- 年份
- 2024(7143)
- 2023(10284)
- 2022(9248)
- 2021(8605)
- 2020(7268)
- 2019(16995)
- 2018(16873)
- 2017(33496)
- 2016(17990)
- 2015(20259)
- 2014(20110)
- 2013(20041)
- 2012(18304)
- 2011(16377)
- 2010(16031)
- 2009(14685)
- 2008(14137)
- 2007(12117)
- 2006(10468)
- 2005(8823)
- 学科
- 济(75150)
- 经济(75060)
- 管理(53674)
- 业(51355)
- 企(43368)
- 企业(43368)
- 方法(40345)
- 数学(35777)
- 数学方法(35470)
- 财(18818)
- 农(18132)
- 中国(17352)
- 业经(15472)
- 学(15329)
- 地方(14526)
- 贸(13484)
- 贸易(13480)
- 易(12996)
- 务(12491)
- 财务(12434)
- 财务管理(12411)
- 农业(12272)
- 理论(11982)
- 企业财务(11857)
- 技术(11630)
- 制(11546)
- 和(11513)
- 环境(11288)
- 划(9981)
- 融(9922)
- 机构
- 大学(258142)
- 学院(254743)
- 管理(107267)
- 济(101056)
- 经济(98937)
- 理学(94778)
- 理学院(93776)
- 管理学(92251)
- 管理学院(91810)
- 研究(79962)
- 中国(57634)
- 京(53827)
- 科学(50088)
- 财(45426)
- 所(38973)
- 业大(38779)
- 农(38496)
- 财经(37954)
- 中心(36036)
- 研究所(35802)
- 经(34705)
- 江(34486)
- 北京(33633)
- 范(32763)
- 师范(32488)
- 农业(30325)
- 经济学(30232)
- 院(29142)
- 财经大学(28640)
- 州(28521)
- 基金
- 项目(182555)
- 科学(144326)
- 基金(134308)
- 研究(132890)
- 家(116235)
- 国家(115297)
- 科学基金(100267)
- 社会(83950)
- 社会科(79624)
- 社会科学(79604)
- 基金项目(72185)
- 省(70331)
- 自然(66467)
- 自然科(64931)
- 自然科学(64918)
- 自然科学基金(63784)
- 教育(61015)
- 划(59272)
- 资助(55903)
- 编号(53791)
- 成果(42626)
- 部(40812)
- 重点(39959)
- 创(37941)
- 发(37546)
- 课题(36056)
- 教育部(35412)
- 创新(35251)
- 科研(35220)
- 人文(34825)
- 期刊
- 济(101909)
- 经济(101909)
- 研究(72412)
- 中国(40790)
- 学报(40199)
- 管理(37188)
- 科学(36661)
- 农(33602)
- 财(32514)
- 大学(30459)
- 学学(28714)
- 教育(26090)
- 农业(23792)
- 技术(20998)
- 融(19137)
- 金融(19137)
- 财经(18226)
- 业经(16748)
- 经济研究(16538)
- 经(15296)
- 理论(13695)
- 图书(13624)
- 问题(13394)
- 实践(12731)
- 践(12731)
- 技术经济(12455)
- 科技(12386)
- 业(11821)
- 商业(11458)
- 现代(11179)
共检索到349050条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐建 王英
大豆定价权的缺失,使我国的大豆产业不断受到国际市场的冲击。本文主要通过Hasbrouck的信息共享模型,对我国大连商品交易所(DCE)的大豆期货价格和美国的芝加哥期货交易(CBOT)的大豆期货价格进行系统的实证分析。结果显示,DCE在国际大豆定价体系中的地位与CBOT还有一定的差距,但这种差距在不断的缩小,说明我国大豆期货市场的发展是显著的,定价地位在不断提高。
关键词：
大豆期货 定价权 信息共享模型
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 管理评论
[作者]
韩德宗 孙亚东
本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究。实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位。
[期刊] 商业研究
[作者]
韩德宗
通过对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货的价格行为作了比较研究,实证结果表明:CBOT大豆期货日收益率的波动性和风险性大于DCE,但DCE大豆期货日收益率在合约间转换时波动更剧烈,表明各个合约间存在套利的可能;DCE大豆期货与现货价格的背离程度明显大于CBOT,即DCE投机性强于CBOT。分析造成这些现象的原因,并提出了建议。
关键词：
大豆期货 风险性 投机性 日收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
王冉 何凌云 安毅 吕建军 杨升
文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析。结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正,并且单向引导大豆期货价格的形成。
[期刊] 世界农业
[作者]
闫桂权 何玉成 杨雪
基于大豆产业链上的大豆、豆油、豆粕期货价格周度数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型对大豆系各期货品种间的均值溢出效应和波动溢出效应进行比较研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期货价格间存在长期整合关系;②大豆系期货价格间存在显著的均值溢出效应,但溢出方向在DCE和CBOT两个市场中存在差异;③大豆系期货价格间存在显著的双向波动溢出效应。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 邓洁
本文利用2003年1月至2012年12月我国大豆期现货和豆油豆粕的月度价格数据对它们之间的内在关系进行了实证分析。实证结果表明:大豆期现货价格和豆油豆粕价格存在长期稳定的均衡关系;大豆期货价格和豆油豆粕价格都会对大豆现货价格产生不同程度的影响;大豆期货价格对大豆现货价格的影响最大。在实证分析的基础上,本文提出稳定我国大豆及其相关产品价格的对策建议。
关键词：
大豆期现货价格 豆油价格 豆粕价格
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗锋 牛宝俊
基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
关键词：
大豆期货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
章家清 张迪
本文利用VAR模型和误差修正模型等方法对国内和国际大豆的现货价格和期货价格之间的长短期关系进行实证分析。根据研究得出,国内和国际大豆现货价格之间存在长期的协整关系,国际大豆现货价格对国内大豆现货价格有显著影响,此结论同样适用于国际和国内大豆期货价格之间的分析。但是国际大豆的现货价格在调整速度上明显快于大豆的期货价格。最后,本文从大豆的现货价格、期货市场和自身技术三个方面提出稳定国内大豆价格的建议。
关键词：
大豆 现货价格 期货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘家富 李孝忠 李海
本文通过用Johansen协整检验、格兰杰因果检验方法,分析国内大豆和豆油市场价格关系。结果表明,豆油价格引导大豆价格,黑龙江油脂企业缺乏豆油定价权;大豆产地价格引导销地价格。基于此,政府应重点监测、调控豆油销地市场和大豆产地市场;在制定黑龙江大豆最低收购价格的同时,应兼顾压榨企业利益,给予其适当的支持。
关键词：
大豆和豆油市场 价格传导 实证检验
[期刊] 农业经济
[作者]
王健 陆文聪 黄祖辉
[期刊] 农业技术经济
[作者]
高颖 郑志浩 吕明霞
本文对中国大豆的进口需求结构和需求结构的变动趋势进行了分析。通过检验,选择了差异化的进口需求模型对中国大豆进口需求进行了研究,结果表明:由于大豆和大豆油进口之间存在产品竞争关系,而不同来源进口的同种产品间也存在竞争关系,因此,定量分析中国大豆及大豆油的进口结构最好采用差异化的需求函数进行分析;随着外资企业的逐步渗透,进口大豆油的数量会进一步减少,这将引起大豆进口数量更大幅度的增加,从巴西的进口量增长幅度可能会更加显著高于阿根廷和美国的进口增长幅度。
关键词：
大豆产品 差异化进口 需求函数 模型检验
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄飞雪 王治华
针对金融危机对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间关系的影响,分别截取了2006年8月15日至2009年12月18日的日收盘数据,以金融危机为分界点,并运用协整一体化的方法研究表明,金融危机前豆粕期货在价格发现功能中处于主导地位,金融危机后大豆期货在价格发现功能中处于主导地位;金融危机前后大豆与豆粕期货价格之间都存在协整关系,且互为Granger原因,但在金融危机后协整系数下降了39.44%。建议金融危机后期货投资者多关注大豆期货的价格变化,可以在大豆与豆粕期货之间进行跨商品套利;中国应大力发展和完善大豆期货市场的制度建设,通过期货市场的发展来加速解决"三农"问题。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
