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[期刊] 证券市场导报
[作者]
周博伦 王英中 王一鸣
我国ETF采用一级市场申赎和二级市场交易并存的市场模式，且两个市场间定价偏差长期存在。为了探究ETF定价偏差的形成原因与机制，本文构建一个基于信息理论的均衡模型，分析了影响定价偏差的主要因素及其作用方向。同时，本文利用我国A股市场的股票型ETF数据，对理论模型结论进行了实证检验。研究发现，ETF市场定价偏差程度随着成分股特质性风险和ETF跟踪误差的增加而上升，而ETF市场流动性和市场信息交易量则会对定价偏差产生负向影响。这些结论在多种稳健性检验下仍然有效。本文的研究为深入理解ETF市场的定价机制提供了新的视角和理论支持，对于促进和完善我国ETF市场的发展具有一定的指导价值。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴鑑洪
在反映异质性的个体效应和时间效应的设定上,经常存在人为的主观性和随意性,因此容易导致错误指定事件的发生。本文提出了一个稳健的方法分别检验面板数据模型中随机个体效应和随机时间效应的存在性。具体而言,通过对残差进行正交化变换消去可能存在的时间效应,并建立人工自回归模型,然后基于该模型自回归系数的最小二乘估计构造检验统计量检验个体效应。构造的检验是单边的,零假设下渐近服从标准正态分布。在检验时间效应时,可类似得到统计量及其渐近性质。功效研究表明这些检验敏感性较强,能检测到以参数速度(最快的速度)收敛到零假设的备择假设。通过模拟试验研究了检验统计量的小样本性质,并进行了实际数据分析。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吕东辉 郭鸿鹏 黄羽雪
行为金融学研究表明,由投资者认知与行为偏差导致的资产定价偏差已成为各类金融市场的常态。本文借鉴股票、债券等金融工具的分析模式,对我国玉米期货市场的定价偏差进行了实证研究,并得出了相应的结论与启示。
关键词：
玉米期货 定价偏差 实证研究
[期刊] 上海金融
[作者]
钱俊 季浪 胡筱琴
股指期货是以标的指数为基础资产的金融衍生产品,指数ETF是标的指数的派生产品,两者之间有着天生的密切联系。本文以中国资本市场为研究对象,区别于以往的研究往往关注于一方对另一方的单向静态影响,本文从动态和静态两个角度分别阐述股指期货的定价偏差与ETF之间的关系。本文先以动态的视角构建包含股指期货定价偏差与ETF日交易时间序列的BVAR模型,在两者的自均衡模型内,发现ETF交易量与股指期货的定价偏差存在动态的相互关系,两者之间存在双向的格兰杰因果关系。其次以静态的视角构建POROBIT模型和广义差分模型分析切片后的单边影响,发现:(1)沪深300指数ETF推出和纳入两融标的后,卖空机制增强,股指期货定价低估的境况得以改善;(2)沪深300、上证50与中证500股指期货的绝对定价偏差都与其标的ETF交易规模负相关,即ETF套利交易可以抑制股指期货的定价偏差;(3)股指定价偏差的变化也可能部分源自ETF推出后现货指数波动率和流动性的变化。
关键词：
股指期货 ETF 卖空机制
[期刊] 管理世界
[作者]
裴平 张谊浩
认知偏差概念是行为金融学的核心范畴,起源于认知心理学。依据现代认知心理学的解释,投资者的认知偏差可以分为启发式简化、自我欺骗、情绪和自我控制以及社会的交互作用等4种类型。本文借鉴国外的最新研究成果,利用投资者问卷调查统计分析方法对我国股市投资者的认知偏差予以实证考察。通过对这些投资者的客观背景、主观交易特点、认知偏差特征、风险偏好偏差、中国本土化的投资者认知偏差等方面的问卷调查,本文收集了关于中国股市投资者认知偏差及行为的大量第一手资料,并从中可以检验出我国股市投资者存在的诸多一般性和本土化认知偏差。本文的实证检验结果对今后我国金融市场发展中投资者行为的规范具有启示和指导意义。
关键词：
中国股市 投资者 认知偏差 实证检验
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋青春 张长海
选取２００８～２０１４年沪深Ａ股上市公司为研究样本，以可持续增长理论为基础，实证检验可持续增长实现偏差对审计意见的影响，以及注册会计师对偏差方向的敏感性。研究发现：实际增长率偏离可持续增长率程度越大，即上市公司可持续增长实现偏差越大，越容易被注册会计师出具非标准审计意见；相较于向上可持续增长实现偏差的公司，向下可持续增长实现偏差的公司更容易被出具非标准审计意见。
关键词：
可持续增长 实际增长 实现偏差 审计意见
[期刊] 经济管理
[作者]
贺建刚 孙铮 唐清亮
在自然资源禀赋约束和当前碳不确定性环境下,碳管理正在成为企业社会责任推进和提升竞争性优势的重要战略举措。本文以国际碳披露项目(CDP)披露的S&P 500碳密集行业上市公司为样本,实证检验了碳风险和碳机会识别及其在不同规模企业中的应对认知偏差,发现企业的碳意识逐步提升,碳披露中的风险、机会显著影响碳管理应对。特别地,大企业更关注碳风险规避,而小企业则更专注于碳机会利用。同时,董事会中设立专门的环境委员会、对高管团队实施碳激励和设定减排目标等责任机制,同样对促进企业碳应对具有显著正向作用。本文研究结论对于我国建设低碳经济、推进企业社会责任履行以及碳监管政策制定具有借鉴意义。
[期刊] 管理世界
[作者]
王冀宁 赵顺龙
以往的研究认为:正规金融机构对农村金融服务的缺位等外部性约束(external constraints)是农户贷款困境的主因。但是,农户对于贷款的认知偏差(cognitive bias)、在贷款使用过程中的行为偏差(behavior bias)是否也是制约农户贷款困境的重要因素?正规金融机构的外部性约束、农户自身的认知偏差和行为偏差是否交织影响、导致困境愈陷愈深?本文通过对716户农民贷款调查问卷数据的实证研究,建立SEM结构方程模型,揭示了正规金融机构的外部性约束、农户自身的认知偏差和行为偏差和农户贷款困境的相互影响关系,提出相应的政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王德鲁 宋学锋
基于"转型动机→战略选择→转型绩效"的研究范式,选取2001~2010年期间的中国上市公司为样本,重点从行为金融学视角检验了管理者认知偏差对企业业务转型战略及转型绩效的影响。研究结果表明:管理者的过度自信和过度乐观是诱发企业业务转型的重要因素,当企业拥有充裕的现金流时,他们更加热衷于业务转型,而且投资规模也更大;过度自信的管理者倾向于同时采取内部培育和并购两种转型策略,而过度乐观的管理者则更加偏好激进的并购方式。联立方程模型的研究结果表明,过度自信的管理者所实施的业务转型有助于提高企业的财务绩效和市场价值,而过度乐观的管理者所实施的业务转型将导致企业的财务绩效和市场价值下降。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
徐会奇 王健宇 李辉
农民消费是影响我国和谐社会建设和经济持续快速发展的重要问题。本文通过理论分析和推导,建立了一个能够较为全面反映农民消费决策的主观性、短视性、过度敏感性以及消费惯性等特征的理论模型,并对这一模型进行实证检验。检验结果表明:农民消费行为受到消费习惯、收入水平、不确定性和制度等多种因素的显著影响,是这些因素共同作用的结果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨霞
随着股权分置改革,中国的A股权证被再次推出,它的诞生丰富了投资者的交易品种,对建立多层次多维度的资本市场发挥了积极的作用。但是中国的A股权证市场仍存在诸多问题,实际价格偏离理论价格的现象司空见惯,其交易品种与交易规模不对称的现象也一直伴随着A股权证市场的发展。基于业内与学术界对A股权证价格偏差的困惑,本文利用混合回归模型和面板数据模型的实证方法,对认购权证市场价格偏差的研究发现,投资者对认购权证的频繁操作和投机炒作是导致价格偏差的重要原因,并且认购权证的创设制度对于抑制价格偏差的作用非常有限。此外,本文结
关键词：
认购权证 价格偏差 创设制度 权证市场
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
陈奕玮 丁关良
全面实施乡村振兴战略是党的"十九大"的重要决策部署,是新时期"三农"工作的总抓手。通过对8个省份320个农户进行调研,选取MRW模型检验农地流转规模与租金的关系,利用特殊赋值作差法对农地流转市场的流转地质量变化情况进行检测,并采用夏普里值分解法对文章的结论进行验证。分析可知:农地确权政策实施以来,农户所拥有的地块规模和农地交易质量均有所提高,这对于农地租金的提高产生了正显著影响,证明农地确权政策是提高农地规模经济并减少地块细碎化的有效方法。
[期刊] 财贸研究
[作者]
吕德宗 杜金柱
购买力平价作为其他汇率学说的理论基础和现实中汇率决定的重要依据,仍然备受关注。特别是伴随着计量技术和数理经济的进步与发展,大量的实证研究文献不断累积。购买力平价之谜便是其中的重要命题之一。文章首先简要回顾了购买力平价的理论脉络和购买力平价之谜的内涵,然后采用中国、日本和美国三国的数据,利用最小二乘法、单位根、协整和Granger因果关系检验等计量技术多角度验证了购买力平价之谜和购买力平价的有效性,并对购买力平价对我国的适用性进行了解释。
[期刊] 中国软科学
[作者]
白明 李国璋
熊彼特认为垄断有助于创新的实现,这一假说对经济学家和政策制定者产生了巨大的影响。本文对该假说的涵义进行梳理,介绍已有的实证检验结果,并结合我国工业实际情况对熊彼特的观点进行实证检验。研究表明,竞争,而不是垄断,更有助于创新。
关键词：
熊彼特假说 竞争 创新 实证分析
[期刊] 财经研究
[作者]
邵帅 齐中英
文章在Romer的R&D增长模型基础上,将一个纯资本密集型的能源开发部门引入其中,并在最终产品生产函数中加入了能源生产要素,建立了能源输出型城市的四部门内生增长模型,对能源开发与R&D行为之间的关系进行了市场竞争动态均衡分析及平衡增长路径的比较静态分析,为我国能源输出型城市遭受的"资源诅咒"现象提出了一种理论解释,即能源开发对R&D行为的挤出效应。文章还利用36座中国典型的能源输出型城市的面板数据样本对上述理论推断进行了有效验证。最后给出了我国能源输出型城市经济发展的政策建议。
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