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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
林水山
本文利用了Kolmogorov-Smirnov检验法来检验了中国B股市场日收益率的正态性 ,得出收益率并不是呈现正态分布的。在此基础上 ,利用分形市场理论中的R /S分析法来研究中国B股市场的有效性 ,结果表明B股市场的收益率存在着持续性 ,具有分形特征 ,B股市场并不是有效市场。
[期刊] 浙江金融
[作者]
钱向劲
B股的正式名称是人民币特种股票。我国于1990年初设立B股市场,初衷是为国内企业寻求外资,以求在人民币不能自由兑换,外资不能进入A股市场的情况、下,达到既从国外筹集资金,又避免外资给处于起步阶段的国内症券市场造成冲击的目的。多年来,B股市场可谓命运坎坷。
[期刊] 当代财经
[作者]
黄诒蓉
鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
[期刊] 经济经纬
[作者]
曹广喜 史安娜
利用多重分形消除趋势分析方法,以1991年5月3日至2006年4月20日的上证综指和深成指数日收盘价的收益率序列为样本,研究了我国沪深股市的波动特征。结果表明我国沪深股市均具有多重分形结构,小幅波动具有长程相关性,大幅波动具有反持续性,且上证综指的波动程度比深成指数收益率的波动程度强烈。
[期刊] 经济经纬
[作者]
姚仲诚
运用现代经济计量学协整和Granger因果检验的方法,对我国的A股、B股股票市场之间的互动关系进行分析,结果表明B股市场对境内投资者开放后,二者开始具有均衡关系。
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄诒蓉
近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票市场的收益序列。
关键词：
股票收益 分形分布 特征指数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
罗付岩 唐邵玲
本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈音子
自 1992年 2月 21日真空 B股在上证所上市后，我国 B股市场经过短短 4个月的辉煌便陷入漫长的低迷中。 99年后，有关方面先后推出一系列政策举措，直到今年 2月 28日沪深 B股复牌后， B股市场才重新恢复了人气。目前的成功是表面繁荣还是弱市行情的表现 ?我国 B股市场能否成为真正的国际性资本市场 ?如何把握好市场扩容 ?陈音子同志的文章回答了上述问题。详见第 28页
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 刘广
对股市中是否存在"免费午餐"的讨论和探索,反映了人们对证券价格波动和市场运行由浅入深、由特殊到一般的认识过程。早期研究对价格波动采取了诸如正态分布的线性处理方式,但越来越多的研究表明,价格波动和信息传播均是非线性的。本文在分析相关理论演进和对比传统研究方法的基础上,重点介绍了分形理论在重构资本市场中的应用,揭示了资本市场前沿理论最新发展,为进一步研究提供借鉴。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
程兴华 段瑞强
本文采用三种检验方法对我国A股和B股的市场分割性进行实证检验,试图避免仅使用一种检验方法进行实证研究时因依赖于某一特定模型和检验方法而可能产生的结论偏差。本文首先分别以股价收益率波动性和股价收益率作为信息代理变量,利用Granger因果关系检验方法对市场分割性进行检验,然后采用协整检验方法对市场分割性进行验证。研究结果表明,我国A股与B股市场间存在着显著的分割性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉 罗奕
R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
徐迪 吴世农
基于有效市场假说(Efficient Market Hypothesis)的CAPM是现代资本市场理论的核心,而建立在股价变动的独立性、正态性或有限方差假设基础上的有效市场假说正面临着实证检验和新的理论——分形市场假说(Fractal Market Hypothesis)的挑战。本文首先检验了上海股票市场收益率的分布形式,发现其并不符合正态分布的假设,因此对现有资本市场理论在中国的应用提出了疑问。同时,本文应用分形理论的研究方法对上海股票市场进行了R/S分析,确定了Hurst指数,实证结果表明上海股市符合分形市场假说。我们认为,以散户为主的投资者结构是解释我国分形市场存在的主要原因。
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