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[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈庭强 何建敏
本文依据信用风险相关理论和信用风险转移的已有研究成果,从CRT市场上信用风险本身和CRT交易过程中的潜在风险、信息不对称下微观银行CRT行为中的道德风险和逆向选择问题以及金融监管、货币政策和金融创新等宏观因素波动3个方面对CRT市场上信用风险传染的作用机理和生成机制进行了深入的理论探讨,以期为我国CRT市场发展和理论研究的进一步深入提供新的思路。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王杰朋 陈庭强 王冀宁
信用衍生品的创新扩散,在某种程度上增加了信用风险转移市场交易对手信用风险的复杂性和传染效应。本文在信用衍生品创新扩散的内涵和外延界定的基础上,分析了标准信用衍生品的同质创新扩散与异质创新扩散的扩散路径,并对合成信用衍生品的交互扩散模式进行剖析。基于上述研究,从产品、市场、信息不对称和交易对手行为属性四个角度深入挖掘和剖析了信用衍生品创新扩散下CRT市场信用风险传染机制。本文研究对我国信用衍生品发展及CRT市场信用风险传染控制对策制定具有一定的参考价值。
关键词：
信用衍生品 创新扩散 信用风险 传染机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 何建敏 尹群耀 吴亚丽
近年来,信用风险转移市场的迅速发展已引起了各国金融监管当局、国际组织和学者们的广泛关注,成为理论界和实务界研究的热点。本文在国内外学者对信用风险转移研究的基础上,从银行信贷行为视角对信用风险转移市场信用风险传染的特征、实现路径进行了评述分析,针对CRT市场上信用风险传染研究的不足,提出了未来研究值得关注的三个主要方面。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王磊 沈嘉贤 陈庭强 戴斌
运用文献分析和理论推演方法，揭示非银行金融机构与企业间交易对手信用风险的特征及其对信用风险传染的影响，进而构建了非银行金融机构与企业间关联的链式结构、网状结构和超网络结构，并阐述了非银行金融机构与企业间信用关联超网络的结构及其特征，最后分析了非银行金融机构与企业信用关联超网络中的交易对手信用风险传染机制。研究发现：非银行金融机构与企业间形成了由链式结构与网状结构组成的超网络结构，交易对手信用风险沿着信用链式与网式结构在超网络中传递，并通过非银行金融机构与企业间信用关联超网络进行交叉传染。
[期刊] 征信
[作者]
张金宝
对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加。仿真结果表明,忽略微观的信用风险传染效应,可能导致商业银行出现经济资本配置偏低、化解风险能力不足的现象。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭超
在债券市场违约事件频发、信用风险逐步暴露的形势下，加强对债券市场信用风险传染的研究显得尤为紧迫和重要。在本研究中，信用风险传染模型利用违约强度过程和图聚类方法对发债企业之间的信用风险关系进行刻画。当债券市场中给定企业发生信用事件时，通过信用风险传染模型，能够较为准确地定位需要重点关注的企业。实证结果表明，上述模型有能力识别和预警发债企业及行业的信用风险，同时揭示发债企业之间可能的信用风险传染路径。
关键词：
债券市场 信用风险传染 违约强度 图聚类
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘妍 张红欣
在“后补贴时代”背景下，新能源汽车行业信用风险传染成为加剧行业系统性风险波动的关键特征。本文利用2016—2020年新能源汽车行业违约距离数据，运用复杂网络中最小生成树(MST)方法刻画行业信用风险传染机制，研究发现：(1)新能源汽车行业信用风险网络具备典型的“无标度”及“小世界”特征，企业信用风险关联分布不均；(2)网络关联集中度呈波动上升态势，较高的关联集中度体现行业信用风险关联结构紧密性特征进而成为风险全局性传染现象的催化剂；(3)行业信用链风险关联网络异于金融风险网络的突出特点是其拓扑呈现出上、中、下游分环节聚类的社团结构特征，且不同外部政策环境下各聚类间的联动效应有所差异，这种环节内聚类及聚类间的联动是信用风险内生性网络传染的重要机制。基于上述发现，本文提出“充分利用两类企业的优势地位、政府‘监’与市场‘控’协同、进行不同市态阶段下分环节动态监控”的建议，为防范行业信用风险传染演变为系统性风险提供决策参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 Hartmann-Wendels 王煦逸
次贷危机可以说是近期最热门的话题之一。次贷导致的信用危机通过传染影响了整个金融机构。在这篇文章中,我们深入的研究了信用风险传染的主要模型,由于建模方式的不同,影响了对信用衍生产品价格的确定。能够正确的理解这些模型的基本思想,多我们理解次贷传染的整个过程有着重要的意义。文章从简约模型和结构模型的框架下,深入探讨了现有的传染模型。通过这篇文献的深入研究,能为我们在这个基础上研究信用违约传染问题奠定了基础。
关键词：
信用传染 次贷风险 组合建模
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 王杰朋 王冀宁
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)是一种分散、转移和对冲信用风险的重要金融工具,既具有信用风险缓释的功能,也是信用风险传染的媒介和载体。在CDS创新机制与交易机制分析的基础上,基于CDS交易对手间信息不对称性、CDS创新扩散、CDS交易等不同的视角探究了CDS交易对手信用风险传染机理,深入剖析了CDS交易对手信用风险传染的原因和影响机制。研究结果对我国CDS市场发展及其信用风险传染控制对策制订具有一定的参考价值。
关键词：
CDS 交易对手 信用风险 传染机理
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 李东承
本文采用前沿的连通性频域分解方法（frequency domain decomposition），准确测度中国产业债券在短期、中期和长期的风险传染效应，并就信用风险在不同行业间的传导关系与冲击强度展开对比分析。同时，分别根据上下游产业、债项评级等不同债券分类，构建信用风险关联网络，深入剖析中国债务风险传染中的关键节点与薄弱环节。此外，进一步考察了信用风险溢出强度对经济金融变量的作用方向与驱动力度。研究表明，尽管在短期信用风险传染对中国金融系统产生了相对可控的外生影响，且对宏观经济的冲击较为有限，但随着时间的推移，市场中期、长期的流动性逐步趋紧，融资难度显著提升，信用风险传染对经济景气指数、社会融资、企业投资等宏观基本面产生了显著的负面影响。在此基础上，本文为应对信用风险外溢冲击提出了相关建议，从而有助于稳妥处置化解重大风险隐患、健全金融有效支持实体经济的长效机制。
[期刊] 管理评论
[作者]
李丽 周宗放
企业集团由于其内部成员企业众多、股权关系错综复杂、关联交易隐蔽化手段高明等显著特征,信用风险在企业集团内部具有明显的传染性。信用等级低、违约风险大的信用异常企业数目的变化决定了企业集团信用风险的整体表现。将企业集团展现成图的结构,提出了与图的度有关的集团内部信用风险传染率的概念,建立了企业集团信用风险传染的随机动态模型。理论上分析了模型的稳定状态条件及违约高峰到来时刻。数值模拟结果表明,降低信用风险传染系数和信用风险关联度或提高单位时间内信用风险治理率能够有效抑制集团内信用风险的传染。与增加信用风险的治理率相比,降低信用风险关联度是一种更为高效的方式。
关键词：
企业集团 信用风险传染 关联度 治理率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 马百超 王冀宁
首先从道德风险、财务风险以及交易对手情绪剖析了CDS市场中交易对手信用风险传染的影响因素,在此基础上,借助博弈分析方法,针对CDS交易对手信用风险形成过程中交易对手的博弈行为,构建了CDS交易对手信用风险传染的博弈模型,探讨了CDS交易对手信用风险传染的影响机制。发现:(1)CDS卖方违约概率与CDS买方对标的资产的监管放松程度正相关,同CDS买方由于放松监管所受惩罚力度负相关;(2)CDS买方监管放松程度存在阈值,当放松程度小于该阈值,CDS卖方违约概率同CDS合约票息率负相关,同CDS买方强监管成本正相关,当放松程度大于该阈值,CDS卖方违约概率同合约票息率负相关,同买方强监管成本正相关。
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
钱茜 周宗放
现实企业之间广泛的关联关系导致了复杂的关联信用风险传染。本文改进了传染病模型以用于刻画企业之间关联信用风险的传染机制;并进一步,在部分企业可能形成"免疫"能力的背景下,探讨了关联信用风险传染的稳定状态;最后,在关联企业形成无标度网络环境下,分析了关联信用风险特点对该状态的影响。结果表明:关联信用风险传染阈值和稳定状态感染企业的密度,均与网络初始状态的免疫性企业的比例、企业免疫性的丧失率及救助时间有关。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 曾倩茹 王雨桐
基于银行管理贷款信用风险的实际情况及CDS市场的特有属性,文章利用博弈分析法及计算机仿真技术(包括企业家私人回报、企业家道德风险等因素),构建了一个由企业家与银行作为参与方的动态博弈模型,探讨了CDS交易对手信用风险传染的影响机制。研究发现:企业家在决策中出现道德风险的概率与企业家发生道德风险承担的声誉成本和政府监管部门的监管程度正相关;银行选择监督的概率与银行的声誉成本正相关;CDS卖方选择代理监督的成功概率信念阈值与代理监督成本负相关,与银行的项目成功回报正相关;低质量银行会尽可能选择购买CDS,高质量银行则会比较监督和购买CDS的成本。
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