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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐礼文 梅波
文章使用参数bootstrap方法研究了Behrens-Fisher问题。提出了新的参数bootstrap方法,并与三种常用的方法—Welch近似t检验、Score检验和广义p值检验进行了比较。借助Monte Carlo方法研究了这些检验的第一类错误概率和势。研究表明,根据模拟的第一类错误概率和势的整体表现,参数bootstrap检验是最好的。参数bootstrap检验即使在小样本情形下表现也非常满意,而Welch近似t检验第一类错误概率受样本量和总体方差影响明显,Score检验和广义p值检验表现相对保守。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐礼文 瞿开毅
文章使用参数bootstrap方法考虑了Behrens-Fisher问题中关于两个正态总体均值差的置信区间构造问题。文献中常用的区间估计方法均不能在各种样本容量和参数设置下都保证置信区间的覆盖率和估计精度。文章提出了一种参数bootstrap区间估计方法,并与流行的Welch近似解法和广义置信区间进行了比较。借助Monte Carlo方法研究了这三种方法的覆盖率和区间平均长度。模拟结果表明,在一般样本量下,参数boot-strap区间估计表现最好,且在极小样本、异方差程度严重的情况下,参数bootstrap方法仍然优于Welch近似解法和广义枢轴量法,广义置信区间估计则非常保守,精度很低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁成扬 金华 何美仪 谭银冰
文章运用推断模型对非劣检验即Behrens-Fisher问题进行研究。证明了基于推断模型的非劣检验方法,对于等量或不等样本,均能完全控制住第一类错误,而频率方法在不等样本中不能完全控制。在上述两种情况中,两种方法的功效接近、相差不大。频率方法需要反复进行大量试验,而推断模型方法可在不需要大批量试验数据的情况下,得到较为理想的试验结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许家清
文章给出了Behrens-Fisher问题的广义置信区间及其计算方法,通过模拟研究验证了方法的可行性,并与Welch&Aspin近似及Bayes精确区间估计方法进行了比较,结果显示广义置信区间方法有更高的精度。
[期刊] 统计研究
[作者]
金华 郑圣听 陈伟权
本文提出用基于得分检验的正态逼近方法来解决Behrens-Fisher问题,即比较方差比未知时两正态总体的均值。模拟结果显示:在所有的研究情况下,这种方法都能很好地控制第一类错误,检验功效也不差;而最常用的Welch近似t检验在样本量不等时大多数情况都不能控制第一类错误。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇
Behrens-Fisher问题一直是统计界关注的经典问题,也是一个难题,尤其是在少数据情况下。借助于灰色系统的理论,在Neyman的置信区间理论基础上,建立灰色区间估计方法,从而对Behrens-Fisher问题进行灰色区间估计方法的研究,并应用于"购买力平价"方法测度地区的实际生活水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐礼文 瞿开毅
文章研究了具有等相关误差结构的生长曲线模型回归系数的检验问题,构造了参数bootstrap(PB)检验统计量和相应的PB检验,并与已有的广义p值(GP)检验进行了比较。模拟研究表明,PB方法和GP方法在单处理组情形下的表现趋于一致,均能很好的控制第一类错误率;在多处理组情形下,GP方法在一些情形下不能很好地控制犯第一类错误的概率,而PB方法则在很好地保证检验名义水平的前提下,同时也具有良好的势表现。
[期刊] 统计研究
[作者]
王明进
本文考察了基于谱估计的拟合优度检验在判断时间序列鞅差性质方面的应用,提出了利用Wild Bootstrap来近似该类检验统计量渐近分布的方法,通过模拟试验揭示出新的方法改进了检验的水平并提高了其功效,最后比较了不同方法在分析实际金融数据时的不同效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严方笠 吴建銮
研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性。研究创新:将Sieve Bootstrap方法应用于季节时间序列的平稳性检验及趋势性检验中。研究价值:提出季节时间序列模型检验程序及检验方法,促进其在季节性经济数据中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严方笠 吴建銮
研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
南士敬 赵春艳 吴建銮
在非线性平滑转移误差修正模型（ＳＴ－ＥＣＭ）的协整检验中，由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难，同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型，从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验的ＳｕｐＦ统计量，推导了ＳｕｐＦ统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着，蒙特卡洛仿真模拟结果显示，ＳｕｐＦ统计量在ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验中具有良好的检验水平和功效，且ＳｕｐＦ统计量的功效明显优于ＥＧ统计量、Ｆ＊ＮＥＣ统计量和ｉＮＦＴ统计量。最后，本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证，结果表明中国、新加坡．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨桂元 刘德志
文章对参数统计检验中的基本原理、势函数与两类错误、检验的p值和单边检验的假设与拒绝域等若干基本问题进行了研究,并分析了它们之间的关系,阐明了参数的区间估计和假设检验的关系,揭示了参数统计推断的本质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
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