- 年份
- 2024(6314)
- 2023(9359)
- 2022(8460)
- 2021(7999)
- 2020(6799)
- 2019(15920)
- 2018(16026)
- 2017(31490)
- 2016(17271)
- 2015(19555)
- 2014(19609)
- 2013(19487)
- 2012(17987)
- 2011(16069)
- 2010(15723)
- 2009(14331)
- 2008(13845)
- 2007(11812)
- 2006(10174)
- 2005(8788)
- 学科
- 济(67607)
- 经济(67528)
- 管理(48210)
- 业(45125)
- 企(38268)
- 企业(38268)
- 方法(34685)
- 数学(30285)
- 数学方法(29957)
- 农(17351)
- 财(16035)
- 中国(15598)
- 学(15185)
- 业经(14276)
- 地方(13009)
- 贸(12602)
- 贸易(12597)
- 易(12242)
- 理论(12233)
- 和(11043)
- 农业(10813)
- 务(10536)
- 制(10522)
- 财务(10479)
- 财务管理(10462)
- 技术(10223)
- 环境(10035)
- 企业财务(9916)
- 融(9649)
- 金融(9648)
- 机构
- 大学(243527)
- 学院(240384)
- 管理(99465)
- 济(93860)
- 经济(91725)
- 理学(87194)
- 理学院(86258)
- 管理学(84770)
- 管理学院(84356)
- 研究(78574)
- 中国(58192)
- 京(51756)
- 科学(49930)
- 财(41706)
- 所(39435)
- 农(38061)
- 业大(37577)
- 研究所(36190)
- 中心(35802)
- 财经(34318)
- 江(32997)
- 北京(32718)
- 经(31285)
- 范(31208)
- 师范(30897)
- 农业(30119)
- 院(28349)
- 州(27408)
- 经济学(27379)
- 财经大学(25888)
- 基金
- 项目(170075)
- 科学(132994)
- 基金(123534)
- 研究(123412)
- 家(107547)
- 国家(106683)
- 科学基金(91668)
- 社会(75672)
- 社会科(71705)
- 社会科学(71686)
- 基金项目(66413)
- 省(65739)
- 自然(61382)
- 自然科(59957)
- 自然科学(59945)
- 自然科学基金(58846)
- 教育(56377)
- 划(55703)
- 资助(51847)
- 编号(50719)
- 成果(40711)
- 部(37542)
- 重点(37437)
- 发(35171)
- 创(35158)
- 课题(34083)
- 科研(32801)
- 创新(32726)
- 教育部(32095)
- 大学(31891)
共检索到338283条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 管理评论
[作者]
韩德宗 孙亚东
本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究。实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位。
[期刊] 世界农业
[作者]
闫桂权 何玉成 杨雪
基于大豆产业链上的大豆、豆油、豆粕期货价格周度数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型对大豆系各期货品种间的均值溢出效应和波动溢出效应进行比较研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期货价格间存在长期整合关系;②大豆系期货价格间存在显著的均值溢出效应,但溢出方向在DCE和CBOT两个市场中存在差异;③大豆系期货价格间存在显著的双向波动溢出效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王冉 何凌云 安毅 吕建军 杨升
文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析。结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正,并且单向引导大豆期货价格的形成。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄飞雪 王治华
针对金融危机对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间关系的影响,分别截取了2006年8月15日至2009年12月18日的日收盘数据,以金融危机为分界点,并运用协整一体化的方法研究表明,金融危机前豆粕期货在价格发现功能中处于主导地位,金融危机后大豆期货在价格发现功能中处于主导地位;金融危机前后大豆与豆粕期货价格之间都存在协整关系,且互为Granger原因,但在金融危机后协整系数下降了39.44%。建议金融危机后期货投资者多关注大豆期货的价格变化,可以在大豆与豆粕期货之间进行跨商品套利;中国应大力发展和完善大豆期货市场的制度建设,通过期货市场的发展来加速解决"三农"问题。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙毅 秦梦
大豆期货是各国农产品期货交易中最活跃的大宗农产品期货品种之一。本文从因果关系和动态相关关系两个维度对国际大豆期货价格和国内大豆期货价格的联动性进行分析,采用格兰杰因果关系检验发现,国际大豆期货收益率是中国大豆期货收益率的单向格兰杰原因;运用同频(DCC-GARCH)模型和混频(DCC-MIDAS)模型分析其动态相关关系发现,国内大豆期货价格与国际大豆期货价格具有短期与长期动态相关性,最后根据得到的结论对我国大豆市场发展提出相应的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桐桐 王仁曾
本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有传导效应,但近年来传导效应减弱。中国实施的大豆政策和中国对大豆的巨大需求使得国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的冲击有所减弱。因此,今后需要加强中国期货市场建设,同时结合国际大豆市场情况,通过政策调控和调整大豆市场供给结构,增强中国自身的价格传导机制。
[期刊] 商业研究
[作者]
韩德宗
通过对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货的价格行为作了比较研究,实证结果表明:CBOT大豆期货日收益率的波动性和风险性大于DCE,但DCE大豆期货日收益率在合约间转换时波动更剧烈,表明各个合约间存在套利的可能;DCE大豆期货与现货价格的背离程度明显大于CBOT,即DCE投机性强于CBOT。分析造成这些现象的原因,并提出了建议。
关键词：
大豆期货 风险性 投机性 日收益率
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗锋 牛宝俊
基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
关键词：
大豆期货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 中国农村经济
[作者]
邱雁
本文利用1995～2009年的数据,从四个方面就国际投机基金对CBOT大豆期货价格的影响进行了实证分析,发现在2003～2009年的时间段里,随着投机基金参与程度的不断提高,大豆期货价格已经不再完全由实际的供求信息决定,而是显著受到投机基金交易行为的影响。同期,美国墨西哥湾地区大豆基差扩大且波动率增加,现货商和传统交易者参与套期保值的难度加大,市场风险明显增大。盈利性检验表明,投机基金在CBOT大豆期货市场的盈利能力明显强于其他交易者。本文最后提出,应该建立对投机资本实行国际联合或共同监管的机制。
关键词：
投机基金 期货市场 大豆价格 实证分析
[期刊] 管理评论
[作者]
部慧 李艺 汪寿阳
近年来,国际市场商品价格走高,而国际基金作为重要影响因素之一受到了广泛关注。我们选取有代表性的大豆期货为研究对象,根据CFTC公布的COT报告,采用Granger因果检验等方法,来分析国际期货市场的交易商行为,特别是国际基金行为与国际期货价格之间的关系。实证分析结果表明:非商业(基金)持仓与收益率正相关,商业持仓与收益率负相关;收益率对交易商持仓变化有单向因果关系;而基金持仓对价格的影响主要是当期影响,并且这种影响会很快被市场吸收进而消失。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
