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作者: 王(80258); 张(67260); 李(66667); 刘(63645); 陈(42686); 杨(32308); 晓(30525); 赵(26487); 周(25412); 华(23867); 吴(22888); 文(22322); 林(21164); 明(20952); 伟(20853); 丽(20748); 志(20512); 孙(19931); 黄(19256); 徐(19197); 玉(16657); 军(16402); 平(16304); 朱(15271); 郭(15035); 红(14930); 胡(14833); 建(14800); 春(13581); 艳(13421)

学科: 济(113535); 经济(113408); 管理(80354); 业(76665); 企(63757); 企业(63757); 方法(58065); 数学(51293); 数学方法(50642); 农(29684); 财(29384); 中国(26966); 学(24489); 业经(24089); 地方(22844); 贸(20769); 贸易(20765); 易(20056); 农业(19826); 务(19464); 财务(19385); 财务管理(19341); 制(18734); 企业财务(18330); 理论(18113); 和(17347); 环境(17019); 技术(16997); 银(15552); 银行(15496)

机构: 大学(396688); 学院(394656); 管理(159026); 济(155067); 经济(151680); 理学(139086); 理学院(137540); 管理学(134851); 管理学院(134153); 研究(126316); 中国(92920); 京(83515); 科学(80795); 财(69813); 农(65196); 所(63098); 业大(61526); 中心(59259); 研究所(57903); 财经(57400); 江(56434); 北京(52267); 经(52224); 农业(51420); 范(51338); 师范(50837); 经济学(46571); 州(46250); 院(45959); 财经大学(42906)

基金: 项目(276122); 科学(216431); 基金(200500); 研究(198092); 家(174659); 国家(173241); 科学基金(149338); 社会(123373); 社会科(116917); 社会科学(116885); 省(107980); 基金项目(107031); 自然(99703); 自然科(97401); 自然科学(97372); 自然科学基金(95592); 教育(91852); 划(91123); 资助(83917); 编号(81220); 成果(64534); 重点(61365); 部(60817); 发(57495); 创(56694); 课题(55062); 科研(53626); 创新(52910); 教育部(52035); 大学(51682)

期刊: 济(160491); 经济(160491); 研究(108415); 中国(67638); 学报(64436); 科学(58005); 农(57412); 管理(54328); 财(53485); 大学(48313); 学学(45576); 教育(39757); 农业(39668); 技术(34899); 融(30255); 金融(30255); 财经(27289); 业经(27133); 经济研究(25697); 经(23162); 问题(21471); 图书(20979); 业(20302); 统计(19904); 技术经济(19526); 理论(19485); 版(18727); 科技(18499); 实践(18002); 践(18002)

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CPI与PPI的非线性Granger因果关系研究——基于深圳市月度数据的实证分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 黄智淋

文章基于深圳市2005年1月至2013年12月的居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),运用非线性Granger因果关系检验,从非线性的角度考察深圳市的CPI与PPI之间的作用关系,并采用逐步检验方法对CPI与PPI之间在不同时期的作用关系进行动态分析。非线性Granger因果关系检验的结果表明,在所考察的样本时期内,存在着由PPI到CPI的单向非线性Granger因果关系。逐步检验则进一步显示,PPI是引起CPI变化的非线性Granger因果原因。这说明供给因素在以CPI衡量的通货

关键词：居民消费价格指数通货膨胀供需调控

PPI与CPI关系的再研究:基于非线性Granger因果检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 樊孝菊郑午王成勇

文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数模型的传统Granger因果检验更稳健的结果。

关键词： PPI CPI 非线性Granger因果检验

中国股市指数与交易量之间的因果关系研究——基于线性与非线性Granger检验

[期刊] 金融与经济 [作者] 卢志源肖一

作为技术分析常用的基础变量,股市指数与股市交易量之间的相互关系历来都是广泛研究的对象。本文基于最新的中国股市数据,通过构建VAR模型,运用传统的Granger因果检验方法以及最新提出的非线性Granger因果检验方法对中国股市量价关系进行研究。结果表明:沪深两市的股市交易量不是股市指数的线性Granger原因。而股市指数则是股市交易量的线性Granger原因。过滤掉线性因素以后,上海股市不存在从股市指数到股市交易量的非线性Granger因果关系;而在深圳股市中,这种关系在滞后阶数较低的时候依然存在。过滤掉

关键词：量价分析 VAR模型 Granger检验非线性Granger检验

中国股市指数与交易量之间的因果关系研究——基于线性与非线性Granger检验

[期刊] 金融与经济 [作者] 卢志源肖一

关键词：量价分析 VAR模型 Granger检验非线性Granger检验

中国股票市场股利、股价之间非线性Granger因果关系的实证研究

[期刊] 预测 [作者] 王远林

本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。

关键词：股利股价非线性Granger因果检验

基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 潘越

本文在Himestra和Jones(1994)提出的非线性因果关系检验方法的基础上,通过Monte-Carlo模拟采用一种全新的方法确定判定因果关系是否成立的关键因素——置信水平σ,并以此对不同阶段A股和H股间的联动关系进行非线性因果关系检验。实证结果显示,与现有线性关系检验得出的A股和H股两个市场之间只有在股权分置改革后才存在因果关系的结论不同,基于非线性Granger因果检验揭示出两个市场之间一直存在着复杂的因果关系:A股和H股两个市场之间仅存在单向的非线性因果关系,而且这种非线性因果关系在不同阶段呈现出不同的特征。

关键词：非线性因果检验股市

公债与经济增长:基于Granger因果关系的实证研究

[期刊] 广东商学院学报 [作者] 王宝顺唐莉

市场经济条件下,公债能否促进经济长期增长是其存在与否的根本依据。基于OECD中5个国家1991年～2009年的面板数据,通过面板单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验,从实证研究的角度考察公债与经济增长的因果关系。研究表明:从短期看,公债与经济增长的因果关系不稳定;而从长期来看,公债与经济增长之间存在着双向的格兰杰因果关系。

关键词：公债经济增长面板数据协整检验格兰杰因果关系

国际原油市场量价关系的分阶段研究——基于线性与非线性Granger因果关系检验

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 徐凌李雷鸣李进

本文根据1986年1月2日至2013年12月20日WTI原油期货价格和交易量日数据的GARCH变点并将其分为四个时期,研究了不同时期的原油期货价格波动与成交量的线性与非线性因果关系。研究结果表明,在不同时期,量价的线性关系并不稳定,而价格对于交易量具有稳定的非线性Granger单向因果关系。依据研究结论,本文从三个层面提出我国应对国际原油价格波动的政策建议。

关键词：国际原油市场量价关系 Granger 因果关系变点检验

风险投资与创新因果关系的实证研究——基于商标与Granger的省级面板分析

[期刊] 税务与经济 [作者] 邵同尧潘彦

以商标作为创新度量指标,使用1997～2008年我国24个地区的数据,运用面板Granger方法对风险投资与创新进行因果检验。实证结果表明,风险投资与注册商标都是一阶单整变量;Pedroni检验、Johansen Fisher检验和Kao检验均显著,说明风险投资和创新变量间存在长期稳定的均衡关系。基于误差修正模型的Granger因果检验结果表明,不论是在短期还是长期,均存在人均注册商标到风险投资的单向因果关系,验证了"创新先于风险投资"的假说;但没有发现"风险投资先于创新"在短期和长期内的明显证据。

关键词：风险投资创新商标

境内外人民币利率联动关系研究——基于非线性Granger因果关系检验

[期刊] 南开经济研究 [作者] 卜林刘淇

本文采用非线性Granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系。研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显著的非线性动态变化趋势,而传统的线性Granger因果关系检验无法捕捉在岸离岸利率之间存在的非线性关系。非线性Granger因果关系检验结果表明,长期品种(3月、6月和1年)下同期的在岸利率与离岸利率具有双向的非线性Granger因果关系,境内外人民币利率的变动通过市场参与者预期渠道对市场长期利率产生非线性影响。境内外人民币利率短期品种(隔夜、一周、两周和1月)之间不存在显著的非线性Granger因果关系。

关键词：在岸离岸市场人民币利率联动关系非线性Granger因果关系检验

我国CPI与PPI非线性调整的实证解释

[期刊] 中南财经政法大学学报 [作者] 苏梽芳蔡经汉

本文基于两区制门槛误差修正模型对我国CPI与PPI倒挂现象进行实证解释。研究结论表明,CPI与PPI之间存在非线性协整关系,只有当偏离达到一定程度时,系统才会开始向长期均衡状态调整。在调整过程中,CPI与PPI对误差修正的调整速度并不相同,PPI的调整速度要高于CPI的调整速度,而且调整主要是通过倒挂期PPI的变化来完成。两个区制的差别还反映在Granger因果关系上:在区制一时仅存在从CPI到PPI的单向Granger因果关系;而在区制二时存在CPI和PPI的双向Granger因果关系。

关键词：消费者价格指数生产者价格指数门槛协整

基于非线性动力系统的我国CPI和PPI非线性关系研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 邓月明李兴绪

文章根据我国2002年1月~2009年10月CPI和PPI的月度数据,应用非线性动力学的方法,建立了非线性动力系统(C-PNLDS)模型,来揭示我国CPI和PPI的非线性关系。结果表明:CPI具有自我增长机制,PPI对CPI有加速抑制的影响;PPI也具有自我增长机制,CPI自身对PPI的增长有抑制作用,但它的平方项加速了PPI的增长;耦合项对CPI无影响,而使PPI受损,所以二者是共栖(偏害)的关系。

关键词： CPI PPI 非线性动力系统模型

我国房价与租金Granger因果关系的实证研究

[期刊] 管理评论 [作者] 杜红艳马永开

本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据,运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法,对我国房价与租金之间的关系进行实证分析。研究结果表明,在全国范围内,房价和租金短期相互独立,而房价是租金变动的长期原因。此外,本文还分析了北京、上海、杭州和深圳四个城市房价与租金的关系,结果显示不同城市的房价租金关系也各异。最后,本文分别从模型和经济学的角度对以上结论进行了解释。

关键词：房价租金误差修正模型 Granger因果关系检验

银行业市场结构与贷款质量的关系研究——基于中国经济月度数据的实证分析

[期刊] 上海金融 [作者] 徐成江

贷款是银行业金融机构的主要盈利性资产,而贷款的风险控制也是其长期面临的一大难题。银行业贷款质量集中体现着贷款业务的经济效益与风险水平。本文使用2001年12月至2015年12月的月度时间序列数据,构建双对数时间序列模型及结构模型,研究中国银行业市场结构与贷款质量之间的关系。研究发现:银行业市场集中度的下降会提升贷款供给的经济贡献,同时降低不良贷款率,从而显著改善银行业的贷款质量。依据实证结论,本文提出几点政策建议。

关键词：银行业市场结构贷款质量不良贷款率贷款供给

石油与天然橡胶价格关系的实证研究——基于2005~2011年月度数据分析

[期刊] 经济研究参考 [作者] 李均立许能锐韦开蕾

一、引言石油和天然橡胶都是极其重要的工业原料,二者的价格波动备受世人关注。天然橡胶与合成胶在许多石化类产品上可以相互替代使用,石油价格的波动影响了合成橡胶的价格进而影响天然橡胶的价格。因此,研究石油价格波动如何影响天然橡胶价格具有重要的现实意义。

关键词：天然橡胶价格月度数据误差修正单位根检验原油价格时间序列合成胶价格影响经济分析方法负向影响

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