- 年份
- 2024(3378)
- 2023(5187)
- 2022(4504)
- 2021(4533)
- 2020(4006)
- 2019(9345)
- 2018(9497)
- 2017(18469)
- 2016(10256)
- 2015(11798)
- 2014(11720)
- 2013(11251)
- 2012(10305)
- 2011(9116)
- 2010(9698)
- 2009(9074)
- 2008(9370)
- 2007(8365)
- 2006(7351)
- 2005(6555)
- 学科
- 济(43489)
- 经济(43443)
- 管理(32014)
- 业(30101)
- 企(27503)
- 企业(27503)
- 方法(25343)
- 数学(22947)
- 数学方法(22358)
- 财(11736)
- 务(9038)
- 中国(9006)
- 财务(9001)
- 财务管理(8985)
- 农(8722)
- 理论(8609)
- 企业财务(8593)
- 学(8270)
- 制(8056)
- 业经(7748)
- 贸(6666)
- 贸易(6659)
- 易(6481)
- 教学(6188)
- 技术(5894)
- 体(5810)
- 地方(5596)
- 和(5574)
- 策(5507)
- 银(5407)
- 机构
- 学院(146011)
- 大学(145598)
- 管理(57298)
- 济(54801)
- 经济(53557)
- 理学(49531)
- 理学院(49029)
- 管理学(47568)
- 管理学院(47320)
- 研究(44731)
- 中国(35173)
- 京(31298)
- 科学(28803)
- 财(26480)
- 所(23347)
- 农(22816)
- 业大(21723)
- 江(21569)
- 中心(21466)
- 财经(21193)
- 研究所(20965)
- 北京(19928)
- 经(19228)
- 农业(18042)
- 州(17750)
- 范(17689)
- 师范(17474)
- 技术(17055)
- 经济学(16053)
- 财经大学(15923)
- 基金
- 项目(94109)
- 科学(73633)
- 基金(68101)
- 研究(65378)
- 家(59812)
- 国家(59365)
- 科学基金(51470)
- 社会(39397)
- 社会科(37401)
- 社会科学(37388)
- 省(37070)
- 自然(35988)
- 自然科(35324)
- 自然科学(35317)
- 基金项目(34971)
- 自然科学基金(34658)
- 教育(32415)
- 划(31410)
- 资助(30885)
- 编号(26895)
- 成果(21768)
- 重点(21207)
- 部(20396)
- 创(19341)
- 课题(18602)
- 发(18311)
- 科研(18220)
- 创新(18013)
- 大学(17989)
- 计划(17726)
共检索到215281条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邱冬阳
本文运用数理统计和经济计量学实证分析方法,对上海股市1997年发行并上市的65个样本股票进行线性模型的构建,并通过了经济、数理、计量检验,应用模型可对样本和新上市的股票进行价格预测,也有助于证券市场参与各方的分析判断。
关键词：
新股定价 预测模型 功效评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿源,贺晋,杨秋玲
[期刊] 特区经济
[作者]
刘源 邱丽萍 刘涛
基于条件异方差的ARCH类模型一直是刻画金融市场中金融产品价格波动的重要工具,而金融风险价值测度中的VaR方法又往往基于ARCH类模型,但基于正态分布的ARCH模型存在缺陷,对ARCH类模型的原理和方法做出梳理,利用改进的GARCH-T模型结合20012015年的上证指数进行实证验证,发现GARCH-T模型在金融资产价格的条件均值、条件方差及其它分布特征方面能进行更好的刻画,而VaR的计算结果则更加可靠和准确。
关键词：
ARCH GARCH VaR 上证指数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈健
本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。
关键词：
ARCH类模型 异方差性 t分布
[期刊] 金融与经济
[作者]
方丰 王红亮
本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
徐晓光 黄国辉
股票市场价格的频繁波动是股票市场最显著的特征之一,而政府政策的频繁干预是导致我国股市异常波动的最主要的原因。将我国近年来所发生的与股市有关的重大政策事件作为政策干预变量引入ARCH类模型,进行实证分析的结果表明:我国股价波动受政策因素的影响显著。为了规避我国股市政策性风险,必须转变政府在股市中的地位,调整股市的功能,完善股市的自律监管和信息披露机制等,保证我国股市的健康发展。
关键词：
ARCH类模型 政策干预效应 风险溢价
[期刊] 统计与决策
[作者]
李颖 凌江怀 李建军
文章在分析现有股票价格预测方法不足的基础上,通过周易理论与博弈论分析股票价格波动规律,建立了股票价格短线波段拐点预测模型,对股票价格运行的顶点和底点产生时刻的预测有很强的操作性和准确性。该模型对于经济管理部门通过资本市场来调控宏观经济有积极意义。
关键词：
周易 博弈论 股价预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
周章元 何小灵
为了提高金融时序预测的准确性及泛化性，文章提出了基于主成分分析法和注意力机制来优化长短时记忆模型（PCA-Attention-LSTM）的消费行业板块指数预测方法。首先对指数日常数据生成技术指标，然后通过主成分分析法提取重要特征，根据长短时记忆神经网络（LSTM）学习输入特征的内部变化规律，并利用注意力机制计算LSTM隐层状态的不同权重，最后结合注意力权重和LSTM神经网络进行指数预测。结果表明，优化后的LSTM模型对消费行业板块指数走势具有较强的预测能力。此外，在预测方法的基础上引入了股票的异同移动平均线和均线指标，提供了一种每日轮动自动捕捉交易点的短频量化交易策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
覃思乾
本文应用灰色系统理论,对股票价格变化建立GM(1,1)预测模型,并进行了实证分析。结果表明,把股票价格动态变化过程看作一个灰色系统,利用所建立的模型可较好地预测股票价格的短期发展变化趋势;同时通过与用ARIMA模型预测的拟合比较,表明在对股票价格作短期预测时,用GM(1,1)模型进行预测比用ARIMA模型进行预测具有更高的精确度。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱厚岩 梁青青 刘振中
文章基于1993年1月～2012年2月近20年的月度数据,运用ARCH及其拓展模型分析了我国居民消费价格指数的变化规律,探究我国CPI指数变动的影响因素,并对其未来短期走势进行动态预测。模型结果表明,消费价格指数同比增长率(SCPI)与其滞后一期有着极强的线性相关关系,但一阶自回归模型的残差存在着自相关现象,而非白噪声序列。同时受到宏观经济的影响,未来10个月内,我国通货膨胀将会有所减缓,居民消费价格指数同比增长速度将会稳中有降,均在2.8%左右。
关键词：
CPI ARCH模型 波动 预测
[期刊] 财经科学
[作者]
向中兴
本文基于行为金融学框架,在Allen和Gale、Chunsheng Zhou和Jianping Mei的研究基础上,以中国的股价操纵事件为研究对象,建立适合中国股市的股价操纵理论模型。研究发现操纵者利用一般投资者的代表性偏差和处置效应等行为偏差,能够完成操纵过程获取操纵利润,并且能够利用一般投资者的代表性偏差而将部分操纵成本转嫁给一般投资者。
关键词：
股价操纵 行为偏差 代表性偏差 处置效应
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张立军 苑迪
文章针对股价预测问题的复杂性、不确定性、时变性及动态性等特性,利用Elman神经网络具有记忆性的优点,采用遗传算法训练优化Elman神经网络的初始权值,提出了高效的GA-Elman动态回归神经网络股价预测模型。实验模拟结果表明:该模型快速稳定且具有较高的精度,将其用于股票价格预测可行且有效。该模型的提出也为股票价格预测提供了一种新的技术和方法。
关键词：
遗传算法 Elman神经网络 股价预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏勇 马丽
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
关键词：
分形插值模型 股票价格 分析 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孟庆斌 靳晓婷 吴蕾
本文建立非齐次马氏域变模型检验股市价格泡沫,并结合对1996年1月至2010年6月间我国股市价格泡沫程度的实证度量,与齐次马氏域变模型的检验效果进行比较。两模型都能在一定程度上反映我国股票市场价格在各时间段的不同泡沫水平,但非齐次马氏域变模型所得到有泡沫概率和无泡沫概率区分度更高,比齐次马氏域变模型能更加精确的区分各时点上的泡沫水平。实证结果也表明,近期我国应对金融危机的超宽松经济政策对资本市场的刺激作用较为直接,而对实体经济的作用相对滞后,股市泡沫水平再度上升。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
