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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王乃生 茆诗松
风险值 (VaR)是最近几年发展起来的一种市场风险度量尺度 ,是目前国际上最常用的金融市场风险度量基准。传统的VaR估计方法基本上都依赖于历史数据 ,并且只能在市场处于正常变动时衡量所面临的风险。由于金融市场中影响资产收益状况的因素时刻都在变化之中 ,资产收益分布中的参数也是不断变化的 ,因此用Bayes方法预测未来收益状况的VaR更合适。本文给出了BVaR和BCVaR的概念 ,讨论了BVaR的性质与特点 ,并对市场因子服从正态分布时组合BVaR以及非线性组合BVaR的计算进行了研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢建平
文章基于记录值样本,利用Rukhin提出的一类新的损失函数,将决策误差和统计判别法则结合起来,在共轭先验分布下得到了指数分布参数的损失函数和风险函数的Bayes估计,并给出了相应的Bayes估计为保守估计的条件。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
朱岁松 张德仁 赵红 朱静 荣德义 韦劲松 张远凤 周汝云 董超雄 陈艳
目的:对深圳市10家医院3年的财务数据进行判别分析,为医院的财务风险判别提供科学依据。方法:根据前期研究的成果,在SPSS中采用逐步判别分析法对医院的财务风险水平作进一步分析,筛选出建立模型所需的变量,并建立判别模型。结果:从20个指标中筛选出5个指标,建立的模型自身验证的准确率为100%,交互验证的准确率为95.7%。结论:判别分析模型分类性能良好,误判率很低,是医院财务风险判别的一种有效方法,可以在实际工作中进行推广。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
疏学明 颜峻 胡俊 吴津津 邓博誉
为评估建筑火灾动态风险,从防火工程的角度将火灾发展过程划分为"火情—火警—火险—火灾"4个阶段,分别研究了不同阶段的主要风险评估参数。采用Bayes网络方法构建了动态风险评估模型,确定了网络结构与参数。采用敏感度分析法研究了评估参数对火灾风险的影响程度。以2座典型建筑为例,分别计算得到每个阶段风险和综合风险。研究结果表明:建筑火灾风险是一个动态变化的过程,各阶段风险、评估参数均存在差异;评估节点和依赖关系构成了因果网;评估模型可以有效地将消防监测终端采集的消防大数据与人工智能分析技术相结合,有助于提升建筑消防安全管理的智能化水平。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王珊珊 刘龙
本文给出了E-Bayes方法,以上海证券个股五粮液52个连续交易日的收盘价格为例,建立数学模型进行分析和预测,预测结果与市场实际值相当吻合。与灰色系统理论中的GM(1,1)预测模型相比,本文提出的方法预测的精度更高,计算量小。不仅适用于经济系统的分析与预测,也适用于其它系统的分析与预测。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
刘康 刘昭伟 陈永灿 马芳平 王皓冉 黄会宝 谢辉
在运行期内，引水隧洞结构安全的影响因素较多且会随时间发生变化，因此，需要对引水隧洞结构安全进行分析评价。该文建立了一个动态Bayes网络(dynamic Bayesian network,DBN)模型评估引水隧洞的结构安全。首先，通过文献调研和专家咨询，确定引水隧洞结构安全的影响因素；然后，基于模糊层次分析法进行专家咨询，确定条件概率表(conditional probability table,CPT);最后，利用智能机器人巡检结果获得先验概率，并根据隧洞寿命的指数分布假设确定指标的转移概率。将模型应用于中国大渡河流域某水电站引水隧洞的结构安全评价，前向推理结果表明：引水隧洞整体风险较低，约在40 a后风险值增加至0.800,需要采取修补措施。反向传播结果显示：在不同的安全期，引水隧洞需关注不同的安全指标。该模型的评价结果与工程判断一致，表明模型具有较好的准确性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀敏 蔡霞
极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行了分析,并用极大似然估计和Bayes估计得到极值风险的测量值,解读两者之间差别。研究结果表明,Bayes参数估计方法更有效。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何树红 邹丽华 姜毅 王瑞
旱灾一直是对我国农业经济生产威胁最大的灾害之一。因此,如何深度剖析旱灾风险特征,强化风险管理,科学、积极地进行防灾减灾来大幅度减轻灾害风险负担、弱化旱灾风险负面影响,有效助力经济平稳、快速发展一直是政府和学术界长期关注的焦点问题之一。本文借鉴金融风险度量的方法经验,用VaR作为旱灾风险度量工具。通过构建混合分布模型的方式来拟合旱灾损失率分布,并根据该模型估计VaR以刻画旱灾风险大小。混合分布模型由常规分布和GPD组成,其中,GPD用来刻画风险尾部特征。同时,该模型采用Bayes计算方法来回避GPD分布阈值选择和参数估计难题。结果表明:与Gamma-GPD混合分布相比,Norm-GPD混合分布模型在拟合农业旱灾损失率分布上表现更佳,其精度较高、VaR估计值更可信。Norm-GPD混合分布的VaR估计结果表明,我国在遭受10年一遇,20年一遇和100年一遇旱灾的情况下,农业旱灾损失率不超过9.45%, 11.03%和30.21%。该结果对于我国农业旱灾风险管理以及农业灾害保险、债券的定价具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙慧玲 胡伟文 刘海涛
小样本实验数据较小,工程上常用Bayes Bootstrap方法来估计小样本的参数问题,文章研究了置信度一定、样本量不同的情况下,用插值法自助扩充了小样本数据的样本量,对Bayes Bootstrap方法提出改进。最后,运用蒙特卡罗方法对具体算例建模仿真,验证改进方法的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙慧玲 胡伟文 刘海涛
小样本实验数据较小,工程上常用Bayes Bootstrap方法来估计小样本的参数问题,文章研究了置信度一定、样本量不同的情况下,用插值法自助扩充了小样本数据的样本量,对Bayes Bootstrap方法提出改进。最后,运用蒙特卡罗方法对具体算例建模仿真,验证改进方法的优越性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
范盱阳 余扬新
社保基金入市后,面临着风险管理的问题,就这一问题的大多数研究,仅针对社保基金对单个投资管理人操作风险的控制,忽视了作为整体的投资受托群体在资产配置和投资组合方面所面临的风险。而根据社保基金理事会的意向,2004年社保基金股票投资占总资产的比例会提高到15％左右,随着股票投资比例的增大,社保基金还将选择新的基金管理公司,继续扩大管理人的范围。这种情况下,对投资管理人整体风险的控制显得更为重要。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦程东 胡莎莎 韦师 邱燕
文章在共轭先验分布下,研究pareto分布参数1θ的损失函数和风险函数的Bayes估计,并对各种Bayes估计的性质进行讨论,最后指出各种Bayes估计的合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐美萍 段景辉
文章给出了在共轭先验分布下,Laplace分布的参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性;并用上证指数收益率数据作了实证分析。
[期刊] 经济科学
[作者]
姚刚
风险值测定法浅析姚刚（中国证监会期货部１０００３２）风险值（ＶＡＲ，ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）作为一种测定金融产品市场风险的尺度，近来得到了国际金融界的广泛认可和支持。国际性民间研究机构三十人小组（Ｇｒｏｕｐ３０）和国际调期交易商协会（ＩＳＤＡ）等团体...
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