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[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
关键词：
单位根检验 极限分布 准确检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊
文章首先从理论上揭示了广义矩估计量隐含的等概率加权,会导致结构参数检验存在严重的显著性水平扭曲。随后,本文应用广义经验似然估计量校正了水平扭曲。进一步,蒙特卡罗仿真基础上的比较研究证明了这一校正有效。文章研究表明,在对结构参数进行假设检验时,为保证结论的稳健性,应使用广义经验似然估计量并由此来形成检验结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱永军
单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关,针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究,但是相应的联合检验F统计量研究很少,而Hatanka(1996)就提到了该统计量的重要性,并认为有必要对其分布特征进行研究。本文通过蒙特卡罗模拟,分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征,在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数,从而使得单位根检验进一步完善。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张晓峒
当经济变量表现为非平稳特征,且模型存在自相关时,用解析的方法研究回归系数估计量的分布是困难的。本文采用自举模拟的方法以9种不同类型为条件分别估计回归系数估计量的分布特征,并对回归系数估计量的收敛速度做出定量分析与比较。
关键词：
自举 估计量 模拟 响应面函数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词：
单位根 DF ADF PP 检验
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张晓峒
本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数,并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表。
[期刊] 统计研究
[作者]
邓露
本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析。结果发现,当长记忆和短记忆同时存在时,在大多数情况下,各参数估计量仍然服从正态分布,因此在小样本下仍可以构造t统计量判别参数的显著性,但由于受到短期参数的影响,估计量的分布是有偏的,因此导致参数的估计和检验出现偏差。而当真实数据过程接近非平稳或过度差分时,半参数估计量的分布也会发生改变。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈军
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭
两参数Birnbaum-Saunders疲劳寿命分布是可靠性工程中非常重要的分布之一。文章给出了全样本场合下两参数Birnbaum-Saunders疲劳寿命分布拟合检验的三种方法,通过Monte-Carlo模拟比较了方法的优劣;给出了求刻度参数与形状参数的区间估计的几种方法,并结合已有的方法通过模拟比较了方法的优劣。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张晓峒 攸频
DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中,是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征,故通常的DF检验过程中包含三种检验式(不含α和δ、只含α、含α和δ)。针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少,对它们的极限分布未见有全面的推导,且关于单个回归参数检验统计量的响应面函数目前还无人提供。本文的贡献在于推导了不同检验式中α和δ的t检验统计量的极限分布表达式,并通过蒙特卡罗模拟结果分析了α和δ及其t统计量的分布特征,在此基础上给出有限样本下各检验统计量的响应面函数,从而使得DF检验进一步完善。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威
文章将变量分解为正向累计和与负向累计和,推导了两个变量正向累计和之间非线性协整的性质、检验与估计过程,在利用Monte Carlo实验构建了相关序列的基础上,给出了新的ADF检验的临界值。最后,将上述理论与方法应用于法国、荷兰及意大利真实汇率的协整关系检验。结果表明:不同变量正向累计和或负向累计和之间的线性回归式存在设定偏误,不能直接使用OLS进行估计;在对回归式进行适当修正后,可以采用OLS进行估计;新的临界值与Fuller临界值非常相似,可以用Fuller统计量对修正后的模型进行稳定性检验;变量之间不存在协整关系时,不代表序列分解成分之间没有协整关系;尽管三个国家实际汇率不存在协整关系,但是其累计升值成分具有非对称协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
芦凌飞 李金玉
文章利用极大似然估计的方法,研究在定时截尾和完全随机缺失情形下的单个瑞利总体的参数的估计问题,证明了参数估计的强相合性与渐近正态性,并给出了假设检验的拒绝域和参数的置信区间。
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