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[期刊] 财会通讯
[作者]
唐小梅
一、影响股票收益率的"三因子"概述(一)流通市值国外研究结果表明,公司规模即权益市值对股票的期望收益率具有较强的解释能力,两者之间呈现出一定的负相关关系,即所谓的规模效应。其实在我国,规模效应早己引起了投资实务界的广泛关注,但是关注焦点集中于上市公司的股本规模,尤其流通股的规模。近几年来,各种概念的炒作都与流通股本的大小密切相关;考虑到我国上市公司流通股本的规模差异悬殊,特别是
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
花俊洲
对证券市场风险度量模型的探索,一直是国内外金融风险管理者关注和研究的热点之一。VaR(Value-at-Risk)风险度量模型,目前已成为金融机构、非金融企业、金融监管部门测量和监控市场风险的主流工具。然而VaR模型能否有效正确地度量证券市场风险,不但取决于估计的精度,还取决于选用VaR模型本身的变动性。因此,探索我国主要证券市场VaR模型的变动性,有一定的现实意义。针对我国主要证券市场指数,本文首先通过图形展示了三类(参数、半参数和非参数)VaR估计方法在不同的窗口设定下控制风险的表现;其次在平均相对偏
关键词：
证券市场 VaR 金融体系 风险管理
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张广玉 丁俊君
本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析。该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性和过度峰度的优势,而且能描述金融资产收益率序列的有偏分布,同时根据资产定价理论,把股票风险波动考虑到股票收益率模型中。通过该模型,我们可以根据rt的历史数据对未来的风险波动σ2t进行预测,从而可以很好地测度出上海证券市场的风险波动,为政府部门监管股市,避免股市大起大落,为投资者规避市场风险提供理论依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词：
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 张明良
本文利用LOG-ACD模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影响。研究结果表明,LOG-ACD模型较好的解释了价格持续期的集聚效应,同时交易量对交易价格持续期具有显著的影响作用,实证了市场微观结构理论假设。此外,对中国股票市场微观结构的研究需要更加合理的ACD模型假定以及模型形式来反映中国股票市场的特点。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐鲲
自均值方差的投资组合理论问世后，资产定价理论被广泛地应用，但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验，因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验，创新性地引入短边效应假设实现对股票供给量和需求量的观测，以两步最小二乘和极大似然估计法获取非均衡调节系数的有效估计量。通过实证分析结果表明，中国股市中总体存在普遍的非均衡调节效应，也支持了我国股市不完全符合有效市场假说的结论，印证了非均衡效应对于资产定价有重要影响。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨奇志
行为金融学是自20世纪80年代兴起的金融学说,注重研究证券投资者在投资决策时的心理特征,利用投资者行为偏差所导致的证券定价误差,发展新的投资策略,来获取超越市场的超额收益。本文从行为金融学角度对证券投资者行为特征、行为偏差进行了分析,展望了行为金融学在我国证券市场中的应用。
关键词：
行为金融学 行为偏差 证券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹红英,阳玉香
本文以深圳股票市场的431家A股公司为样本,依据其1999～2003年的面板数据对套利定价模型进行了实证检验。结论表明:公司规模、市值与账面价值比以及市盈率对股票收益率没有显著影响,中国股票市场价格的变动是随机漫步的,即套利定价模型在我国证券市场是不适用的。
关键词：
套利定价理论 收益率 市盈率
[期刊] 南方金融
[作者]
周杰 沈冰
内幕信息操纵是证券市场主要违法违规行为,严重破坏了市场公平的投资秩序,一直是各国证券监管部门的重点打击对象之一。构建合理的预警模型,识别和防控证券市场内幕信息操纵行为,对于保护投资者的合法权益、保障证券市场持续健康发展具有重要意义。本文以1996-2015年被中国证监会及司法系统处罚的内幕信息操纵案例为研究样本,采用Logistic模型对内幕信息操纵预警方法进行研究。研究结果表明:一是以累计超额收益率、条件波动率、非流动性比率、股权集中度和股权制衡度为指标的预警模型具有较好的预警效果;二是累计超额收益率、
[期刊] 会计之友
[作者]
花俊洲
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。
关键词：
证券市场 VaR 估计精度
[期刊] 南方金融
[作者]
周杰 沈冰
内幕信息操纵是证券市场主要违法违规行为,严重破坏了市场公平的投资秩序,一直是各国证券监管部门的重点打击对象之一。构建合理的预警模型,识别和防控证券市场内幕信息操纵行为,对于保护投资者的合法权益、保障证券市场持续健康发展具有重要意义。本文以1996-2015年被中国证监会及司法系统处罚的内幕信息操纵案例为研究样本,采用Logistic模型对内幕信息操纵预警方法进行研究。研究结果表明:一是以累计超额收益率、条件波动率、非流动性比率、股权集中度和股权制衡度为指标的预警模型具有较好的预警效果;二是累计超额收益率、条件波动率与内幕信息操纵发生的可能性正相关,非流动性比率、股权集中度、股权制衡度与内幕信息操纵发生的可能性负相关。为了防范证券市场内幕信息操纵行为的发生,建议监管部门重点监控以上预警指标的变动情况,及时识别内幕信息操纵行为;推动上市公司形成既相对集中、又相对制衡的股权结构和公司治理机制,引入外部审计等监督力量,约束控股股东和监管者行为,促进股票市场规范发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
佘镜怀 生蕾
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征。反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型。通过检验,证实了该风险预警模型适用我国证券市场波动风险预警。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡风景 李元 王慧敏
在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
关键词：
图模型 贝叶斯 条件相关性
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
王海龙 张杰
对三因素模型在我国证券市场的适用性问题,即股票期收益率与市场溢价因素、公司规模因素和账面市值比因素的关系问题进行了实证研究。根据我们分析的样本,得出以下结论:总体而言,三因素模型在我国股票市场是适用的,可以作为一个方便实用的工具来帮助投资者对中国股票市场进行分析和预测;中国股票市
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