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年份: 2024(8122); 2023(12017); 2022(10511); 2021(10097); 2020(8595); 2019(20119); 2018(20274); 2017(39486); 2016(21708); 2015(24761); 2014(24970); 2013(24489); 2012(22444); 2011(19964); 2010(20132); 2009(18450); 2008(18190); 2007(15976); 2006(13884); 2005(12082)

作者: 王(62896); 张(52216); 李(51902); 刘(49478); 陈(33476); 杨(25230); 晓(23599); 赵(20695); 周(19867); 华(18770); 吴(18012); 文(17485); 明(16563); 林(16545); 伟(16061); 志(15981); 丽(15736); 孙(15662); 徐(14894); 黄(14885); 玉(12976); 平(12966); 军(12745); 朱(11950); 红(11680); 郭(11655); 建(11606); 胡(11462); 春(10586); 艳(10345)

学科: 济(85361); 经济(85260); 管理(62039); 业(58122); 企(49947); 企业(49947); 方法(43569); 数学(37850); 数学方法(37101); 农(21063); 中国(20631); 学(19884); 财(19873); 业经(18209); 理论(16765); 地方(16146); 贸(15320); 贸易(15311); 易(14876); 和(14303); 制(14126); 农业(13856); 技术(13404); 务(12867); 财务(12790); 财务管理(12762); 环境(12548); 企业财务(12043); 划(11949); 教育(11932)

机构: 大学(308711); 学院(306727); 管理(123231); 济(114524); 经济(111817); 理学(107537); 理学院(106350); 管理学(103995); 管理学院(103470); 研究(98647); 中国(72314); 京(66143); 科学(64271); 财(51363); 所(50183); 农(48917); 业大(47645); 研究所(45940); 中心(44807); 江(43717); 北京(41846); 财经(41782); 范(41040); 师范(40633); 农业(38576); 经(37876); 州(36163); 院(35778); 技术(34041); 经济学(33031)

基金: 项目(211528); 科学(165012); 研究(152723); 基金(151854); 家(132684); 国家(131602); 科学基金(112813); 社会(92670); 社会科(87679); 社会科学(87651); 省(83305); 基金项目(80295); 自然(75811); 自然科(74121); 自然科学(74106); 自然科学基金(72709); 教育(71646); 划(70335); 资助(64766); 编号(63279); 成果(51378); 重点(47011); 部(45919); 发(43860); 课题(43668); 创(43623); 科研(40622); 创新(40547); 大学(39621); 项目编号(39193)

期刊: 济(122132); 经济(122132); 研究(86326); 中国(55773); 学报(50592); 科学(45789); 管理(45379); 农(44124); 教育(38562); 大学(38137); 财(37828); 学学(35727); 农业(31271); 技术(28798); 融(22715); 金融(22715); 业经(19879); 财经(19378); 经济研究(19021); 图书(17673); 经(16411); 业(16389); 问题(15572); 科技(15367); 理论(15311); 技术经济(15266); 统计(14720); 版(14623); 实践(14230); 践(14230)

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BS与SV模型在欧式和美式期权定价中的比较研究

[期刊] 上海金融 [作者] 何晓斌吴泱赵晓慧

通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。

关键词：欧式期权美式期权 BS模型 SV模型动态对冲

基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 邢晓芳周圣武江龙王前

障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。

关键词：跳扩散过程障碍期权 Girsanov定理等价鞅测度

欧式外汇期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用

[期刊] 中国货币市场 [作者] 余屹

欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。

关键词：欧式外汇期权 BSGK 套期保值投机

欧式实物期权定价模型及其应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 扈文秀甄士民

关键词：期权定价模型执行价格无风险利率期权价值标的资产金融期权随机过程欧式看涨期权项目评价期权合同

分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 张慧孟纹羽

研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。

关键词：稳健定价分形布朗运动拟条件期望拟鞅 Knight不确定性

基于异质理念的欧式股票期权价格模型

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 郭文英谢飞

著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是

关键词：期权定价异质理念股票期权期权价格

基于精算思想的美式期权定价模型

[期刊] 管理评论 [作者] 郑红郭亚军

本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。

关键词：精算思想期权定价模型美式期权解析公式 Black-Scholes公式

支付红利的非连续性美式期权定价模型研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 陈晓慧

在期权定价问题上,常用的是B-S期权定价模型及Meton期权定价模型,但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况。针对这种情况,文章对连续支付股利并服从跳跃式扩散过程的美式买入期权进行了理论分析,得出这种美式期权的价值模型,并进行了应用分析。

关键词：跳跃扩散红利期权定价可执行价格

产业链金融视角下财务公司融资产品定价研究——基于模糊B-S欧式看跌期权模型

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 龙海明李占国蒋鑫吴宇扬

财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。

关键词：产业链金融财务公司产品定价价值波动优化调整