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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
朱文晖 汪前明
本文根据威廉·夏普的资本资产定价模型即CAPM模型的原理,运用时间序列与横截面的最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场投资风险进行统计验证分析。通过严谨的统计分析表明,上海股票市场目前的系统风险占总风险比例大幅下降,对于风险——收益关系,非系统风险对投资收益率已经没有显著影响,而系统风险影响却非常显著,投资收益率与系统风险的关系并不符合CAPM模型,即投资收益率与β并不呈现线性关系。
关键词：
系统风险 期望收益 投资组合
[期刊] 金融研究
[作者]
石予友 仲伟周 马骏 陈燕
最近20年来一些学者对CAPM理论模型检验的结果大都表明,股票的投资风险(或其收益)并非像该模型描述的那样由β系数唯一决定,还存在其他因素在股票投资风险中起影响作用。国内学者借助于横截面法的回归模型研究指出,股票的权益比率(D/E)、账面/市值价值比(BV/MV)与公司规模是决定股票投资风险除β系数外的三个主要经济变量。为了验证他们理论的正确性与精确性,该文率先运用模糊数学的聚类分析法,对上证市场随机选取10只样本股票的D/E、BV/MV、公司规模与股票投资风险相关性进行实证分析,并与用回归分析方法得到的β指数与风险关系进行比较研究。经研究进一步证实,股票投资风险并非唯一由β系数决定,股票的D...
关键词：
股票 投资风险
[期刊] 经济纵横
[作者]
李胜利
研究我国以证券投资基金为代表的机构投资者股票投资行为和证券市场波动性之间的相互关系,对正确认识不同类型的机构投资者的作用及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起证券市场的波动,成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
关键词：
机构投资者 证券投资基金 波动性
[期刊] 南开管理评论
[作者]
陆正飞 宋小华
本文以中国A股上市公司为研究对象,采用因子分析和Logistic回归分析的方法,研究财务指标对股票超额回报的解释能力。研究发现,就A股市场整体而言,通过财务指标预测股票超额回报的能力没有得到有力的证明,但回归模型对超额回报预测的准确率高于随机分布的准确率,表明市场上还是存在一定的盈利模式；影响股票超额回报的财务指标随时间变化而变化,表明中国证券市场尚未成熟稳定；而且,反映公司发展能力的财务指标几乎出现在所有的回归结果中,表明此类财务指标对股票投资者具有较强的指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱小斌
本文从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了两个流动性风险的度量指标Q和Qvar。最后利用上海证券交易所样本股的日交易数据进行了实证研究。
关键词：
流动性风险 投资组合 分散化
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
汪玉兰 周守华
以2007—2016年间中国A股上市公司为样本,实证检验了股票错误定价对企业投资效率的影响,结果发现:股票错误定价显著促进了企业的非效率投资水平,且会加剧企业的过度投资与投资不足。进一步按股票错误定价程度将样本分为低错价组、中错价组与高错价组后回归,发现只有当股票高错价时,才会显著促进企业的非效率投资。此外,区分股票错误定价的方向,研究股价高错价与低错价对非效率投资的影响,发现二者都会加剧企业非效率投资。
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩鑫韬
本文基于VAR-DCC-MGARCH模型分析了沪市基金指数与股票指数和国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了三个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证,研究发现:基金市场与股票市场的条件相关系数一直呈现正向相关关系;股票市场与国债市场以及基金市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,而且走势呈现相似性,但是统计检验显示基金市场与国债市场的相关性不明显。基金市场对自身和股票市场存在显著波动溢出效应,股票市场对国债市场和基金市场存在一定显著的波动溢出效应。在给定期望损失概率下,发现基金指数收益率的VaR波动最为剧烈;股票指数收益率的VaR变动风险与均值的比值是最高的;结合剔除其他市场波...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜伟锦 林伟江
在中国证券市场发展的历程中 ,庄家利用重组题材进行炒作 ,特别是对ST类股票的炒作 ,令众多中小投资者稍有不慎就深套其中或血本无归。本文通过观察沪深证券市场典型ST类股票的价格走势 ,运用 β 系数的及相应的风险分析方法 ,对ST类股票进行投资风险进行实证研究。结果表明 ,ST类股票在二级市场上的投资风险远大于证券市场平均投资风险 ,并就中小投资者如何规避股票的投资风险提出了建议。
关键词：
ST股票 β系数 投资风险 实证研究
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余明江
本文基于上海证券市场549家上市公司2001年中期报告的数据资料,借助于SAS与SPSS数据分析软件,应用多元统计分析理论中的回归分析,就绩优股、业绩较优股、业绩较差股、绩差股等四类股票分别建立了定价模型,并进行了分析,旨在为投资者的科学投资提供参考。
关键词：
证券投资 股票价格 经济模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
韩鑫韬 陈徐 黄党波
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
高亭亭 苏宁
借助EVIEWS和EXCEL软件,取上海证券交易所2007.01.01至2009.11.31(共35月)代码为600000～600067的47只股票为样本,对资本资产定价模型(CAPM)在上海证券交易所股票的适用性进行实证研究。首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后进行时间序列回归、横截面回归和假设检验,研究结果表明在上海证券交易所股票的收益与其β系数存在着显著的正相关线性关系,CAPM模型有一定的适用性,与前期学者们研究结果比较表明CAPM在上海证券交易适用性有所提高。
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 中国经济问题
[作者]
李博 吴世农
本文以上海股市417家A股股票为研究样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益率与各种风险度量指标之间的关系。实证结果发现:一是各种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力差异较大;二是系统风险系数(β)对股票组合收益率的解释能力弱于收益率的平均绝对离差、标准差和残差等风险度量指标;三是存在其他影响资产定价因素;四是股票组合收益与系统风险系数之间存在非线性关系。因此,作者认为:在上海八股市场,目前没有充分的证据能够支持"资本资产定价模型"(CAPM)的有效性和适用性。
关键词：
上海股市 资产定价 实证研究
[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 季慧萍
证券公司作为专业的市场研究机构,其发布的股票投资评级越来越受到投资者的关注。本文运用中国A股市场2014-2016年数据,实证检验机构评级是否具有投资参考价值。结果表明:在短期内,机构评级对股票超额收益有显著的正向影响,评级调整方向与股票超额收益正相关,高声誉机构的评级比一般机构更能影响股票超额收益率,市值小、换手率高股票的超额收益对于机构评级的反应更为强烈;从长期看,机构评级对股票超额收益的影响会出现反转。进一步研究发现,在市场走势不同、评级调整方向不同、机构声誉不同的情况下,机构评级对股票超额收益的影响存在差异。本文的研究有助于投资者制定更为合理的投资决策,同时对维护市场秩序具有一定的参考价值。
关键词：
机构评级 评级调整 机构声誉 超额收益
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