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[期刊] 工业技术经济
[作者]
陶庆梅
针对以往研究的经验,根据中国证券市场波动不对称性的特点,本文尝试把人工神经网络和GARCH族模型结合,试图发掘一种更适合中国证券市场的波动性预测模型。这也是到目前为止,对中国证券市场的诸多建模中首次用到的混合模型。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘嘉
现代产权经济学对新古典经济学研究范式的缺陷进行了重要修正,借助产权、交易费用、合约等分析工具,最大限度地还原了经济行为的现实状况。巴泽尔的产权理论思想深刻、观点新颖、方法独特,其理论贡献对产权经济学的发展具有重要意义。基于运用数学工具能够更为严谨准确表达理论模型的主要思想,对巴泽尔的产权理论模型进行形式化尝试,以期抛砖引玉,推进对巴泽尔产权经济思想的研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵国庆 魏军
This paper concerns with the efficiency of speculative market to incorporate new information into price.The GARCH(1,1) model is modified to capture the effect of information disseminating speed on the conditional volatility of stock index returns.Different empirical results are presented when this model applied to Shanghai and New York stock markets.We also explain empirical results according to the difference between two markets' microstructures.
关键词：
信息传播速度 混合分布 GARCH模型
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
石凯 刘洪江 孙峰
GARCH模型在处理时序数据异方差问题中得到广泛应用，然而在面临一些特殊领域的数据，尤其是金融市场领域中具有高峰厚尾、非对称性、有界取值区间等特征的数据时，传统正态分布的基本假设往往与现实严重不一致。针对此类问题，文章提出混合Beta分布的GARCH模型，并给出了基于完全数据最大似然函数的EM算法估计模型的参数，以仿真模拟数据和金融市场现实数据为例，进行了实证分析。结果显示，在违背正态分布假设的情形下，混合Beta分布GARCH模型更能有效地提炼波动的一系列非正态性信息，同时也验证了EM算法对模型的参数求解行之有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯烽
近来,人们对实际数据使用厚尾分布进行建模颇感兴趣。一种流行的考虑就是所谓的广义自回归条件异方差(GARCH)模型。不幸的是,在一些应用中正态新息的GARCH模型的尾部不够厚。文章提出新息为正态方差混合分布的GARCH模型并给出了使用EM算法对模型参数作估计的步骤。结果表明,新息为正态方差混合新息分布的GARCH模型比正态新息的GARCH模型有更厚的尾部,因而更能捕捉实际数据中的厚尾特征。文章还以上证指数为例阐述了这一结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌士勤 杨波 袁开洪 凌云
本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARcH模型,以上证 指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正的混合分布(MMM)模型,将去 除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息 流和负的随机信息流两部分,作为分类信息流代理,加入GARCH模型的方差方程 中,考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。
关键词：
MMM 高频数据 分类信息 GARCH
[期刊] 改革与战略
[作者]
张琳琳 赵振全 孙俊岭
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域,但在残差服从正态分布的假设下,有时GARCH模型的"尾"仍不够厚。论文讨论了混合广义自回归条件异方差(MGARCH)模型,它能够更好地刻画金融时间序列的厚尾现象。文章还结合我国股市数据,运用EM算法对收益率序列建立混合GARCH模型,计算市场风险VaR值,并对结果做出分析。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
王宗明 梁银丽
黄土高原地区土壤侵蚀强烈,土地现实生产力水平低,研究该地区作物生产潜力可以为有效提高作物产量及合理进行农业生产规划提供依据。论文介绍了EPIC(侵蚀—生产力影响计算模型)的特点、组成部分及应用步骤,对部分作物参数进行了修订。以黄土塬区冬小麦和春玉米为例,对EPIC模型的适用性进行了分析和验证,表明EPIC在黄土高原地区作物生产潜力模拟研究中具有较好的适用性。结果显示,冬小麦产量模拟值与实测值之间多年平均误差为7.78%;春玉米多年平均误差为9.60%。冬小麦水分胁迫天数多年平均为9.9天,最少为1.7天(1993年),最多为23.1天(1995年);春玉米水分胁迫天数多年平均为13.4天,最少...
关键词：
EPIC 作物生产潜力 冬小麦 春玉米
[期刊] 统计研究
[作者]
杨远 林明
本文提出一种改进的多重尝试Metropolis算法,用于非线性动态随机一般均衡模型的贝叶斯参数估计和模型选择。多重尝试策略通过每次迭代抽取多个尝试点的方法来提高算法的混合速率,新方法中提出使用近似的方法提高计算速度,并通过接收概率调整偏差。数值实验表明新方法在相同的计算时间内具有更高的估计效率。最后,本文比较了具有不同货币政策设定的模型对中国经济数据的拟合效果,发现中国数据更加支持具有时变通胀目标的模型。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
陈丽君 沈剑平
随着企业内外经营环境的变化 ,企业的雇佣实践也发生了相应的变化。最新的人力资本混合雇佣理论对此作出了回答。本文系统地介绍了该理论对人力资本类型的假设和混合雇佣模型 (四种雇佣形式 :内部开发、直接获得、租用及联盟 )的理论框架、实践操作要点 ,并探讨了其理论和应用价值。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟祥煜
作为一种金融期货产品，国债期货在利率风险管理和健全国债收益率曲线等方面发挥重要作用。在此背景下，本文基于深度学习算法构建HAR-GARCH-GRU混合模型，研究我国10年期和2年期国债期货价格波动特征，并进行波动预测。研究结果表明：10年期国债期货表现出更强的杠杆效应、长记忆性和跳跃性特征，而2年期国债期货波动更加平稳。随着我国金融市场深化改革，国债期货服务债券市场和经济社会发展的功能日益凸显。积极探索其价格趋势和波动特征，有助于进一步发挥国债期货的价格发现、风险管理和资源配置功能，进而促进经济高质量发展。
[期刊] 经济管理
[作者]
郑浩 赵翔
网络直复营销的实时沟通性、交互数据的易取得性及其低成本性,使其成为当前企业的重要营销工具,提高网络直复营销活动的响应率和收益率也成为了营销领域研究的热点。本文在将RFM这种简单的客户响应分析方法与马尔可夫链结合的基础上,利用P[τ>Tr,s,α
[期刊] 开放教育研究
[作者]
兰国帅
本研究采用知识图谱可视化分析法,挖掘国外探究社区研究的学术期刊、研究热点和前沿文献的知识图谱,以期解读探究社区模型的多维内涵,审视国外探究社区的研究现状,明确未来研究方向,为国内在线和混合学习研究者的学术批判与研究范式的转变提供参考。研究结果表明,探究社区理论模型是由认知存在、社会存在和教学存在三个相互依存要素构成,以协作建构主义为理论基础,以协作建构学习与批判性反思对话为实施理念,以批判性探究迈向有意义学习和深度学习为实施路径,以培养学生的批判性思维、反思性思维和高阶思维为终极目标,包含在线学习和混合学
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘鹤飞 王坤 宗凤喜
文章研究了混合个数未知情况下的多元正态混合模型的贝叶斯推断。首先利用可逆跳MCMC算法,通过在可变维参数空间跳跃式抽样,实现贝叶斯模型选择的目的。根据后验概率确定混合个数之后再用MCMC算法对模型的其他参数进行贝叶斯估计。提出了利用Cholesky分裂原理对协方差矩阵进行分裂和合并,满足可逆跳算法对参数分裂和合并的所有要求,还满足了分裂和合并过程中协方差矩阵必须正定这一特殊要求。
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