出重庆市内上市公司的投资机会。研究中我们发现Fisher判别法在分析上市公司状况时是一种很有效的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐少锋
随着我国经济的快速发展以及扩大内需战略方针的确立,商业银行等金融机构不断扩大信用规模,同时它们也面临着日益严重的信用风险尤其是个人信用风险。利用FISHER判别分析建立判别函数对个人信用进行评估,是一种有效的信用风险管理方法。本文以FISHER判别分析为出发点,对个人信用进行实证评估,探讨了该法的现实有效性。
关键词：
FISHER判别分析 个人信用评估
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王乃静 油永华
本文以100家上市公司综合财务数据为样本数据,采用主成分分析和Fisher判别分析方法,建立模型,对企业的信用风险进行分析评价,为债权人、投资者和交易方提供决策依据。
[期刊] 当代财经
[作者]
华长生
上市公司财务欺诈的识别问题是国内外财务研究的热点。本文从沪深证券市场选取研究样本,并从反映上市公司财务状况及能力的偿债能力、资产管理能力、盈利能力、现金创造能力、费用配比合理性以及增长潜力等6个方面初步选取26个财务指标,通过对指标进行相关性分析和T检验,确立了8个能识别财务欺诈的财务指标。然后,采用多元统计中的逐步判别分析方法,建立了上市公司财务欺诈的判别分析识别模型,并对该模型进行实证检验,效果很好。
关键词：
上市公司 财务欺诈 逐步判别分析
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
[期刊] 财经研究
[作者]
施锡铨 邹新月
企业信用风险的评估一直是金融经济学理论与实务界关注和探讨的问题。能否判别上市公司信用风险程度 ,意味着能否依据公开披露的信息准确地评价一个企业的信用情况 ,本文采用典型判别分析法对我国A股市场 1999年至 2 0 0 0年 9月间部分上市公司的信用状况进行了实证分析和检验。分析结果显示 ,所得到的典型判别模型对我国证券市场的信用情况有较强的解释能力。
关键词：
信用风险 典型判别 违约 评估
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 经济科学
[作者]
焦继文 王福重 郭春媛
随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘敏
近年来,国家连续发布了严厉的房地产宏观调控政策,使中国商业银行房地产信贷面临巨大的信用风险。2010年1月发布"国十一条"、2010年4月17日的"国十条"、2010年9月29日的"九月新政",暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;2011年1月26日又实施了"新国八条":强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。宏观调控政策使房地产销量急剧下跌,2011年一线城市5月成交量减少一半,在监测的30个城市中,成交面积几乎全线下跌,跌幅约44%。全国70个大中城市中在2011年7月份,有近30个城市出现零成交。2013年...
[期刊] 商业研究
[作者]
张立军 王瑛 刘菊红
以我国沪市A股上市公司为研究对象,选取2004年和2005年的ST公司和正常的公司各40家作为分析样本,另外各20家作为检验样本,采用9个财务指标进行贝叶斯判别分析。研究结果发现,该方法有较好的预测效果,可以为投资者、债权人和监管机构等提供判别依据。
关键词：
财务危机 贝叶斯判别 预警模型
[期刊] 开发研究
[作者]
胡胜
国内对多元判别分析法在信用风险实证的研究,从总体预测准确率较高上认为基本是可以借鉴使用,大多没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误的误判率。商业银行对企业信用风险判断时最怕的是犯统计学里第一类错误即将高信用风险企业误判为低信用风险企业,这往往对银行是致命的。本文结合距离判别方法的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实多元判别分析法,在实际运用时犯第一类错误率达到30%左右,这个误判率较高,故我国商业银行对运用多元判别分析法对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎使用。
关键词：
距离判别方法 信用风险 第一类错误
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱德刚 夏业茂
当检验数据中包含有新的类别时,传统判别分析方法所构造的分类器,无法识别这些新类别,只能将检验数据划分到学习阶段所遇到的已知类别当中,分类正确率较低。为克服这一缺陷,文章引入一种基于混合模型的动态判别分析方法,可自适应调整原有的分类器,使之能够发现新类别,并显著提高分类正确率。一个实际数据的分类结果验证了该方法的有效性。
关键词：
动态判别分析 分类器 混合模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
翟东升 张娟
介绍了模糊认知图的基本原理、推理机制及非线性Hebbian学习算法,最后,以我国上市公司信用风险评价问题为例对模糊认知图进行了研究,结果表明,利用模糊认知图建立上市公司信用风险评价模型是可行的。
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