- 年份
- 2024(7884)
- 2023(11704)
- 2022(10489)
- 2021(10142)
- 2020(8558)
- 2019(20028)
- 2018(20157)
- 2017(39242)
- 2016(21476)
- 2015(24424)
- 2014(24508)
- 2013(23968)
- 2012(21929)
- 2011(19522)
- 2010(19741)
- 2009(17968)
- 2008(17694)
- 2007(15515)
- 2006(13463)
- 2005(11636)
- 学科
- 济(83161)
- 经济(83068)
- 管理(62610)
- 业(58399)
- 企(50559)
- 企业(50559)
- 方法(43117)
- 数学(37565)
- 数学方法(36819)
- 财(20769)
- 农(20445)
- 中国(20091)
- 学(19122)
- 业经(17809)
- 理论(16427)
- 地方(15655)
- 贸(14260)
- 贸易(14251)
- 务(14106)
- 财务(14028)
- 制(14005)
- 财务管理(13997)
- 易(13833)
- 和(13783)
- 农业(13408)
- 企业财务(13242)
- 技术(13066)
- 环境(12325)
- 划(11714)
- 银(11704)
- 机构
- 大学(301453)
- 学院(300572)
- 管理(121723)
- 济(111470)
- 经济(108794)
- 理学(106011)
- 理学院(104844)
- 管理学(102501)
- 管理学院(101976)
- 研究(95685)
- 中国(71424)
- 京(64766)
- 科学(62656)
- 财(51135)
- 所(48538)
- 农(47544)
- 业大(46362)
- 研究所(44369)
- 中心(43963)
- 江(42825)
- 财经(41243)
- 北京(41005)
- 范(39646)
- 师范(39260)
- 农业(37399)
- 经(37397)
- 州(35640)
- 院(34752)
- 技术(33647)
- 经济学(31959)
- 基金
- 项目(207353)
- 科学(161890)
- 研究(149617)
- 基金(149054)
- 家(130068)
- 国家(128994)
- 科学基金(110998)
- 社会(90626)
- 社会科(85799)
- 社会科学(85772)
- 省(81924)
- 基金项目(78971)
- 自然(75012)
- 自然科(73325)
- 自然科学(73310)
- 自然科学基金(71922)
- 教育(70122)
- 划(68953)
- 资助(63615)
- 编号(62089)
- 成果(50008)
- 重点(45990)
- 部(44831)
- 创(42759)
- 发(42707)
- 课题(42650)
- 科研(39886)
- 创新(39743)
- 大学(38815)
- 项目编号(38533)
- 期刊
- 济(118664)
- 经济(118664)
- 研究(84374)
- 中国(55587)
- 学报(49205)
- 管理(44748)
- 科学(44634)
- 农(42679)
- 财(38724)
- 教育(37010)
- 大学(36986)
- 学学(34674)
- 农业(30109)
- 技术(28632)
- 融(23460)
- 金融(23460)
- 业经(19436)
- 财经(19248)
- 经济研究(18543)
- 图书(17548)
- 经(16283)
- 业(15767)
- 理论(15259)
- 技术经济(15143)
- 科技(14942)
- 问题(14921)
- 统计(14583)
- 实践(14215)
- 践(14215)
- 版(14168)
共检索到429059条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李延喜 王晶 薛光 郑春艳 李春阳
可转债集股权和债权的双重优势,正在成为我国资本市场新型的融资工具。可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容。本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法,以Black—Scholes模型为工具,以金牛转债为例,对可转债的期权价值进行了评估,为可转债定价理论的应用提供了范例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈溟
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
关键词：
B-S定价模型 交易费用 连续红利
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马超群 陈牡妙
[期刊] 现代管理科学
[作者]
沈峰 刘勇
高科技企业具有不同一般企业的未来收入高度不确定性特点,传统的企业价值评估方法不能很好评估高科技企业的价值。本文用 Black-Scholes 定价公式建立的一种模型来求解出当前高科技企业的价值。这种模型可以弥补传统企业价值评估方法的不足。
关键词：
定价模型 价值评估 期权 风险投资
[期刊] 财贸研究
[作者]
黄本尧
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李明昕 唐俊 白云 马行达
能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的Black-Scholes实物期权定价模型,得到螺纹钢模糊B-S实物期权定价模型,并结合VaR方法,研究螺纹钢实物期权的定价机制,量化钢铁类金融风险,从而合理的控制风险传播。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据，结合Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型，通过一定程度的修正，构建新型的资本结构优化模式，并选取中铁二局作为研究对象，对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证，从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 价格月刊
[作者]
傅强 王凯 刘晓羽
笔者打破传统的有效市场假设,在假定外汇市场为分形市场的前提下,结合Bender和Elliott等给出的欧式未定权益的分数Black-Scholes模型,建立了基于分数Black-Scholes模型的欧式外汇定价公式。利用招商银行提供的外汇期权交易数据进行了实证检验,检验结果表明:基于分数Black-Scholes模型的外汇期权定价公式的定价性能与定价精度都优于传统的外汇期权定价公式。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据,结合Black-Scholes期权定价模型,通过一定程度的修正,构建新型的资本结构优化模式,并选取中铁二局作为研究对象,对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证,从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李思泓 邵铁柱
针对人力资源价值会计计量问题,本文分析采用Black——Scholes期权定价模型在人力资源会计计量中应用的内在原因,阐述了我国上市公司实施期权激励制度为若干问题。
关键词：
人力资源价值 货币计量 期权定价
[期刊] 管理评论
[作者]
李念夷 陈懿冰
本文考虑可转债券的违约风险,研究如何用违约风险下的三叉树模型对可转换债券进行定价。首先本文使用Black-Scholes公式测算企业在单位时间内的违约概率。其次,在计算可转债的债券价值时,将相似经营业绩和同等风险的企业债券收益率作为贴现率,计算现金流的现值,以反映相应的违约风险;在计算可转债看涨期权价值时,本文在三叉树模型中引入违约概率,重新计算调整后股票上涨、下跌的幅度和概率,得到基于违约风险的三叉树定价模型;最后对中国市场中实际的可转债——新钢转债进行了定价的计算,并对结果进行了探讨。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用ＧＡＲＣＨ模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型进行修正，并将ＧＡＲＣＨ模型预测的股票价格波动率代入ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型。利用修正的模型对中国平安的股票看涨期权、看跌期权的计算，证明该模型具有实用价值。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
唐文彬 张小勇
可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键,通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法(LSM)对可转债进行定价研究,利用GARCH模型对股价波动率、无风险利率等参数进行估计,并利用平赌过程适配法提高LSM的执行效率。实证结果表明,最小二乘蒙特卡罗模拟法具有较好的预测效果,为可转债定价提供了一条有效途径。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
