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[期刊] 特区经济
[作者]
黄杰敏
许多学者研究了股票市场与债券市场,CDS的横截面和时间序列。在前人研究的基础上本文主要分析CDS合约预期超额收益与随后实现的股本超额收益之间的关系,以探索股票市场信用风险的定价。
关键词：
CDS 股票 收益率
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈俊芳 刘凤元 王志明
本文对3年来8家铝业上市公司股票收益率的β 系数进行测定 ,在此基础上 ,假设以上证指数代表市场风险 ,分别以SHFE和LME3月期铝收益率代表行业风险 ,对上市公司股票的总体收益率决定模型进行测定 ,进而对国内、国际期货市场的联动性和铝业上市公司股票收益率的敏感性问题进行了分析。
关键词：
收益率 投资价值 期货 铝业上市公司
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈赫岩 施国良 谢泽宇
随着行为金融学的不断发展,投资者情感指标研究日益受到股票研究者的关注。本文以成熟股市下的苹果公司股票为例,运用文本挖掘技术,在考虑情感相关度和影响度的基础上,引入情感指标B_RF,从网络媒体角度出发,探究网络情感与股票收益率之间的关系。运用granger因果关系检验的结果表明:成熟市场下网络媒体情感下的贬义情感指标和褒义情感指标分别在不同滞后阶数下表现出与股票收益率之间存在显著的granger因果关系,丰富了网络情感的指标测量体系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 软科学
[作者]
袁宏伟
以上市公司隐性税负与股票收益的影响关系为出发点,揭示了企业税收负担的变动在中短期内对股票收益的冲击效应,并以此说明企业所承担的隐性税负对其股票估值体系的重要作用。
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 中国软科学
[作者]
罗琦 韩晓虹 汪守松
近年来国外学者分别从公司持有现金的预防性动机和市场时机理论的角度出发,认为公司现金持有量与股票收益率之间存在正的、或者负的关联。本文基于中国股市数据实证检验结果表明,中国公司现金持有量并不影响股票横截面收益率。我们认为导致这个结果的原因在于中国股市的不成熟,股市长期的同涨同跌使得公司面临的总量风险较大,公司出于预防性动机普遍持有大量现金,现金持有量因此不能反映出单个公司面临的风险大小差别。
关键词：
公司现金持有量 股票预期收益率 因素模型
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够支撑高收益,但股灾之后杠杆率因子与收益率的关系并不显著。研究结论可以为证券监管部门对杠杆率的调控提供借鉴。
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘建民 刘星
本文利用我国深圳证券交易市场1993-2002年A股财务数据和1994年7月至2004年6月所有可使用的交易数据,研究分析了公司总市值(TMV)、账面市值比(BV/MV)、债务权益比(D/E)和销售价格比(S/P)对股票横截面平均收益率的影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
钟伟 张巍
本文基于费雪理论,使用1991-2010年的月度数据对中国股市的收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,并进一步检验各行业股票对通胀风险的防御效果。研究结果表明,总体上股票收益率与通胀率显著负相关,即股票不是持续高通胀时期的有效保值工具,但是在材料、医药和消费等行业仍具有较好的通胀防御效果。
关键词：
股票收益率 通货膨胀率 防御性行业
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 经济评论
[作者]
邱云波
本文运用VAR模型对中国股票收益率与通货膨胀、经济增长等货币政策目标之间的动态关系进行了实证研究。结果表明,股票名义收益率和经济增长没有关系;虽然股票收益率含有通货膨胀的信息,但是十分微弱,因此股票市场不能有效发挥经济预测的功能。同时,实证研究还显示利率对股票收益率的影响有限。以上分析表明中国货币政策的资本市场传导效应并不显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
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