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[期刊] 统计与决策
[作者]
姜新旺,黄劲松
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李兴法 王庆石
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姜德波 颜秉政
银行业现代化改革是我国经济转型战略中的重要组成部分，作为银行业主体的商业银行业的垄断结构能否优化关乎改革的进行程度。规制垄断最有效的手段是＂对症下药＂，其中最为关键的是分析垄断的形成原因。通过运用新经验产业组织理论（Ｎｅｗ ｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｉＮｄｕｓｔｒｉａｌ ＯｒｇａＮｉｚａｔｉＯＮ）的分析方法，来验证商业银行业垄断的形成原因。采用Ｋｌｅｔｔｅ估计法，实证研究造成商业银行业垄断的原因。得出如下结论：政府给予的保护政策制造的行政壁垒，导致了商业银行业市场势力，形成了我国商业银行业的垄断局面。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
农行党校2007春季班第五课题组 李永军
在我国银行业全面对外开放,国内竞争国际化趋势日益凸显,工、中、建行成功上市后,市场竞争优势逐步显现的新形势下,正处于股份制改造关键时期的农业银行面临的内外部压力不断加大,如何应对挑战,又好又快地先前发展,成为摆在
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙志娟
在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型,对RAROC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金融危机时期商业银行RAROC信贷风险定价模型的评估与探索。
[期刊] 特区经济
[作者]
石瑞琪
商业银行是中国现行金融体系的重要组成部分,对我国地区经济发展具有重要作用,如何对商业银行的运营效率进行客观评价,已经成为商业银行调整资源配置和自身发展战略的重要问题。本文借鉴生产法、中介法思想构建银行效率测度指标体系,采用数据包络分析法对我国11家商业银行的效率进行实证研究,以期为进一步提升我国商业银行的运营效率提供智力支持。
关键词：
商业银行 银行效率 数据包络分析法
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周四军 安普帅 陈芳蓉
从盈利能力、资产流动性和费用控制等方面研究我国商业银行效率,为消除原始变量之间的多重共线性,运用主成分分析方法对原始变量进行变换,得到盈利性因子和流动性及安全性因子作为解释变量。运用固定影响的变截距Panel Data模型对国内13家主要商业银行1999～2008年的效率进行实证分析表明:国有商业银行在盈利能力方面对效率的贡献要高于股份制商业银行,但在费用控制和资产质量等方面对效率的贡献要低于股份制商业银行。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘宜鸿
运用DEA模型,测算了我国31家上市商业银行2014—2017年的综合效率、纯技术效率和纯规模效率。测算结果显示:第一,我国商业银行总体上看经营效率普遍较高,并且发展平稳。第二,从四年的平均值来看,国有商业银行的综合效率最高,股份制商业银行综合效率最低。第三,从整体经营效率的变化趋势上看,综合效率不断降低,主要是由规模效率降低所引起。第四,四年期间规模收益递增的商业银行数量较少,规模收益递减的商业银行数量较多,说明大部分商业银行存在生产要素投入过剩的问题。商业银行应加强对各种资源的管理,提高风险管理能力,不断进行金融创新,开拓新的经营领域,提高我国商业银行金融资源的利用效率。
关键词：
商业银行 经营效率 金融资源 DEA模型
[期刊] 产经评论
[作者]
吕品 文英
本文采用SFA方法,针对我国14家商业银行2001-2007年的数据进行分析,测度我国商业银行在这段时期内的成本效率。结论表明:我国商业银行的成本效率总体在不断提高,股份制商业银行的提高更为明显,各年度股份制银行平均成本效率高于国有银行,并有不断扩大的趋势。
关键词：
商业银行 成本效率 SFA
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏志明
我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收
关键词：
贷款定价 信用评级 期限风险 行业风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周四军 胡瑞 王欣
相比一般的DEA模型,超效率DEA模型能够对均处于效率前沿的决策单元进行有效评价,但是该模型无法剔除环境和随机误差因素对效率值的影响,从而无法得到真实的效率值。在超效率DEA模型的基础上,利用随机前沿方法(SFA)进行优化调整,分阶段对我国商业银行效率进行实证分析,结果表明:环境和随机误差因素对商业银行效率具有显著影响,超效率DEA三阶段模型较超效率DEA模型更具合理性,进行规范的股份制改革以及适度的机构规模调整是提升我国商业银行效率的有效途径。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田中禾 赵婷范
作业成本法(ABC)提供相对准确的产品经营成本信息,经济增加值(E-VA)强调计量资本成本的重要性。集成成本计算(ICC)模型运用经济增加值(EVA)原理对作业成本法(ABC)进行了改进,将作业成本法忽视的资本成本纳入了成本管理过程,可以为管理者提供更为准确的成本信息。本文阐述ICC模型的基本原理,并结合实例探讨其在商业银行成本核算中的实施步骤、应用结果及其对经营决策的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
冯超 王银
本文在银行间市场网络的基础上，构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列，并运用神经元动态规划进行求解，据此，为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略，以最大限度减小系统性风险带来的损失，为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
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