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[期刊] 当代经济科学
[作者]
程婵娟 邹海波
银行贷款风险管理,一直是银行风险管理的着重点,而带来贷款风险管理难度的主要是贷款违约概率的计算问题,尤其是随着当前金融危机的全球蔓延,宏观经济形势下滑,贷款违约率也随之波动。本文基于CPV模型,分别选取国际、国内宏观经济形势代表性指标,以及与银行贷款业务联系紧密的行业发展情况指标,对银行业贷款违约概率进行度量,其结果表明,该模型在度量银行贷款违约概率方面具有较好的效果,将会对全面信贷风险管理提供有力的依据。
关键词：
CPV模型 贷款风险度量 信贷风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[期刊] 上海金融
[作者]
许一览
巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行使用内部评级法对信用风险进行计量。我国商业银行内部评级法体系萌芽于本世纪初,起步于2007年,目前取得了阶段性的成果。但由于对违约概率的计量方法受限于历史数据的积累,未得到中国银监会的完全认可,且与巴塞尔协议Ⅲ的相关监管要求存在一定的差距。由于内评法建设水平是商业银行综合竞争力和国际化程度的体现,也是银行上市的一个必备条件,所以,商业银行有动力做好这项工作。笔者对国内部分商业银行内评法实施情况和咨询公司内评法项目进行了调研,针对违约概率计量中的难点,提出了独立建模原理,并运用一系列辅助模型解决计量模型中的难点,文章还对违约概率计量模型进行了实证分析和检验。
关键词：
违约概率 内部评级法 风险计量
[期刊] 武汉金融
[作者]
王荭 刘昱沛
财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,实现了与《国际财务报告准则第9号:金融工具》的全面趋同。其中,金融工具减值不再采用已发生损失模型,而是使用预期信用损失模型分三阶段确认减值损失。本文首先对商业银行应用预期信用损失模型的条件进行了分析,指出具体可行的计算方法指引是模型应用的关键,从而使得基于巴塞尔协议计算预期信用损失成为现实可行的选择。在此基础上,根据我国商业银行的信用风险计量现状,结合信用评级法及KMV模型,重点研究未实行内部评级法的中小银行违约概率的测度方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋佐斌 谢双琴 张欢
本文以我国银行2007~2010年月度贷款规模总额为基础数据,建立了银行贷款规模时间序列ARIMA(1,1,1)模型。模型拟合结果表明:银行贷款规模在2007年1月到2010年3月是一个持续上涨的趋势,间在2009年初增长较前月份速度加快,这与我国2009年初财政刺激政策有关同时,本文根据模型对未来的银行贷款规模进行有效预测,这对金融机构进行决策有重要参考价值。
关键词：
银行贷款规模 ARIMA模型 预测
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴达年 齐安甜
实物期权概念的提出实物期权概念的提出与企业投资决策分析问题有着密切的联系,它是金融期权在公司理财领域的一种扩展。众所周知,贴现现金流法(DiscountedCashflow,简称DCF)是通用的投资决策分析方法。但是,这种方法存在本质上的缺陷,主要是源于其理论方法的假设与实际情况的差异。DCF分析方法主要是建立在以下隐含的基本假设之上的,一是现金流的期望情景(expectedscenario),即项目的现金流按照预期
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾淑芹
美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。
[期刊] 世界经济
[作者]
武剑 王健
内部评级法是即将推出的巴塞尔新资本协议的核心内容,而计算客户违约概率则是实施内部评级法的关键步骤。本文详尽介绍了违约概率的概念、定义和技术要点,重点分析了相关的理论模型与技术方法,探讨了中国银行业在实施新资本协议过程中建立违约概率模型的路径与方式。
关键词：
巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王俊寿
商业银行对贷款进行合理的定价,一方面,可以确保自己有稳定的盈利空间,另一方面,还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级,有效控制信贷风险。这里从违约损失概率、负债及股权成本和信息不对称等三个角度出发,运用数学方法作为计量工具,对商业银行不同的贷款定价模型进行比较研究,并得出合理的结论。
关键词：
商业银行 贷款定价 模型分析
[期刊] 投资研究
[作者]
欧阳远芬 陈倩
本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析,利用混合向量自回归模型(MVAR模型)对付款能力和策略性违约假说进行验证。本文采用香港零售银行的住宅按揭拖欠比率作为研究样本。实证结果证实了银行信贷、房价和利率变化对银行房贷违约风险的影响与金融稳定状态有关,在金融不稳定时期,银行信贷扩张、房价下跌或利率提高会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况,但这负面影响在金融稳定时期较不容易显现。
关键词：
银行住房贷款违约率 MVAR模型 房价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 曹勇 党均章
当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异∑ni=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异∑ni...
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
汪办兴
本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 经济评论
[作者]
汪办兴
影响中国商业银行贷款违约损失率的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、经济周期等因素对违约损失率的影响却很弱。此外,客户违约概率和违约损失率之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 杨绍基
对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中,样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差,导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型),对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明,SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型),对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判,而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。
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