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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈健
本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。
关键词：
ARCH类模型 异方差性 t分布
[期刊] 统计研究
[作者]
吴长凤,李花
This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets.
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘瑾 施建淮
本文将残差项服从t分布的ARCH类模型应用于我国外汇风险的计量。通过美元/人民币汇率日波动率VaR值的实证分析发现:(1)ARCH类模型预测得到的VaR值都能很好地拟合美元/人民币汇率日波动率的实际情况,美元/人民币汇率存在明显的ARCH效应;(2)基于ARCH类模型预测的VaR值其计算精度基本上都超过了J.P.Morgan公司RiskMetrics所采用的EWMA模型,这验证了本文选取ARCH类模型以及考虑残差项服从t分布的合理性;(3)ARCH类模型中以TARCH-M(1,1)模型计算结果最为理想。本研究可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避外汇风险提供决策依据和理论参考。
关键词：
VaR ARCH模型 外汇风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛方磊 卢小广
近年来,随着基金产品的广泛推出,基金市场迅猛发展,投资基金的市场收益率也呈现出一定的波动性。本文选取上证基金指数为研究对象,运用ARCH模型族进行实证分析。结果表明,上证基金指数收益率表现出非正态性和条件异方差的特征。GARCH(1,1)模型对上证基金指数的波动具有很好的拟合效果。
关键词：
基金指数 波动 集群性 ARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宇新 姚梅
文章利用GARCH、TGARCH和EGARCH模型对我国实际GDP的波动率进行了实证分析。结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述我国经济的波动性,这表明我国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的。
关键词：
实际GDP ARCH类模型 波动性
[期刊] 世界农业
[作者]
石自忠 王明利
本文利用HP滤波法和GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对1970年以来美国苜蓿月度价格的波动性进行分析。研究表明,美国苜蓿的实际价格呈现不断下降的趋势;苜蓿价格波动大致可划分为10轮完整的周期,最长周期为64个月,最短周期为23个月,平均周期长46.9个月;苜蓿价格具有显著的异方差效应,其波动具有显著的集簇性;苜蓿市场不具高风险高回报的特征;苜蓿市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息所引发的波动要更大,苜蓿价格波动具有显著的非对称性。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
汪炜 文勇
本文介绍和评价ARCH模型及其拓展性研究成果的基本学术思想和学术贡献 ,并以计量经济方法在金融分析领域的广泛应用为背景 ,讨论现代金融经济学发展的技术化倾向以及ARCH类模型未来发展的前沿性领域
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王安兴 林少宫
对金融资产价格行为的研究,在对金融市场的研究中占有重要的地位,研究文献不计其数。在国外发达的金融市场中,金融资产价格主要表现为投机性价格。即在金融市场中,有大量的投机者,他们依据对金融资产价格走势的判断,通过买卖金融资产赚取(风险)利润。在西方发达金融市场的资产交易中,由于市场发育成熟,以及市场竞争的结果,几乎没
[期刊] 统计研究
[作者]
潘慧峰,张金水
The ARCH type models are applied on the weekly data of crude oil return from January 1997 to November 2003 to examine the features of volatility in China market.Our findings indicate that there exists significant conditional heteroskedasticity but with low persistence in the return of crude oil.The leverage effect in oil market is different from the one in the stock market,which shows that upward movements in the price of crude oil are followed by higher volatilities than downward movements of the same magnitude.Based on this,this paper analyzes the cause of the leverage effect in crude oil market from the angel of nonrenewable resources and discusses the countermeasures to deal with the volatility in oil price in terms of the situation of China.
关键词：
原油价格 波动性 TARCH 杠杆效应
[期刊] 上海金融
[作者]
王治政 吴卫星
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市;第三,美国股票市场有明显的杠杆效应,然而中国股市杠杆效应不如美国明显;第四,美国股票市场对中国股票市场存在较为显著的单向溢出效应。
[期刊] 世界农业
[作者]
吴彩容 罗锋
同时利用国际国内两个市场来解决中国的粮食安全问题已基本达成共识，了解国际粮食市场波动特征及其影响因素就显得尤为重要。本文利用ＡＲＣＨ类模型对国际４大粮食品种（大豆、玉米、大米和小麦）价格长期波动特征及其影响因素进行了分析和比较。结果表明，４大国际粮食品种价格的波动特征存在差异；各品种的滞后一阶价格分别对其自身的价格有显著的正相关关系；化肥价格的波动仅影响玉米和小麦的价格；石油价格波动和贸易自由对４大粮食品种价格都没有影响；美国货币供应量的波动仅影响大米的价格；美元汇率波动仅影响玉米的价格。政策启示：按照不同粮食品种价格的波动特征进行有针对性的价格趋势测算和贸易决策；因各粮食品种价格波动的影响因．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢娟 马敬桂
文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
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