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[期刊] 统计与决策
[作者]
宋加旺 徐正国
本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
[期刊] 管理现代化
[作者]
白正午 朱淑珍 张学瑞
运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋威
流动性是资本市场或者说整个金融市场的重要特征。国内学者大都用定性方法讨论市场流动性 ,本文对中国资本市场的市场流动性进行实证研究 ,并修改、完善已有的流动性模型。实证结果表明中国资本市场流动性有明显增强趋势。
关键词：
流动性 紧性 深度 复原力
[期刊] 经济问题
[作者]
王立夏 张天西
在总结梳理奥尔森模型及后来学者所提出的系列三阶段剩余收益模型基础上,选择有代表性的三阶段剩余收益模型(TSSV-θ),结合作者提出的新的三阶段剩余收益模型,即风险因子调整的三阶段剩余收益模型(RIM-σ2),利用中国市场的数据进行实用性比较研究,同时选择单一上市公司数据就RIM-σ2模型进行实际的运用分析。结果表明,RIM-σ2模型在理论和实证上均具有较好的优越性和实用性,可以作为一种有效的企业价值评估方法。
[期刊] 经济管理
[作者]
韩其恒 吴文生 曹志广
本文在标准的均值—方差模型框架下，以改善估计误差为主线，选取经典的样本外ＭＶ模型和其他１５种具有代表性的资产配置模型，运用六组中国资本市场数据进行对比研究。结果表明，增加估计窗口会减少估计误差，１１种非卖空限制策略表现优于样本外ＭＶ模型，卖空限制模型优于非卖空限制模型。同时，本文选取了简单的等权重（ＥＷ）策略作为基准策略，发现估计误差对资产配置产生了严重影响，导致几乎没有模型的确定性等价收益（ＣＥｒｔａｉｎｔｙ ＥｑｕｉＶａｌＥｎｔ ｒＥｔｕｒｎ，ＣＥｑ）一致优于ＥＷ策略。为进一步了解估计窗口长度和卖空限制对估计误差的影响，本文以证监会分类的１３个行业数据为例进行模拟，结果表明，当估计窗口从６．．．
[期刊] 经济经纬
[作者]
干伟明 张涤新
采用2007年1月至2016年12月的国内A股月度收益率数据,基于Fama-French的多因子模型研究价值与成长对股票收益率的影响。研究结果表明:我国资本市场还存在投机现象,但以盈利和成长为基础的价值投资依然有效,因此国内资本市场进一步发展就应引导优质公司IPO,提升上市公司质量。本文补充了国内资产定价理论和实证分析,为国内资本市场下一步健康发展和价值投资实践提供参考。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨丹 魏韫新 叶建明
流通股和非流通股并存的特殊股权制度影响到中国上市公司股价和股数科学合理的确定,进而影响到几乎所有的中国股票市场实证研究结果。股权分置改革全部完成之后,涉及股改前数据的所有实证研究和数据库建设也都不能忽视改革前后的股数和股价的不可比问题。现有的基于股权分置的指标修正方法五花八门,也缺少合理的经济逻辑和数据支持。本文证明忽视股权分置现实,或者不适当的修正都将导致偏颇的结论,进而提出了一个通用的修正方法,即每股非流通股的价格相当于每股流通股的一个百分比。然后用实际数据对这个百分比的表达式进行了估计,从而对股权分置条件下价格模型与回报率模型进行了修正。结果显示,经过修正后的模型估计优于未修正的模型。在...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄福宁 闻岳春
在对常用预警技术进行回顾并构建预警指标体系的基础上,综合已有模型的优势,本文构建了一个基于各指标对应序列平稳性检验和神经网络的外推预测式系统风险预警模型。运用该模型对我国资本市场系统风险状态的实证预警研究表明,此模型性能稳定且精度较高,具有较好的应用前景。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
霍学文
中国资本市场存在的问题及其高效资本市场的构造南开大学金融学系副教授霍学文一、中国资本市场存在的问题中国资本市场刚刚建立并初步发展，离发达和高效率的资本市场距离很大。对照发达国家资本市场并参照新兴资本市场发展过程中的经验教训，本文认为中国资本市场目前存...
[期刊] 上海金融
[作者]
陈露
建设多层次资本市场是缓解我国中小企业融资难和推动产业结构优化的重要环节。但是现有的研究对于为什么资本市场要分层次以及用何种机制将多层次的市场联系成有机的整体未能提供可信的理论解释。本文尝试运用分离均衡模型来构建多层次资本市场与不同成长阶段企业之间的匹配关系,并提出设立有升有降的转板制度以实现动态的分离均衡。本文并设计了分离均衡式契约安排来揭示出企业不同成长阶段的风险收益特征,以得出各层次市场的基本准入条件和转板条件。
关键词：
多层次资本市场 分离均衡 转板制度
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
刘大志
应计利润分离法是盈余管理研究中常用的方法,本文使用2006年新准则颁布后的中国资本市场数据,对研究中常用的四种应计利润分离模型进行了效力检验。这四种模型分别是基本Jones模型、修正Jones模型、业绩匹配Jones模型和非线性Jones模型。研究发现:无论是综合样本估计还是分行业样本估计,四种模型的拟合性都较好,但业绩匹配Jones模型和非线性Jones模型的表现更为突出;分年度、分行业样本估计的效果要优于综合样本估计;操控性应计利润的盈余持续性检验结果说明四种被检验模型都能有效地揭示盈余管理;二项检验结果显示,基本Jones模型、业绩匹配Jones模型和非线性Jones模型犯第一类错误的频...
[期刊] 中国软科学
[作者]
陈刚 詹正茂 廉晓红
区域资本市场对区域经济的整体性发展发挥巨大的推动作用。本文通过构建区域资本市场的评价指标体系,并在此基础上采用综合指标、聚类分析等方法,来对我国区域资本市场的差异进行实证性的研究,结果表明我国区域资本市场间存在着较大的差异,并且呈不断扩大趋势。
关键词：
区域资本市场 指标体系 聚类分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方艳 贺学会 刘凌 曹亚晖
本文在同时考虑市场间动态＂非线性＂的互联互通性和联动进程中存在的突变性基础上，运用ｔ－Ｃｏｐｕｌａ更好地捕捉了金融市场之间非对称的尾部相依性的特征；通过ｔＣｏｐｕｌａ－ａ ＤＣＣ－ＧａＲＣＨ模型分析框架，对＂沪港通＂开启前后沪、深、港、美市场间的联动效应及相应断点进行深入、细致地实证分析，以此来探讨＂沪港通＂是否促进了我国资本市场的国际化进程。分析结果表明：（１）沪、深、港、美市场间确实一直存在动态相依性，并随着市场的不断发展，其相依性逐渐增强。（２）＂沪港通＂的开启并未如预期那样在统计上明显增强沪、深、港、美市场间的互联互通性。（３）四市间的相依结构在整个股市发展历程中并不是始终保持一致性的．．．
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闻岳春 黄福宁
本文在提出更全面和更具操作性的系统风险定义基础上,借鉴综合评价法及神经网络等方法,构建了一套适用于系统风险状态评估的模型体系。进而运用此模型对我国资本市场2001年第一季度至2009年第一季度的系统风险状态进行了实证研究,并在综合分析基础上指出我国资本市场建设若能得到持续、稳步推进,则2009年市场将有望维持在较低的系统风险状态。
关键词：
系统风险 危机威胁 反转威胁 神经网络
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