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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄卫来 张子刚
可计算一般均衡(CGE)模型通常是指数值化的多部门经济模型,它可以模拟经济系统的运行。在模型中,所有的产品市场和要素市场被认为是充分竞争的,超额需求是价格的零次齐次式。居民的产品需求函数和要素供给函数与在预算约束下的效用最大化一致,生产者产品供给函数和要素需求函数与在技术约束下的利润最大化一致。模型内的数量和相对价
[期刊] 统计与决策
[作者]
许萍 张立军 陈菲菲
针对TOPSIS模型应用于综合评价时存在随意选择无量纲化方法和距离度量参数的问题,运用肯德尔和谐系数分析环境参数(无量纲化方法)以及内部参数(距离度量方法)对TOPSIS评价模型的稳健性的影响。实证分析表明,TOPSIS评价模型对这两种参数敏感,选择合适的度量参数,能够有效提高TOPSIS模型的稳健性和评价结果的准确性。
关键词：
TOPSIS模型 综合评价 稳健性 参数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
廖文辉 黄颖强 何志锋 张健涛 戴浩然 李丹丹
线性回归模型中参数估计常用最小二乘法,该方法受离群值影响,而真实数据中离群点难以避免,这直接影响到线性回归模型的预测效果。稳健估计能有效地消除或减弱离群点对线性回归模型参数估计的影响。由于协方差矩阵是许多统计方法的基石,因此,最小协方差行列式估计成为常用稳健估计方法之一。本文针对最小协方差行列式估计获得均值和协方差估计的有效性不如罗克估计和合成似然估计,采用数值模拟与真实数据预测,进一步对这三种技术获得参数估计进行稳健性比较。结果表明:合成似然估计与罗克估计表现更为稳健,进而提出将其应用于大气污染物浓度预测。
[期刊] 会计之友
[作者]
梁利辉 陈一君 王秋月
会计稳健性是重要的公司治理机制,受到会计理论和实务界的广泛研究。会计稳健性的度量是会计稳健性经验研究中需要解决的首要问题。现有会计稳健性度量模型都是在经济和资本市场发达的西文国家中开发出来的,一些模型已被广泛引入国内研究中。但是,学者们对最优的会计稳健性模型莫衷一是。全面认识模型的特征和应用条件是正确应用会计稳健性度量模型的关键。文章对会计稳健性的各种度量模型,尤其是最新开发的模型进行梳理和总结,并对国内会计稳健性度量中存在的问题进行剖析,以为我国会计稳健性的度量研究提供思路。
关键词：
会计稳健性 度量 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
周晓剑 高云龙
针对传统的稳健参数设计是离线设计这一问题，文章提出了一种在线稳健参数设计方法。首先，选择更适合高维非线性复杂过程建模的高斯过程（GP）模型构建响应面，通过在线策略改进GP模型，使其具备处理流式数据的能力，将其称为在线高斯过程（OGP）模型。其次，结合响应面法（RSM）中的单响应优化策略构建在线稳健参数设计框架。将当前得到的可控因子设置水平和观测到的对模型波动影响最大的噪声因子作为新样本更新响应面模型，重做稳健参数设计，直至获得可控因子的最优设置水平。最后，结合仿真算例验证了所提方法的有效性。结果表明，该方法能够有效找到可控因子的最优设置水平，较好地兼顾了输出响应的最优性和稳健性，且参数设计效率更高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 张文 袁红 陈雪平
文章在响应变量随机缺失下,基于分位数回归研究了半参数模型的稳健估计问题。首先基于B样条基函数近似技术,将模型非参数函数的估计问题转化为样条系数向量估计问题;其次,在响应变量随机缺失下,提出了一种新的插补方法,对缺失的响应变量进行多重插补;再次,基于插补后的数据集,构造出新的分位数目标函数,得到模型非参数函数以及参数向量的稳健估计;最后给出了有效算法计算多重插补估计量。通过模拟研究验证了所提方法的有效性和稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴世朋 张辉国 胡锡健
文章在简要介绍地理加权回归(GWR)模型的基础上,推导地理加权回归模型的贝叶斯估计方法(BGWR),并分析该估计方法的稳健性。通过模拟实验研究贝叶斯地理加权回归在数据包含各种异常值情况下的稳健性,结果显示:贝叶斯地理加权回归比地理加权回归具有更好的稳健性。虽然贝叶斯地理加权回归模型计算时间略多一些,但是在空间数据集可能包含异常值的情况下,贝叶斯地理加权回归模型更为可靠和有效。
[期刊] 统计研究
[作者]
马键 林建浩 胡毅
对基于非实验数据的处置效应研究,模型设定的稳健性关系到研究的可信性。本文基于子集分割思想,构建模型误设标准误差,即MMSE。特定情形下,本文证明正确设定的模型中MMSE与标准误差之比依概率收敛于0。蒙特卡洛实验表明,分割点选择不影响其渐近性质,但影响其有限样本表现,模型误设程度会影响比值的收敛性。将MMSE应用于实际案例分析,发现MMSE可以比较有效地识别有欠稳健的模型。
关键词：
处置效应 模型设定 可信性 子集分割
[期刊] 统计研究
[作者]
何永涛 王飞 张晓峒
本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模型、引入正态先验分布及对MCMC抽样方案进行重新设计,本文提出了能同时有效地辨别出分量个数和分量随机性与否的模型选择方法。将该方法应用于对中国季度GDP序列的季节调整建模分析中。分析结果显示,本文所提出的模型选择方法具有较高的筛选能力,并且对先验分布超参数值的变动也具有很好的稳健性。
关键词：
季节调整 模型选择 结构分量
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
关键词：
STAR模型 信息准则 滞后阶数选择
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱连燕 马义中 吴锋 汪建均
针对经济订货批量模型中需求率、单次订货成本、单位产品的库存持有成本等参数的不确定性问题,将稳健参数设计的思想和径向基函数模型相结合,分别构建库存总成本的均值响应和标准差响应的元模型,提出了一种基于径向基元模型的优化方法,从而确定经济订货批量模型的Pareto最优订货策略,并采用非参数bootstrap抽样方法去度量参数不确定性所导致的Pareto最优解的波动性.仿真结果表明这种方法能够有效降低参数不确定性所带来的随机误差;同时表明对于风险回避型的决策者,往往会以较大的订货量来降低模型参数不确定性所引起的成本波动;而对于风险追求型的决策者,会采用较小的订货量,但是随之而来的风险将会引起较大的成本波动。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
颜海波 郑林娟 黄楚滢
局部多项式回归估计是常用的非参数回归估计方法之一,而要完成局部多项式估计,多项式的阶数及带宽的选择是必不可少的。但现阶段研究者大多关注的是带宽选择方面的研究,而对于同时选择多项式的阶数及核函数带宽方面的研究则相对较少。针对这一问题,在现有研究基础上,本文提出基于局部稳健权重多项式估计的贝叶斯带宽调节因子和阶数选择方法,此方法采用随机游动Metropolis算法估计复杂带宽调节因子的后验概率密度,再结合交叉验证法则,达到选择带宽调节因子的同时估计出多项式最优阶数的目的。本文通过二维及三维模型进行数值模拟及运用实际期权数据进行实证分析,并与传统的交叉验证进行对比,证实本文所提方法的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦昌才
文章通过截取CGE模型中的国际贸易模块,以Armington函数为例对这一问题做了理论上的说明。在自由参数存在置信区间的理论假设前提之下,文章利用射影技术构建了标定参数的置信区间,从而精确地度量出与之相关的不稳定性。据此,可将由标定参数引起的CGE仿真模拟结果的不稳定性控制在一定范围之内。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
钟柔 李向杰 张景肖
特征筛选方法对于超高维数据分析非常重要。本文基于Hoeffding’s独立检验统计量提出了一种新的条件独立筛选方法,简称为MMCSCIS。该方法具有以下特点:(1)不依赖于模型设定;(2)在自变量或因变量或条件变量的严格单调变换下结果不变;(3)可以同时处理条件特征筛选和特征筛选。通过模拟发现它对因变量或者自变量含有厚尾分布的数据和含有异常值的数据都比较稳健。最后我们通过两个实例分析说明了该方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰
在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。
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