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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈秀平 郑海鹰
为了分析统计学专业本科课程设置情况,文章应用Copula函数对温州大学统计学专业的学生成绩为例进行了分析,分析了专业必修课、专业选修课、公共基础课、方向模块课与总成绩之间的关系,从而根据统计学专业的培养目标对课程建设及改革提出方向。
[期刊] 管理评论
[作者]
李石 卢祖帝
在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于波 陈希镇 杜江
针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,本文通过非参数法得到了它们的分布函数图及其经验分布图并进行了比较,然后利用一种解析法对其进一步的选择,并通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula。最后对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,结果体现了该方法的有效性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭莲丽 李建勋
针对离散边际分布的Copula连接问题,采用扰动量将离散随机变量转化为连续随机变量,给出n元离散Copula函数和连续Copula函数之间的关系,建立连续Copula函数对离散边际分布的连接,并以Clayton Copula为例,结合最大似然估计,给出回归模型及实证分析,结果表明连接后回归模型具有和D-Vine相近的拟合效果,并且可方便地使用零膨胀思想来提高多零情况下的拟合优良性。
关键词：
Copula函数 离散边际分布 联合分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈秀平 杜江
基于均匀分布的回归检验,文章从定量的角度出发给出Copula函数的一种检验方法,从而可以根据此方法在给定的copula函数中确定最优Copula函数。最后将此方法应用于国内的深证综指和上证A股指数进行了实证分析,结果证明此方法是有效的。
关键词：
Copula函数 回归检验 定量分析
[期刊] 世界农业
[作者]
刘定国
目前，Ｄｅｌｔａ－ｇａｍｍａ非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法，但这个方法是基于风险中性假设的，与期权市场实际不符。为此，本文引入Ｃｏｐｕｌａ函数刻画国际棉花期权和现货之间的相关关系，建立了基于Ｃｏｐｕｌａ函数的国际棉花期权与现货组合风险度量模型。研究发现：Ｃｏｐｕｌａ－ｇａＲＣＨ模型、二元ｇａＲＣＨ模型和Ｄｅｌｔａｇａｍｍａ非线性法一样，都可以用于度量期权和现货组合风险并各有优势；不同阶段要采用不同的模型，可以根据期权的虚实变化分别采用Ｃｏｐｕｌａ－ｇａＲＣＨ模型与Ｄｅｌｔａｇａｍｍａ非线性法；国际棉花期权与现货之间没有明显的尾部相关，有较弱的体部相关，动态相关性也不明显。因此，企业可．．．
[期刊] 保险研究
[作者]
王茜
信度模型能够刻画风险类别组内的相关性，是风险定价中应用最广泛的模型之一。相较传统信度模型，基于ｃｏｐｕｌａ函数的信度模型能够突破传统信度模型变量间的相关性不随时间变化的假设限制。本文将ｃｏｐｕｌａ函数信度模型应用到我国车辆损失保险的定价中，以广义线性模型作为边际分布，利用ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数度量赔付变量间的时间相关性，建立多元联合分布，并计算赔付金额的未来分布和预测值。实证结果表明不同地区车辆损失保险的赔付情况有差异，当年赔付金额对后续赔付的影响随时间减弱；ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数ａＲ（１）形式相关系数矩阵的信度模型的预测误差最小，预测结果优于传统信度模型，说明ｃｏｐｕｌａ函数信度模型在风险定价的．．．
关键词：
copula函数 信度模型 风险定价
[期刊] 教育发展研究
[作者]
钱大军
目前,大学本科课程是在学生不在场的情况下,由专家学者按照学科规律和市场需求设置出来的。学习权理论为学生参与课程设置和获得选课指导提供了合法性、正当性的理由。因此学科课程的设置,包括必修课和选修课,都应该有学生代表作为具有发言权、表决权的独立主体参与其中。当学生囿于自己的见识、理解水平,没能合理地选择出能够实现其发展目标的课程结构时,学校必须提供相应的指导,确使学生在正确认识和分析自己基本素质、兴趣和潜能的基础上,有充分的知识和能力基于目标做出合乎理性的选择。
关键词：
学习权 课程设置 自我实现与自我发展
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 罗添元 王正文
经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数,结合TCE方法来度量保险公司经济资本,并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现,我国财险公司内部偿付能力状况较好,但险种结构有待优化。
关键词：
经济资本 Copula函数 动态规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 李勇
在空间数据分析中,由于空间预测在很大程度上依赖于对空间变化的现象分布的假设,因此建立空间数据分布模型是非常重要的问题。Stein(1999)指出,传统的方法利用变差函数描述插值的空间依赖性结构和基于似然方法的模型相比是相当不精确的。对于非正态分布的空间数据而言,Copula函数提供了一种可以分别指定相关结构和边缘分布而建立联合分布的可能性。文章基于Copula函数的非正态分布数据的空间插值方法,讨论模型参数的极大似然估计并运用生态环境数据进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
石建平 景文宏 李育峰
物价稳定是宏观经济政策的四大目标之一,CPI和PPI是衡量物价水平的两大重要指标,研究二者之间的关系具有重要现实意义。文首先分析了我国近些年CPI和PPI的运行情况,然后应用Copula方法实证分析我国CPI和PPI的关系,发现CPI与PPI有较强的正相关关系,但也存在相背离的现象;CPI和PPI尾部相关结构是非对称的,下尾相关性大于上尾相关性。
关键词：
CPI PPI 相关性 Copula
[期刊] 中国高教研究
[作者]
乐毅
亚洲一流大学都十分注重本科课程设置的顶层整体设计及课程结构的调整和优化;重视人才培养模式变革,以课程为载体,大力推行以基本素养和全人教育为目标的通识教育。设置专门的组织管理机构,强化课程管理与教学质量监督是亚洲一流大学保障其课程实施有效性的重要方式,而重视课程与教学评价的改进,强化学分制管理,倡导教学方式变革,是其课程与教学管理制度的共同经验。我国大陆研究型大学在实施本科教育改革时,可研究借鉴亚洲其他国家一流大学以及我国港台名校的课程设置模式与管理经验,以加快内涵发展与改革创建步伐。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜江 陈希镇 于波
文章给出Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计。Bootstrap估计能对所有的Archimedean Copula函数中的参数进行估计,通过计算机模拟,把Bootstrap估计方法与和的非参数法进行了比较,说明Bootstrap估计的优越性。最后对上证基金和上证B股进行了实证分析,体现了Bootstrap估计的实用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
Copula函数在金融分析和风险管理中有广泛的应用,利用Copula函数可以构建组合风险资产的联合收益分布和资产之间的相关性。在构建Copula模型时,一个关键的问题就是如何选择最佳的Copula来拟合实际的金融数据。文章分析了Copula函数选择困难的原因,指出了现有的似然准则选择方法的不足,提出了基于参数Bootstrap技术的对数似然准则检验方法,考虑了更大范围的Copula函数族群,利用模拟实验检验了该方法的选择能力,模拟结果表明对于没有尾部相关性的Copula函数和具有较小的尾部相关性的Copula函数可以较好地进行区分,而且也能区分大部分的具有较大尾部相关系数的Copula函数。同现有的只能区分常见的几类Copula的似然准则选择方法相比,文章提出的方法可以在更大范围内识别不同的Copula函数。
[期刊] 当代财经
[作者]
曾健 陈俊芳
Copula函数为研究资产间的相关性提供了一种新方法,已被越来越多地应用于风险管理。基于对Copula函数的基本特点及其在风险管理中的作用分析,以及运用Copula函数对上海证券市场A股与B股指数的相关结构进行的分析,发现了与国外市场不同的研究结果:不论市场处于上升期或下跌期,上证A股与B股指数间均存在较强的尾部相关性。
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