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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙冠华
文章从参数估计和数据拟合的视角出发,对时间序列中两个经典的模型——ARMA模型和bilinear模型的特性进行比较,比较之后发现:对于线性结构的数据,ARMA模型与bilinear模型拟合准确度相近,而对于具有非线性结构的数据,bilinear模型的拟合准确度明显高于ARMA模型。而且随着非线性部分在数据中占比的提高,bilinear模型相对于ARMA模型拟合的优越程度有所增加。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马法尧
文章在分析传统库存预测方法局限性的基础上,以我国家电行业某企业年销售额为例分别建立BP神经网络和ARMA预测模型,通过误差评价和监控指标的对比,从比较学的角度将二者作方法论比较,结果表明,BP神经网络在预测精度、非线性映射能力等方面比ARMA模型更具优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄俊,周猛,王俊海
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐欣欣 邓光明
文章针对在时间序列分析中构造自回归滑动平均模型(即ARMA模型)时存在预测结果不理想的问题,引入Gevers-Wouters算法对模型进行改进。以我国国内航线的旅客周转量的数据为例,剔除数据中存在的季节波动后用BIC准则对ARMA模型定阶,利用Gevers-Wouters算法对模型中MA部分的参数进行调整,由此为之后每一个时期构造各自独有的ARMA模型。通过对模型改进前后预测值以及真实值的比较,预测的准确性有了明显提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宇 郑循刚
地价指数是反映地价变化的相对值的指标,即不同时点的地价水平与某一固定时点或相对时点的地价水平比较的相对关系。以平均地价比值的100倍表示,一般包括分级别、分用途及综合指数。地价指数预测,主要是根据地价指数的发展特点以及未来地产发展的态势,预测某一报告期的地价指数变化情况。由于所收集地价指数出现季度性和趋势性的特征。本文将采用随机时间序列模型中的ARMA模型来预测地价指数。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李金龙 费方域 谈毅
长期以来,ARMA模型在中国股市领域、预测领域得到了广泛的应用。近来的研究表明,由于中国股市的自身特点,一般不用ARMA模型来预测,而用贝叶斯动态模型BDLM进行股市预测。本文从理论研究的角度出发,证明这两类模型之间的关系,从而希望对应用研究能够产生一些指导意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
缑程 汪立荣 王刊良
航班承载人数的不确定性,造成航空公司在配餐中利润的流失,现存的配餐模式存在较多的浪费。本文利用基于损失厌恶的报童模型和ARMA时间序列分析模型对深圳航空公司某航班的配餐份数进行了建模分析和预测,并通过对两种模型输出的比较,得出了长期预测与短期预测的模型应用理论。将实际的历史数据代入到模型中验证,其结果优于经验模式下的配餐盈利情况。本文所采用的研究方法和研究结果对航空公司的精益发展有建设性的意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭乃驰 党婷
文章介绍了ARMA、GM(1,1)模型并建立了ARMA-GM-BP组合预测模型;通过对中国2005~2013年GDP的预测和检验,表明该组合预测模型的拟合及测试效果比单独利用ARMA、GM(1,1)模型的效果有很大改善;最后运用ARMA-GM-BP组合预测模型,对中国2014年、2015年的GDP作出了预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧廷皓
本文简要介绍了ARMA模型的理论知识,并针对1998年1季度到2006年3季度的房地产价格指数的季度数据进行了实证分析,然后运用所建模型对2006年四季度以及2007年一季度的房地产价格指数做了预测,并给出精度误差值,收到了很好的效果,所以模型具有一定的参考价值。
关键词：
ARMA模型 房地产价格指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章利用R统计软件对我国1953年到2010年社会消费品零售总额年度数据进行ARMA建模,并用该模型预测2011年和2012年与未来三年我国社会消费品零售总额,发现2011年和2012年预测值与实际值相对误差很小,模型拟合效果良好;同时预测结果显示未来三年我国社会消费品零售总额继续呈现增长态势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙玉环
重大突发事件不可避免地会对与其密切相关的各经济部门造成不同程度的影响。本文尝试借助ARMA模型来测算突发事件对经济的影响程度和作用时滞,以克服实际工作部门在测算该种影响时,通常不考虑经济序列长期发展趋势的不足。
关键词：
重大突发事件 ARMA模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
关华 赵黎明
运用ARMA(1,2)模型对我国1994~2009年游客人数进行分析并选取2004~2007年的游客人数作为原始数据建模,同时依据该模型计算2007~2009年我国的游客人数,并对2010~2012年的国内旅游人数进行预测,结果显示:预测结果与实际情况拟合得很好,游客数量会持续上升。旅游管理部门应根据实际情况和预测结果合理地安排旅游景点的建筑服务设施,提高旅游产品的质量与旅游接待水平,促进旅游业的健康发展。
关键词：
ARMA 旅游 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
李培梁 单锐
文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。
关键词：
时间序列 谱估计 ARMA模型 模型检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
单锐 郑彩萍
本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。
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