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[期刊] 统计与决策
[作者]
杜治秀 侯志强 李利鸿
文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动。
关键词：
GMM MLE MCMC
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟 史云林
文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺天宇 王金山 谢英超
文章研究了一类整值时间序列模型在样本数据完全随机缺失情况下参数的估计问题。运用五种方法对模型参数进行估计,通过数值模拟,在不同缺失率情况下对五种参数估计方法进行比较,并绘制"箱"形图,结果表明Bridge插补下参数估计结果最优,核插补和k-最近邻插补下参数估计次之。
[期刊] 统计研究
[作者]
张连增 胡祥
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 统计研究
[作者]
黄树颜,胡小平
在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,
[期刊] 统计与决策
[作者]
商勇
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词：
期限结构 收益率 NS模型 NSS模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓文丽 刘显慧
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。
关键词：
区间数据 区间估计 矩估计 渐近正态性
[期刊] 预测
[作者]
司马锡生
皮尔曲线的参数估计司马锡生（南京化工学院管理工程系，２１０００９）１问题的提出皮尔曲线（ＰｅａｒＩＣｕｒｖｌ）是美国生物学家和人口统计学家雷蒙德·皮尔（ＲａｏｇｍｏｎｄＰｅａｒｌ．１８７０一１９４０）提出的一种能较好的描述生物生长规律的数学模型。现不...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴亮 邓明
随着对经济和金融时间序列长记忆性的研究,分整阶数估计已成为当前理论研究的焦点问题。以对数周期图回归和局部Whittle方法为代表的半参数分整阶数估计方法在实践中得到广泛应用,但对这两类半参数估计方法的有限样本性质的比较则鲜有涉及,影响了在实践中对估计方法的选择。利用蒙特卡洛模拟方法,在不同数据产生的过程下,对这两类半参数估计方法有限样本性质的研究结果表明:在ARFIMA(0,d,0)过程下,LW类估计量具有较好的小样本性质;在平稳ARFIMA(1,d,0)过程下,本文建议的QGPH估计量的有限样本性质要优于其他对数周期图估计量;在非平稳过程下,MGPH的偏差最小。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
吴明山 胥辉
为提高带度量误差的材积模型估计精度,该文以落叶松一元材积模型V=aDb为例,使用分析单一变量的度量误差对参数估计影响的方法,分别分析了因变量和自变量的度量误差对模型参数估计的影响;使用普通非线性回归方法和度量误差模型方法分别对模型进行估计,并对比分析了普通非线性回归方法和度量误差模型方法的估计结果。研究结果表明:因变量和自变量的度量误差对模型都有影响,度量误差模型估计方法优于普通非线性回归估计方法;对于带有度量误差的材积模型,使用度量误差模型方法进行估计效果更好。
[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计研究
[作者]
叶宗裕
本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘(GLS)估计的有效性进行研究。研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘(OLS)估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效。
关键词：
参数估计 有效性 异方差 强度
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