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[期刊] 统计研究
[作者]
陈立双 祝丹 杨灿 郑正喜
利用大数据创新编制居民消费价格指数（CPI），已成为各国政府和学术界共同关注的焦点。但在高频大数据背景下，链式价格指数的漂移问题是一个尚未有效解决的难题。对此，本文基于链式漂移主要影响因素提出了程序化构造抗漂移灵活商品篮子的对策方法。利用京东商城大数据进行试算的实证研究表明：首先，少数商品交易价格的大幅弹跳，是引发链式价格指数严重漂移的主要原因；其次，程序化识别并剔除引发链式漂移的商品项目后，据此构造的灵活商品篮子具有较好的代表性，相应T?rnqvist链式价格指数显示出明显的抗漂移效果和较准确的预测能力；最后，本文提出的抗漂移灵活商品篮子构造方法具有较强的可操作性，为化解高频大数据链式价格指数漂移提供了新思路，同时也将为相关指数的实践编制提供参考。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
许林 宋光辉
有效市场假说已受到越来越多的现实挑战,文章在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,把分形市场理论探索性地引入到基金投资风格领域,提出了基于分形维数的投资风格识别方法,并以我国79只开放式股票型基金为样本进行实证研究。结果表明:该方法能较好对基金投资风格进行准确性识别,大部分基金具有风格错配现象,比现有的两种主流风格识别方法更符合目前分形市场的现实背景,为基金经理与投资者提供了一种更加贴近现实市场的投资风格识别方法,使识别效果更加准确客观;并借鉴基尼系数的思想构建了风格一致性指标(CIS)来量化投资风格漂移程度,结果发现78.5%的基金发生了一定程度的风格漂移现象,风格一致性与风格漂移较严重的基金...
关键词：
投资风格 分形维 风格一致性 开放式基金
[期刊] 教育发展研究
[作者]
周海涛
目标是有效行动的路标和成就事业的灯塔,目标能提供一个工作序列表,指明"先行"、"后做"的有序流程,让师生员工做到心中有数,引导他们轻重得当、缓急有度地开展工作。学校管理中对目标的重视和实现程
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
易力 盛冰心
本文以2006—2019年主动管理型开放式股票基金为样本,实证检验了业绩排名对基金风格漂移的影响,结果发现:期中业绩排名将引起输家基金显著提高风格漂移,赢家基金则趋于降低风格漂移。熊市业绩排名会使风格漂移显著变化,牛市中变化不显著。对于不同方向的风格漂移,小基金偏好价值漂移,大基金专注规模漂移,新基金两个方向的风格漂移均大于老基金,更换基金经理将使价值漂移显著变化,明星基金规模漂移大于垫底基金。输赢家基金对风格漂移的调整均可有效提升业绩排名,但期末资金流向主要取决于价值漂移的改变。本文研究对深入理解我国基金业绩排名提供了新的视角,有助于投资者进行理性的风格投资。
[期刊] 商业研究
[作者]
宋威
基于收益率的风格分析模型,对国内36支开放式基金进行动态分析,将基金的实际投资风格和宣称的投资风格进行比较。研究发现绝大多数的基金在此研究期间发生了"风格漂移"现象,牛市行情中发生"风格漂移"的基金绩效要优于固守宣称风格的基金绩效,熊市行情中发生"风格漂移"的基金绩效要低于未发生"风格漂移"的基金绩效。
关键词：
开放式基金 风格漂移 基金绩效
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
祁力钧 傅泽田
提出一种简单的实验室质量分析法，用于测试来自移动机架上喷嘴喷雾的沉积率。实验中发现，改变喷嘴型号、液体压力、机架移动速度和采用风助技术等，或人为地加侧风时雾滴的漂移性能都会改变，而作物的形态对漂移的影响不大。
关键词：
喷嘴 漂移 质量分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
高庚 吴悠 葛永慧
多元线性回归分析在生产实践和科学实验中有着广泛的应用。文章通过算例和二元至五元线性回归的仿真实验,说明了多元线性回归中存在的回归系数估值漂移现象,以及仅用复相关系数和复判定系数判断多元线性回归有效性的局限性,提出了一种判定多元线性回归系数估值漂移的总体指标和判定回归系数有效性的基本条件,对多元线性回归特别是回归系数有效性的确定具有更高的可靠性。
关键词：
多元线性回归 估值漂移 回归有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
范瑞 李星野
数据挖掘(机器学习)领域的研究重点是建立概念漂移数据(Concept-drift)下的模型,其中的核心问题就是探测器算法。文章提出了一种基于双窗的探测算法。其优点是给出了该算法的严格理论基础;有效提高挖掘效率,克服虚漂移的干扰。并且运用人工和实际数据进行实验,效果亦优于其他算法。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张晓峒
本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数,并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表。
[期刊] 教育与职业
[作者]
朱芝洲 蔡文兰
近年来,我国高职院校出现的"学术漂移"现象既不利于自身的健康发展,也威胁着高等教育系统的多样性。按照组织社会学新制度主义理论的观点,高职院校作为制度化组织,受制于制度环境中的"合法性机制",在强制、模仿和规范机制的驱动下形成了"学术漂移"。因此,重构制度环境,形塑高职院校的制度合法性,成为治理高职院校"学术漂移"现象的根本途径。
关键词：
组织社会学新制度主义 高职院校 学术漂移
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭耿
修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段基金投资风格发生漂移的概率更高。与现有的两种主要基金投资风格漂移识别方法相比较,模型具有四个方面的优越性,实证研究表明模型是可行的。
[期刊] 商业研究
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林 藤莉莉
本文对Sharpe强式风格模型存在的缺乏参数显著性统计及静态估计等关键问题进行改进,对我国开放式偏股型基金风格漂移进行实证研究和效果对比。研究结果表明:我国开放式基金业中风格漂移严重,大部分股票型基金偏好中、大盘成长股,显示出明显的风格趋同特征;在利用Sharpe模型进行风格识别时,引进权重系数的T统计值进行显著性检验,可以减少单纯依靠风格权重系数识别所引起的估计偏差。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
喻国平 许林
本文首先采用Ｆａｍａ＆Ｆｒｅｎｃｈ三因素模型实证研究我国２００５年７月之前成立的５６只股票型基金投资风格的分布及其在不同股市行情下的风格漂移情况；然后采用ｅＧａｒｃｈ模型来探讨投资风格漂移与股市波动性两者之间的关系。实证结果表明：基金投资风格存在着随股市行情变换的风格轮换现象以及明显的＂羊群效应＂，表现出严重的投资风格漂移现象。同时，基金因投资风格漂移会对其所持仓的股票产生波动性效应，从而进一步影响股市的波动性。
关键词：
投资风格漂移 股市波动性 股票型基金
[期刊] 软科学
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林
对股票型基金的风格漂移与基金经理个人特征之间的相关性进行实证研究。结果表明:海外学习背景、职业资格证书、从业经验越有助于保持基金风格的一致性;拥有博士或硕士学位的基金经理相比仅有学士学位的经理表现出更强烈的风格漂移倾向;基金经理变更越频繁,基金运营时间越长,其风格漂移越严重;集中管理制模式在熊市中有助于降低基金风格漂移程度,但在牛市中则影响效果不显著。
关键词：
投资风格 风格漂移 个人特征
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