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[期刊] 统计研究
[作者]
李进芳 王仁曾
将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 开发研究
[作者]
李进芳
我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投资基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF。本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险。实证分析发现,基于GED分布的VaR计算结果要好于基于正态分布和t分布的计算结果。考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响,提出用β系数对VaR方法予以补充。最后,比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的。
[期刊] 经济管理
[作者]
顾纪生
本文试图较为系统地论述证券投资基金的风险隐形化问题。先从内涵辨析入手提出问题,然后从外延上指出其已有或将有的若干特点,再考察其三级表现形态的递进形成过程,最后针对性地给出矫治对策。
[期刊] 投资研究
[作者]
袁兰兰 刘毅 王付彪
证券投资基金作为一种独特的金融产品，能够提供专家理财等服务。从理论上讲，基金的多元化投资可以有效降低个别企业或者券种的风险，但是，如果整个市场处于下跌状态，包括各种有价证券的基金投资组合自然也难免于难。成熟证券市场上的基金管理经验证明，面对市场风险，...
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
英定文
随着我国金融业对外开放的脚步加快 ,以及金融市场创新工具的逐步推出 ,开放式证券投资基金对风险管理问题的要求日益突出 ,这类机构除了在普通投资机构风险管理方面的要求外 ,对基金流动性和面对投资者巨额赎回等方面的要求更加明显。本文试图从应用角度 ,从制度化、系统化和定量化三方面 ,探讨建立适合我国开放式投资基金的风险管理系统。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁皓 周志凯
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢佳利 夏师 杨善朝
文章运用基于VaR的RAROC方法,对2007年2月26日至2008年3月28日这一时期我国10只开放式证券投资基金进行实证分析。结果表明,这种基于极端风险VaR的绩效评价方法在市场波动较大、甚至出现大起大落的震荡态势时能更有效地反映基金的绩效,同时对于我国基民有效选择符合自己风险偏好产品和对于基金公司掌握基金风险水平都具有积极的意义。
关键词：
基金绩效 VaR 收益率 RAROC
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王明涛 张保法
本文首先对现有证券投资风险基本概念和计量方法进行了分析总结;其次,对证券投资风险本质属性进行了深入探讨,并提出了新的证券投资风险定义;基于此定义,从定量方面分三个层次设计了新的证券投资风险计量指标,这些指标对风险的描述更全面、科学,比现有风险计量指标具有更大的优越性。
关键词：
证券投资风险 本质属性 计量方法
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