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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵静娴 詹原瑞
在CKLS框架下,采用GMM估计方法,使用我国银行间同业拆借市场、国债回购市场和交易所国债回购市场上的利率数据,对各短期连续时间利率模型进行了参数估计和模型比较。实证结果表明,我国三个市场上的利率波动存在极为显著的均值回复特征。就模型对短期利率变化的解释能力和捕捉利率波动的能力而言,各模型也存在着显著的差异。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张杰平
货币政策规则是中央银行为了保持通货膨胀和产出稳定并使经济更快发展所使用的货币政策的指导原则。目前,通行于各个国家的货币政策规则主要有利率规则和货币供应量规则。过去一段时间以来,西方发达国家都已逐渐从货币供应量规则过渡到利率规则,而在我国不管是应用方面还是理论研究方面,对于哪一个货币政策规则更适合我国始终都还没有定论。因此,本文试图在DSGE模型的框架下,对我国的货币政策规则进行比较分析。结果得出,相比于货币供应量规则,利率规则下:(1)货币政策更有效;(2)技术冲击所引起的通货膨胀和产出波动更小;(3)技术冲击对通货膨胀和产出的影响更短暂。因此,研究得出,我国更适合使用利率的货币政策规则。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
焦志伦 金红 刘秉镰 张子豪
基于共享单车项目的多维度大样本数据,以套索回归、岭回归、随机森林和迭代决策树等机器学习模型,探讨了共享单车短期(基于小时)需求预测的主要影响因素,并对不同模型预测效果进行了比较分析。研究结果发现,影响共享单车小时需求的主要因素包括特定的位置因素、时间因素以及天气条件因素。同时,相比普通线性回归、套索回归和岭回归模型,随机森林和迭代决策树模型对共享单车短期即时需求预测的结果更精确,在样本内部拟合和样本外推预测中的拟合优度(R2)更高,标准误差(RMSE)更低,是共享单车行业短期实时需求精准预测的更有效手段。
关键词：
共享单车 大数据 需求预测 机器学习
[期刊] 南方金融
[作者]
宁忠忠
本文以CKLS模型为基础,运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明,与美日两国利率相比,人民币短期基准利率具有均值回复、水平效应的特征。
关键词：
短期基准利率 CKLS模型 比较研究
[期刊] 新金融
[作者]
徐光林
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量7天回购的利率风险;(2)EWMA方法的风险度量精度最高;(3)基于Delta-正态法、历史法以及基于t分布的GARCH类模型会严重高估风险;(4)基于正态分布的GARCH类模型的VaR并不会低估风险。
[期刊] 软科学
[作者]
于晶 赵敏 陈岩
用图模型理论及图模型框架下的决策者态度分析方法对我国一水库库容冲突进行建模和分析,结果表明:冲突中各决策者的态度对偏好信息的确定及冲突的结果会产生显著影响,冲突中决策者的态度和偏好对冲突的解决至关重要,如果冲突中的所有决策者无论对待自己还是对待他人均持有积极的态度,冲突则更有可能得到有效解决;态度分析法可以对不同态度组合下冲突的发展进行预测和分析;态度分析法还可以检测冲突均衡解的稳定性或适用性以及冲突分析模型的稳健性。
关键词：
冲突分析 图模型 偏好 态度分析
[期刊] 财经科学
[作者]
许立平 罗明志
2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。
关键词：
黄金价格 ARIMA模型 短期预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海 张效成
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋祥林 李一凡
文章基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展,并运用该扩展模型对我国短期拆借利率展开实证分析。分析结果表明我国短期利率的波动除具水平效应外,还存在显著的区制转移特征。通过平滑概率动态分析发现,我国短期利率的区制转移行为与我国的宏观经济状况及货币政策密切相关。
关键词：
短期利率 区制转移 平滑概率
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谈正达 胡海鸥
上海银行间同业拆借利率(Shibor)自运行以来,短期Shibor品种波动异常频繁和剧烈。本文通过对短期Shibor数据的描述和相关统计检验,构建了一个适合其动态特征的ARCH跳跃扩散模型,并通过实证表明,跳跃行为和ARCH效应是描述短期Shibor波动的主要因素。随后结合Shibor运行的宏微观背景,在该模型框架下进行分析,得到大型IPO和未预期到的货币政策调整是导致Shibor跳跃行为的两个主要原因。
[期刊] 金融研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
经验研究表明宏观经济对识别短期利率及其波动现象具有重要影响。为合理引入宏观信息并精确拟合与预测短期利率波动行为，本文提出一种包含宏观因子的混频短期利率模型，即ＢＨＫ－ＭＩＤＡＳ模型。基于中国宏观及利率数据信息的研究结果表明：与传统短期利率模型相比，ＢＨＫ－ＭＩＤＡＳ模型具有更优的样本内拟合效果；相对于货币政策指标而言，宏观基本面与通胀指标对短期利率波动的贡献更大；进一步地，混频模型还可以识别出受宏观因子显著影响的短期利率波动的长期成分；特别地，ＢＨＫ－ＭＩＤＡＳ模型在短期利率波动样本外预测方面的良好表现，充分说明宏观因子在识别及预期短期利率波动行为方面的重要贡献。
关键词：
利率波动 宏观因子 混频 长期成分 预测
[期刊] 教育学报
[作者]
张建
异地高考政策是政府对进城务工人员随迁子女义务教育后的升学考试问题的应对之策。运用多源流模型分析框架,对异地高考政策的问题源流、政策源流、政治源流、关键性的焦点事件和政策企业家等五个动力要素进行整体性分析发现:教育政策"断层"下的异地高考诉求形成了异地高考问题源流;政协委员和专家学者的意见主张构成异地高考政策的政策源流;国民的教育公平需求,党和政府的促进教育公平、正义的价值选择形成了异地高考政策的政治源流。"15知名学者上书事件"催化了异地高考政策之窗的开启,并在政协委员、专家学者和新闻记者等政策企业家的助推下,实现了问题、政策、政治三大源流的交汇,进而达致异地高考政策议程的设置。而这一政策议程...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘琛 卢黎薇
本文分析并确定了外商直接投资促进我国经济增长的作用途径,利用VAR模型从实证角度对这种促进作用在传导过程中的时滞效应进行了细致分析。结果显示:首先,FDI可以通过资本形成、贸易创造、产业联系、技术外溢、产业结构和制度变迁六条途径促进经济增长,但其直接、间接效应的发挥需要东道国一定的经济发展水平作为其内生基础;其次,在不同途径上FDI的促进作用时滞期不同,FDI对我国经济的综合影响大致在其进入后的第五年表现最为显著。
关键词：
FDI 时滞效应 经济增长
[期刊] 商业时代
[作者]
王帅
近些年来,中俄两国经贸合作战略逐步提升,两国间的经贸发展状况越来越务实。目前,中俄两国都是经济快速发展的大国,而且中俄两国先后加入APEC,为中俄双方及APEC其他成员国的贸易带来了相当可观的收益,极大地推动了中俄双边贸易的发展。本文在综述国内外相关文献的基础上,考察中俄在APEC框架下,采用贸易引力模型,定量研究两国的贸易发展现状及贸易效应。
关键词：
APEC 贸易效应 引力模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨杨 杜剑
A-S模型对税收征纳成本的分析,是以"理性经济人"假设为基石。这种假设揭示了市场利益原则,把道德、情感等因素排斥于经济动机分析之外,使"经济人"成为纯理性的人,忽视了非理性因素在经济主体中的作用。现实经济活动中,税收交易主体的行为并非完全理性,常呈有限理性状态。因此结合社会心理学,基于示范人——模仿人模型对A-S模型进行进一步分析,有利于增强理论的解释力和说服力。
关键词：
示范人 模仿人 模型
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