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作者: 王(36060); 张(29907); 李(29885); 刘(28512); 陈(19327); 杨(14609); 晓(13669); 赵(11516); 周(11335); 华(11032); 吴(10393); 文(10181); 林(9771); 明(9602); 志(9511); 伟(9429); 徐(9054); 孙(8836); 黄(8697); 丽(8634); 军(7497); 玉(7394); 平(7379); 朱(7053); 建(6928); 郭(6738); 胡(6702); 红(6511); 春(6361); 辉(5918)

学科: 济(53152); 经济(53104); 业(37875); 管理(37010); 企(33097); 企业(33097); 方法(30333); 数学(27853); 数学方法(27316); 财(14534); 中国(11742); 农(11002); 制(10989); 务(10935); 财务(10901); 财务管理(10883); 企业财务(10544); 业经(9792); 学(9630); 融(9485); 金融(9485); 理论(9142); 贸(9026); 贸易(9018); 银(8769); 银行(8761); 易(8738); 行(8381); 技术(7909); 地方(7836)

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CAPM模型在上海股票市场的有效性检验

[期刊] 企业经济 [作者] 邹舟楼百均

根据资本资产定价模型(CAPM),从上海A股市场随机抽取100支股票,计算它们的收益率,选择上证综合指数为市场组合的市场指数,并利用双层回归分析方法对2007年1月1日至2011年12月31日这段时间的100支股票进行实证检验。虽然很多国外研究表明,CAPM模型在一定程度上能够解释市场收益,并在资产估价、资本预算、投资风险分析方面已经得到了广泛应用,同时也有利于投资者构建最优的证券投资组合,但本文实证研究结果发现,CAPM模型并不适合中国的股票市场,股票预期收益率和系统风险之间不仅不存在正相关的关系,而且也不存在线性关系,除了系统风险外,非系统风险在解释股票收益上也具有一定的作用。

关键词： CAPM 风险上海股票市场检验

CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 李红霞邸鸿喜李琰吕靖烨

文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。

关键词： CAPM 多元GARCH 时变方差

基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 张虎邹媛媛

文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。

关键词： CAPM模型月收益率 β系数决定系数R2

CAPM有效性和适用性的实证研究——对上海股票市场的检验

[期刊] 中国经济问题 [作者] 李博吴世农

本文以上海股市417家A股股票为研究样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益率与各种风险度量指标之间的关系。实证结果发现:一是各种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力差异较大;二是系统风险系数(β)对股票组合收益率的解释能力弱于收益率的平均绝对离差、标准差和残差等风险度量指标;三是存在其他影响资产定价因素;四是股票组合收益与系统风险系数之间存在非线性关系。因此,作者认为:在上海八股市场,目前没有充分的证据能够支持"资本资产定价模型"(CAPM)的有效性和适用性。

关键词：上海股市资产定价实证研究

基于事件分析模型检验中国股票市场的半强式有效性

[期刊] 西南金融 [作者] 王善君高海燕

以往对中国股票市场的有效性检验聚焦在弱式有效性检验,并且结论不一致,说明检验方法或者理论本身有进一步修正的地方。本文总结现有的研究文献发现EMH对弱式有效性假设存在理论难题,同时弱式有效性检验方法本身也有局限。本文按照EMH规定的半强式有效性检验规范,采用事件分析法检验了实际案例中的市场行为。研究发现虽然由于信息集的分解和市场制度导致股价逐步而非迅速反映信息集价值,但市场能够传递和理解事件的信息集。因此,结论是中国股票市场具有半强式有效性。在案例分析基础上,本文还建立了一般性事件分析模型。

关键词：有效市场假设弱式有效性半强式有效性事件分析法

中国股票市场有效性实证检验

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 解保华高荣兴马征

本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。

关键词：弱式有效性随机游走模型单位根检验方差比检验 BDS检验

中国股票市场有效性实证检验

[期刊] 广东商学院学报 [作者] 解保华马征高荣兴

本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。　　　

关键词：弱式有效性随机游走模型单位根检验方差比检验 BDS检验

我国粮食期货市场与股票市场的联合有效性检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 辛娜

文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。

关键词：动态自回归检验动态游程检验单位根检验协整检验非线性格兰杰因果检验

我国股票市场投资者情绪指数构建及有效性检验

[期刊] 商业经济研究 [作者] 张征超刘宇宸妃

本文选取投资者信心指数、新增投资者数量、市场换手率、市场市盈率与市场交易量作为情绪代理指标,运用主成分分析方法构建市场投资者情绪指数,并检验其有效性及与股票市场的互动关系。结果表明,本文构建的市场投资者情绪指数与股票市场指数高度相关且与股票市场走势波动相一致,与股票市场指数间互为格兰杰因果关系,投资者情绪指数能够代表研究期内投资者的情绪,可在一定程度上预测股票市场变动。

关键词：行为金融学市场投资者情绪投资者信心指数

中国股票市场弱有效性的三种统计检验

[期刊] 世界经济文汇 [作者] 胡金焱

关于中国股票市场是否达到了弱有效,国内理论界运用序列自相关检验和游程检验方法进行过实证考察,本文则认为,在上述检验前首先应当对股票市场是否符合随机游走模型进行检验。为此,本文分别运用上述三种方法对中国股票市场的弱有效性进行了分阶段的实证研究。研究结果表明,沪深股市在第一阶段都未达到弱有效,而在第二阶段都达到了弱有效,在第三阶段基本都达到了弱有效;从总体上看,中国股票市场是在朝着弱有效的方向发展。

关键词：股票市场弱有效性统计检验

中国股票市场风险值标准的有效性检验

[期刊] 上海金融 [作者] 朱世武李豫何剑波

目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。

关键词：风险值(VaR) 事后检验蒙特卡罗模拟历史模拟