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[期刊] 证券市场导报
[作者]
衍生品创新研究小组 陈炜 李彩云 李毓鑫 杨宗杭
ＥＴＦ期权和股指期权是当前全球衍生品市场中的重要品种，ＥＴＦ期权主要活跃于美国市场，股指期权份额在各国市场分布较为均衡。跟踪同一指数的多个ＥＴＦ期权产品可以共存发展，同时，跟踪同一指数的ＥＴＦ期权和股指期权共存共荣。推出ＥＴＦ期权短期对股指期权没有显著影响，长期会分流其部分持仓；进一步提升跟踪指数交易量，降低其波动率；提升ＥＴＦ现货的交易量和规模，降低其波动率。同时推出跟踪同一指数的ＥＴＦ期权和股指期权不会带来较大的负面影响，同时推出跟踪同一指数的ＥＴＦ期权和股指期权可以实现功能互补、共存共荣。建议现阶段我国市场更需要贴近现货市场的ＥＴＦ期权。
关键词：
ETF期权 股指期权 金融衍生品
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王利 江孝感
随着全球金融市场的发展,要使我国金融衍生品市场结构发展得更加合理、更加完善,股指期权新产品的推出逐渐成为理论界和实务界关注的焦点。本文结合我国实际背景对我国推出股指期权做了可行性探讨。
关键词：
金融衍生品 股指期权 必要性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨胜刚 汪琛德
本文通过对近年来全球股指期货及期权场内交易发展态势及动向分析,指出全球股指期货及期权呈现出交易量稳居各类产品之首、交易高度集中于几家交易所的几种产品、中国概念股指备受关注、创新步伐不断加快等四大趋势,启示我们适时推出股指期货,研究股指期权,不但可以拓展期货市场发展空间,推动境内资本市场的健康发展,建立完善的股指市场体系,而且是股票类衍生品创新的基础。
关键词：
股指 期货 期权 场内交易
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘海飞 王利
金融衍生品是金融改革的核心之一,是市场经济中发展速度最快,交易量最大的金融工具。随着全球金融市场的发展,要使我国金融衍生品市场结构发展的更加合理、更加完善、股指期权新产品的推出已成必然。本文结合本国实际,探讨我国股指期权涨跌停板的制度设计,为日后推出股指期权提供理论上的依据和技术上的准备。
关键词：
金融衍生品 股指期权 涨跌停板
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 许桐桐 王俊博 余臻
比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 许桐桐 王俊博 余臻
比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;在暴跌区间中,期权的价格发现贡献度最大,期货次之。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑浩
中国股市的波动性和系统风险对投资者造成的损失十分巨大,而目前我国还没有一种有效对冲系统风险的金融工具。指数期权作为一种套期保值的金融衍生工具,对我国证券市场发展是非常必要的。
关键词：
波动性 指数期权 套期保值
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
欧阳琛
近年来 ,韩国股指期货、期权市场取得了巨大成功。良好的外部发展环境和创新的内部发展机制是其成功发展的主要因素。韩国股指期货、期权市场的发展经验可为我国发展期货产品市场提供可资借鉴的经验和启示。
关键词：
韩国 股指期货 股指期权 启示
[期刊] 上海金融
[作者]
余书炜
本文分析了2004年全球股指期货/期权的品种结构,在此基础上展望了中国大陆未来可开发的A股指数期货/期权产品序列,并且还提出了中国大陆可开发的异地股指期货/期权产品序列。
[期刊] 财贸经济
[作者]
艾洪德 李黎 张羽
作为金融创新工具,股指期货和期权产生的动因来自于金融市场风险管理的需要。股指期货和期权一经推出就引起了市场的广泛关注,尽管期间曾经遭遇过短暂的挫折,但其迅猛发展的势头不可遏制,成为全球金融衍生品市场中最激动人心的一类产品。本文在对全球股指期货和期权市场发展进行全面回顾的基础上,对其未来的发展趋势进行了展望。
关键词：
股指期货和期权 回顾 展望
[期刊] 预测
[作者]
卢浩 镇磊 何成弥
本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格。然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
程志富 陈晶
为了探索股指期权产品合约规格设计的一般规律,对全球主要市场中股指期权产品业务实践进行了调查、对比分析与总结。分析结果表明,全球主要市场的股指期权以欧式行权与现金交割的方式为主,注重近月合约月份,在行权价格间距、行权价格序列、合约乘数以及报价单位的设计上会综合考虑它们对流动性等因素的影响,合约编码主要采用交易代码、合约到期日、合约类型以及行权价格四个要素依次排列的结构。这些都为未来在境内市场推出股指期权产品,开展股指期权业务提供了重要参考。
关键词：
股指期权 合约规格 行权价格 合约乘数
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
刘智鑫
一、经理股票期权会计确认对于是否应该在授权日进行会计确认,有观点认为,不需在授权日确认,只需在备查簿中进行登记,真正行权时再进行确认。原因是这种股票期权是否实现不确定,取决于公司股票的市价变化情况及经理人的情况,在某些情况下,是不会实现的,如果很早就进行会计确认,无疑会加大会计核算的工作量和难度。笔者认为,应该在授权日进行确认,因为虽然这种权利可能不被执行,但
[期刊] 经济体制改革
[作者]
徐克英
股票期权是近年来国企改革的一个重要课题 ,我国部分城市正在进行股票期权的试点。本文就股票期权的激励作用及试点实施中出现的障碍进行了分析 ,并在此基础上提出实践中应注意的几个问题 :( 1)区别不同类型行业、企业 ,有选择地推广股票期权制 ,不搞一刀切 ;( 2 )科学合理地制定股票期权的期限、行权价和行权量等 ,使之能够达到长期激励约束的目的 ;( 3)构建一个期权与其它激励手段相结合的“组合套餐” ;( 4 )注意分析企业实行股票期权可能带来的负面影响 ,并提出相应的对策思路。
关键词：
股票期权 激励作用 实施障碍 应对策略
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李国秀
作为分配制度变革的股票期权计划，在发达国家运用已有近30年的历史，成为企业一种有效的激励机制。随着我国企业改革的深化与市场经济的确立，急需探索一条科学有效的激励机制。在我国现行的法律体系下，股票期权计划这种长期激励机制吸引了越来越多的注意力。本文对我国在推行股票期权计划的实践中所产生的一些问题作了初步的探讨。
关键词：
股票期权 行权 激励机制
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