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[期刊] 经济问题
[作者]
严太华 孟卫东
我国股票市场的发展只有短短 9年时间 ,但发展速度十分惊人。如何测量股市投资的风险现已成为广大投资者关注的紧迫问题。本文对从组合投资理论及资本资产定价理论蜕变出来的 E( R) - δ模型进行了分析、说明 ,并用 E( R) -δ模型对沪深股市的个股风险及组合风险进行了测量 ,结果有效性只有 5 0 %左右。实证表明 :单以 E( R) -δ模型作为股市投资的法则并不可行。
关键词：
E(R)-δ模型 变差系数 组合投资
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 经济科学
[作者]
王皓 赵俊
本文分别采用动态调整模型和静态模型对资本结构的有关理论进行检验。通过模型比较,我们发现动态模型具有很大的优越性。一方面,动态模型的解释能力大幅提升;另一方面,动态模型能够获得有关资本结构调整速率的估计,而这是静态模型力所不及的。在采用市场价值来度量资本结构的时候,我们发现权衡理论、融资次序理论得到了有力支持,而对信号传递理论则不能支持。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
田丁石 肖俊超
本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式,以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象,利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现,利用历史贝塔值分组,沪市和深市均基本符合CAPM模型,但在其他分组模式下,沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外,还进一步根据引入流动性补偿因子的改进FF因素模型对沪深两市溢价效应、横截面异象及其诱因进行了讨论与探究。
关键词：
FF因素模型 似然比检验 异质波动风险
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于平抑股指下跌起到一定的作用,但施策效果有限。由上述结论出发,提出去杠杆、完善救市机制等一系列对策建议,主张加快资本市场制度改革,促进资本市场持续健康发展。
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈晓红 邹湘娟 佘坚
成长性研究是中小企业理论研究中的一个重要方面,而采用何种方法对中小企业的成长性进行评价以及评价有效性的检验又是此类研究的重要步骤。本文将分别通过突变级数法和灰色关联度分析法(Grey RelationAnalysis,简称GRA)对沪深股市中小上市公司成长性进行实证研究,并建立回归模型以检验两种方法评价结果的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨俊龙,郭兴义
The paper forwards a new model describing liquidity risk basing on trading data during one day, and applies it to the experimental analysis of Chinese stock market.
关键词：
流动性 HFV模型 因子模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石芸 张曙光
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
对Campbell等提出的分析股市风险构成的间接分解模型进行改进,并运用改进模型研究中国股票市场1995年至2005年的风险构成和趋势。结果发现,公司风险是个股收益率平均风险的最大组成部分,其次是系统风险,行业风险的重要性相对较小;中国股市收益率的平均风险随时间存在下降的趋势,而公司风险和行业风险的重要性随时间在增加;总的协方差风险序列对个股收益率平均风险的影响,随时间不具有一致性。在分析股市风险构成时,不应忽略对协方差风险序列的研究。
关键词：
风险 构成 趋势
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩林 张琴玲
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
魏平 刘海生
本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经BDS检验为独立同分布(i.i.d.)序列,再进行Copula建模。实证结果表明,沪深股市存在很强的正相关性,以及对称的尾部相关。这与大多数国外学者认为股票市场之间存在非对称相关现象的结论不同。本文通过图形检测和解析方法相结合来选择对数据拟合最好的Copula函数,结果表明学生t-Copula可以很好地刻画沪深股市的相关性。
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