- 年份
- 2024(8992)
- 2023(13248)
- 2022(11834)
- 2021(11257)
- 2020(9514)
- 2019(21871)
- 2018(21950)
- 2017(42787)
- 2016(23218)
- 2015(26069)
- 2014(25751)
- 2013(25091)
- 2012(22461)
- 2011(20088)
- 2010(20215)
- 2009(18826)
- 2008(17910)
- 2007(15469)
- 2006(13256)
- 2005(11486)
- 学科
- 济(86229)
- 经济(86133)
- 管理(65965)
- 业(64755)
- 企(52724)
- 企业(52724)
- 方法(44371)
- 数学(38933)
- 数学方法(38234)
- 农(24972)
- 中国(23350)
- 财(21444)
- 业经(19220)
- 学(18171)
- 贸(17800)
- 贸易(17791)
- 易(17343)
- 理论(16959)
- 地方(16174)
- 制(16009)
- 农业(15268)
- 银(14538)
- 银行(14504)
- 务(14475)
- 财务(14396)
- 财务管理(14368)
- 和(14013)
- 行(13689)
- 技术(13643)
- 企业财务(13538)
- 机构
- 学院(317254)
- 大学(315148)
- 管理(129780)
- 济(120439)
- 经济(117691)
- 理学(112964)
- 理学院(111813)
- 管理学(109453)
- 管理学院(108914)
- 研究(97572)
- 中国(75638)
- 京(66290)
- 科学(62356)
- 财(55637)
- 农(49138)
- 所(48188)
- 业大(47974)
- 中心(45580)
- 财经(45071)
- 江(44776)
- 研究所(44073)
- 北京(41708)
- 经(40930)
- 范(40574)
- 师范(40209)
- 农业(38742)
- 州(37249)
- 院(35671)
- 经济学(34905)
- 技术(34313)
- 基金
- 项目(220458)
- 科学(173007)
- 研究(161317)
- 基金(158976)
- 家(137667)
- 国家(136532)
- 科学基金(118268)
- 社会(99120)
- 社会科(93848)
- 社会科学(93821)
- 省(87363)
- 基金项目(84175)
- 自然(78914)
- 自然科(77132)
- 自然科学(77117)
- 自然科学基金(75678)
- 教育(75288)
- 划(73054)
- 编号(67723)
- 资助(67065)
- 成果(53486)
- 重点(48809)
- 部(47795)
- 创(46040)
- 课题(45844)
- 发(45705)
- 创新(42763)
- 科研(42451)
- 项目编号(41812)
- 大学(41288)
- 期刊
- 济(126605)
- 经济(126605)
- 研究(90360)
- 中国(56147)
- 学报(47907)
- 管理(46140)
- 农(44597)
- 科学(44485)
- 财(40848)
- 教育(36577)
- 大学(36273)
- 学学(34240)
- 农业(31528)
- 技术(29082)
- 融(28146)
- 金融(28146)
- 业经(22745)
- 经济研究(20580)
- 财经(20469)
- 经(17255)
- 业(16574)
- 图书(16419)
- 理论(16076)
- 问题(15989)
- 技术经济(15401)
- 科技(15172)
- 实践(15026)
- 践(15026)
- 统计(14723)
- 商业(14444)
共检索到448199条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
文章将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,CIR模型适合我国目前的利率市场,所以,文章假定利率符合CIR模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
关键词：
利率期限结构 CIR模型 人寿保险
[期刊] 保险研究
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱文革
本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产品的附加保费因子及其对我国居民保险需求的影响。这在某种程度上解释了我国目前保障性保险需求不足的现象。同时本文实证分析的结果显示我国的保障性保险还远没有满足我国居民的潜在需求,并针对这种现象提出了相关的政策建议。
关键词：
保险需求 连续时间模型 最优保险选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓爱 王蕊
文章对市场新兴的保险品种--分红人寿保险合同进行定价。考虑合同公平价格中包含嵌入期权,并且受市场风险因素影响的情形,利用Black-Scholes期权模型给出了双因素含期权的定价模型,得到新的定价模型。该模型考虑到合同的结构,红利和保证利率,并结合股票市场和债券市场对该合同的影响,最后通过数值解法给出实际计算结果,且解释了一类实际现象。
[期刊] 管理世界
[作者]
龙卫洋 尤家香
本文依据现代金融理论,运用逆向随机微分方程数学方法,按照投保人和保险人供需双方各自的投资回报预期目标,分别建立了动态的寿险定价数学模型,并运用不同的数学方法分别对模型求解,得出了相应的从供需双方角度考虑投资回报的定价公式。
关键词：
寿险产品 投资回报 定价决策模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭欣
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
作为老龄社会的重要风险,长寿风险专题研究是近20年来公共养老金领域、保险公司关注的热点。长寿风险引发的保险公司寿险产品定价高估和年金产品定价低估之间存在潜在的自然对冲效应。为了量化这种对冲效应的长期影响,本文基于构建的同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度的全年龄人口动态死亡率模型,采用对冲弹性量化终身寿险与终身年金、两全保险与定期年金、递延寿险与递延年金三类保障型寿险产品和养老型年金产品对冲效应的动态演变,并通过敏感性分析扩展探讨利率变化对对冲效应的长期影响。研究发现,从单位寿险和年金产品组合的净对冲效应来看,由于保险公司的产品定价区分了性别差异,使得女性的对冲效应更明显,因而女性对应的产品组合中的长寿风险对保险公司的影响更不显著。作为系统性风险,利率风险和长寿风险也存在对冲,利率上升能抵消或对冲长寿风险的影响,低利率下长寿风险更显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存
本文根据实际情况将利率作为变量,建立了可变利率下的寿险纯保费精算模型,从而对将利率看作常数的当前使用的寿险纯保费精算模型进行了改进。
关键词：
利率分布 寿险 纯保费精算
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 保险研究
[作者]
杨晓灵
投资型寿险产品是指带有投资功能、保单责任准备金的报酬率与银行利率脱钩、与保险资金运用效果紧密联系、投资风险与收益由投保人与保险人共担的产品。新型投资型寿险产品大致有分红型、万能型、基金连结型三类。投资型寿险产品的利源除了少量的来自被保险人溢额缴付的保险费 ,更主要的是来自被保险人投资帐户的管理费用和投资收益分成。目前 ,我国法律法规的不完善、投资以及现金流动的风险都使投资型寿险产品的上市存在着市场风险
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 王岱峥
在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型。新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平。在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解。使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应。
关键词：
投资型寿险 需求 连续时间动态模型
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
