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[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。目前Copula函数在实际应用中的一个关键问题是函数模型的选择。文章通过实例对Copula函数模型的选择问题进行了探讨,验证了各种方法的有效性。
关键词：
Copula函数 相关结构 模型选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,给出了一种新的基于某种特定联合分布函数下变量模拟生成的方法,通过新旧方法在copula函数模型选择中的应用对两种方法进行了对比分析,实证分析结论显示基于新的变量模拟方法下的Archimedean copula函数模型的选择更加有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结论表明,基于有效估计量的函数模型选择方法较原来方法有很大改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋亮
文章在给出三维Archimedean copula函数的分布函数及三维随机变量的总体kendall秩相关系数的基础上,引出了三维Archimedean copula函数模型的一种选择方法,此构造方法的给出为研究多变量之间的相依结构提供了新途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏道明
文章将股市数据与函数型的相关理论结合,将上证综指数据曲线作为函数型数据曲线,建立基于上证综指股市曲线的函数型非参数模型。分析了2013—2016年的上证综指,建立函数型非参数模型,并对2016年12月份的上证综指进行预测,同时与自回归模型相比较,体现出函数型非参数模型的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 李勇
在空间数据分析中,由于空间预测在很大程度上依赖于对空间变化的现象分布的假设,因此建立空间数据分布模型是非常重要的问题。Stein(1999)指出,传统的方法利用变差函数描述插值的空间依赖性结构和基于似然方法的模型相比是相当不精确的。对于非正态分布的空间数据而言,Copula函数提供了一种可以分别指定相关结构和边缘分布而建立联合分布的可能性。文章基于Copula函数的非正态分布数据的空间插值方法,讨论模型参数的极大似然估计并运用生态环境数据进行实证研究。
[期刊] 会计之友
[作者]
段新生
文章应用Dempster和Shafer提出的证据理论,研究了私募股权基金的业绩评价问题,得到了私募股权基金业绩评价的信度函数模型。首先讨论了私募股权基金业绩评价指标的确立,进而讨论了在业绩评价指标体系确立以后,如何针对这些指标(包括定性指标和定量指标)通过打分或者其他适当的方法,将每项指标的评价定量化;之后,再根据信度函数的理论将这些评价综合,得到衡量业绩的一个综合指标。该综合指标可以用于基金排名,可以帮助投资经理选择基金,也可以帮助基金管理人了解自己的情况,还可以为政府或行业协会了解基金提供依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙革生 曾令华 扬新松
本文构筑了货币需求的转移函数模型,实证检验表明与我国的实际情况较为符合;结果显示证券市场的作用没有得到发挥,相反,通常认为不存在的利率杠杆作用得到证实,只是因为跷跷板作用而被掩盖;应该尽快实现利率市场化,并且启动证券市场的作用机制,以利于货币政策作用的发挥。
关键词：
货币需求 转移函数 模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王忠福 张大澎 张安年
提出了一种基于神经网络的消费函数预测模型。与传统预测方法对比计算后发现 ,该模型在精度方面优于传统的消费函数预测模型 ,且具有随着样本点的增加进一步优化模型参数的功能 ,为经济系统建模和预测提供了新的思路。
关键词：
消费函数 神经网络 BP网络 预测
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王德劲
普适性生产函数方法为使用横截面数据估计时,由于各地区生产函数的不同所导致的不可估算问题,提供了很好地解决办法,但其参数的估计需用差分模型,这将产生严重的缺陷。文章放宽其基本假设,得到更一般的可估计模型——异方差模型,经验证据亦表明,改进后的模型优于原有模型。
关键词：
普适性生产函数模型 差分模型 异方差模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨晓春
文章运用数理统计的RP2准则,简单、直观地确定了我国居民消费函数模型;并从计量经济学角度,结合消费函数的经济理论,通过对模型经济意义检验、统计检验、计量经济学检验以及模型预测检验等过程,对模型反复修正与改进,最终得到与绝对收入假说下的消费函数模型相一致的我国居民消费函数模型,此模型对制定相关经济政策具有指导意义。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陶用之 陆建新
本文通过建立和分析储蓄函数,对1952年—2001年的我国居民储蓄进行了实证研究,力求在大样本、计量经济建模的完整性两个方面体现出新意,并且探讨了几个易被忽视的问题的实用解决方法。本文研究表明,我国居民的储蓄行为在不同的历史阶段有明显的区别,随着社会经济的发展储蓄行为的无规律性会越来越严重,收入以外的其他影响储蓄的因素主要存在一年和二年的滞后作用。
关键词：
居民 储蓄函数 虚拟变量 异方差 自相关
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
薛沛丰
本文就组合投资权重系数的选择,提出了权函数模型及其最优权重的选择方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪远征 徐雅静
研究动态数据的变化规律常用ARIMA模型,但现实中,很多动态数据的变化会受到其他动态数据的影响,比如经济总量的增长不仅与过去有关,而且受到投资等因素的影响。要描述系统内部多个动态数据的变化规律及其相互影响,可以使用传递函数模型。
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