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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何树红 邹丽华 姜毅 王瑞
旱灾一直是对我国农业经济生产威胁最大的灾害之一。因此,如何深度剖析旱灾风险特征,强化风险管理,科学、积极地进行防灾减灾来大幅度减轻灾害风险负担、弱化旱灾风险负面影响,有效助力经济平稳、快速发展一直是政府和学术界长期关注的焦点问题之一。本文借鉴金融风险度量的方法经验,用VaR作为旱灾风险度量工具。通过构建混合分布模型的方式来拟合旱灾损失率分布,并根据该模型估计VaR以刻画旱灾风险大小。混合分布模型由常规分布和GPD组成,其中,GPD用来刻画风险尾部特征。同时,该模型采用Bayes计算方法来回避GPD分布阈值选择和参数估计难题。结果表明:与Gamma-GPD混合分布相比,Norm-GPD混合分布模型在拟合农业旱灾损失率分布上表现更佳,其精度较高、VaR估计值更可信。Norm-GPD混合分布的VaR估计结果表明,我国在遭受10年一遇,20年一遇和100年一遇旱灾的情况下,农业旱灾损失率不超过9.45%, 11.03%和30.21%。该结果对于我国农业旱灾风险管理以及农业灾害保险、债券的定价具有重要意义。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[期刊] 开放导报
[作者]
程静 鲁德银
农村微型金融已经越来越多地运用于农业旱灾的风险管理，有效地加强了农户应对旱灾风险的能力，对农户适应环境，免受灾害的侵袭起着非常重要的作用。本文从农村微型金融机构的组织与管理创新、信息技术创新、产品创新、供给主体创新及环境创新五个方面阐述了创新微型金融，探讨了农业旱灾风险管理的可持续发展路径。
关键词：
微型金融 农业旱灾 风险管理 创新
[期刊] 改革与战略
[作者]
张琳琳 赵振全 孙俊岭
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域,但在残差服从正态分布的假设下,有时GARCH模型的"尾"仍不够厚。论文讨论了混合广义自回归条件异方差(MGARCH)模型,它能够更好地刻画金融时间序列的厚尾现象。文章还结合我国股市数据,运用EM算法对收益率序列建立混合GARCH模型,计算市场风险VaR值,并对结果做出分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
黄晓
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文针对风险计量VaR模型的历史模拟法,运用回溯检验的原理,比较分析了混合历史模拟法与一般历史模拟法在小样本情形下的表现,得到了相对于一般历史模拟法而言,混合历史模拟法能更好地度量风险的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵明 王晓军
多人口随机死亡率模型是人口统计和保险精算领域的前沿问题。建立符合我国人口特征的死亡率预测模型，对人口预测、长寿风险度量和积极管理长寿风险具有重要意义。然而，当前研究中对人口死亡风险异质性问题的关注较少，不能为多人口随机死亡率建模提供科学的研究假设。本文从我国人口死亡风险异质性的检验出发，构建两性别人口死亡率联合预测的混合泊松公因子模型，并给出极大似然参数估计的迭代算法，对我国男女两性别人口死亡率进行联合建模和预测，最后用于对保险公司养老年金的长寿风险资本需求测算。研究表明，混合泊松公因子模型能够有效刻画人口死亡风险的异质性，提升模型拟合优度，有效避免传统模型低估人口死亡率改善的弊端，并且死亡率性别比变动趋势符合人类生物规律。在风险导向的第二代偿付能力体系下，本文提出的死亡率模型能够为保险公司提供更稳健的长寿风险资本评估。
[期刊] 资源科学
[作者]
龙鑫 甄霖 邸苏闯
泾河流域是农业旱灾的多发地区,但是对该地农业旱灾的发生规律、旱灾影响及旱灾恢复和准备措施方面开展的研究还较少。本文根据自然灾害风险评估的理论框架,建立了1km栅格精度的泾河流域农业旱灾风险空间评估模型,并对农业旱灾致灾因子危险性及农业承险体脆弱性进行评估,最后综合评估该地区农业旱灾风险。在此基础上,分析研究区农业旱灾危险性、承险体脆弱性及风险的空间特征。本研究采用Z指数方法评估泾河流域农业旱灾致灾因子的强度,选取农作物生长季缺水率、土壤有效含水量、有效灌溉面积比及坡度4个指标评估研究区1km空间尺度的农业旱灾脆弱性。农业旱灾风险综合评估的结果表明,泾河流域农业旱灾风险的高风险区位于该地区北部,...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李政宵 谢远涛 蒋涛
信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。
[期刊] 武汉金融
[作者]
邓自圆 蒋远胜
Ehrlich和Becker(1972)在对保险需求的经典研究中得出自我保险和市场保险是相互替代的。但在农业旱灾风险管理中,农业旱灾保险和自我保险的关系还有待明确。因此,本文通过采用无差异曲线框架下的理论分析和多元线性回归分析模型的实证分析相结合的方法,对农业旱灾风险管理中的自我保险与农业旱灾保险的关系进行了研究。结论表明,现有的农业旱灾保险制度设计是可行的。并且,在此制度设计下,农业旱灾风险管理中的自我保险和农业旱灾保险可以共存,但农业旱灾保险对自我保险存在有限替代作用。而通过同时提高农业旱灾保险保障水平和减少自我保险成本能够使农业旱灾风险管理水平最大化。
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
谷洪波 刘新意 刘芷妤
旱灾一直是导致粮食减产的主要因素。探寻农业旱灾恢复力的概念、特性，以及与承灾体脆弱性的关系，从自然生态系统、生产系统、生活系统、外部输入系统四方面分析提出，降水量、农作物复种指数、单位面积粮食产量、人均粮食产量、有效灌溉率、劳动力比重、人口密度、农民人均收入、农业产投比、防灾减灾认知意识和政府联动协调能力是影响农业旱灾恢复力的主要因素。通过ＩＳＭ模型梳理和分析这些影响因素之间的脉络层级和联动影响，结果表明：农业旱灾恢复力的基本影响因素是农民人均收入、灾民防灾减灾意识和政府联动协调能力，中间影响因素是单位面积粮食产量、人均粮食产量和农业产投比，深层影响因素是降水量、有效灌溉面积、复种指数、劳动力．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许玲燕 王慧敏 陈军飞
干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的...
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
疏学明 颜峻 胡俊 吴津津 邓博誉
为评估建筑火灾动态风险,从防火工程的角度将火灾发展过程划分为"火情—火警—火险—火灾"4个阶段,分别研究了不同阶段的主要风险评估参数。采用Bayes网络方法构建了动态风险评估模型,确定了网络结构与参数。采用敏感度分析法研究了评估参数对火灾风险的影响程度。以2座典型建筑为例,分别计算得到每个阶段风险和综合风险。研究结果表明:建筑火灾风险是一个动态变化的过程,各阶段风险、评估参数均存在差异;评估节点和依赖关系构成了因果网;评估模型可以有效地将消防监测终端采集的消防大数据与人工智能分析技术相结合,有助于提升建筑消防安全管理的智能化水平。
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 世界农业
[作者]
程静
天气指数保险是一种有效的、新型的天气风险管理工具。本文首先介绍了中国天气风险的严重性和传统农业保险的不足;接着介绍了国内外农业天气指数保险实施情况及经验;在此基础上,分析了中国进行天气指数保险的必要性与可行性;最后重点阐述了实施农业天气指数保险的步骤及天气指数保险契约的设计。
关键词：
天气风险 风险管理 天气指数保险 创新
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