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[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴彬 崔宁
基于以往研究存在的问题和缺乏系统性,本文将以DF检验为基础,采用一种一般性的研究方法,系统研究DF以及ADF检验的势和检验式的选择问题。
关键词：
单位根检验 势 检验式
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词：
单位根 DF ADF PP 检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘田 谈进 史代敏
单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。
关键词：
单位根检验 检验功效 样本长度
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 胡根华
为完善KPSS检验流程，借鉴单位根右侧检验理论，将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中，构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明，所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函，但与已有检验量的分布不同，需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示，和非递归估计趋势项检验量相比，递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平，但临界值更大。在三种突变结构模型中，所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高，且符合理论研究结果。在三种检验量中，狭义递归估计趋势项检验量检验功效总体占优，说明递归估计上确界趋势项检验量具有优越性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良
本文指出了Kim和Schmidt(1993)等在研究GARCHerrors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和MonteCarlo随机模拟,发现对于具有GARCH(1,1)Normalerrors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律:(1)对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω,当去掉初始生成的数据足够多时,可以得到相当平稳的误差项序列,并且h0和ω对DF统计量k和τ分布的影响可以忽略不计;(2)无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数,k检验均比τ检验具有较高的可靠性;(3)对于给定的干扰项系数,条件方差方程的系数和越高,...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房林 邹卫星
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
[期刊] 经济师
[作者]
张晓丹 秦瑞兵 麻俊杰
为避免经典贝叶斯检验中先验分布函数对检验的影响,文章应用经验贝叶斯方法对一阶自回归模型作单位根检验,通过收集历史数据,应用非参数经验贝叶斯方法,推导出贝叶斯决策函数。Monte-Carlo模拟显示,经验贝叶斯方法与经典统计方法相比,经验贝叶斯方法有较高的势;与传统贝叶斯方法相比,经验贝叶斯方法作单位根检验比传统的贝叶斯方法有更高的势。文章最后提供了一个金融实例,收集了NASDAQ综合指数从2015年9月21至2016年7月6日的数据,对其收益率作单位根检验,验证收益率序列是一个平稳过程。
关键词：
经验贝叶斯 单位根检验 核密度
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞
研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张晓峒 白仲林
在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrending)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA-ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于GLS退势的DF检验(DF-GLS检验)。
关键词：
退势单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟
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