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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良
本文指出了Kim和Schmidt(1993)等在研究GARCHerrors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和MonteCarlo随机模拟,发现对于具有GARCH(1,1)Normalerrors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律:(1)对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω,当去掉初始生成的数据足够多时,可以得到相当平稳的误差项序列,并且h0和ω对DF统计量k和τ分布的影响可以忽略不计;(2)无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数,k检验均比τ检验具有较高的可靠性;(3)对于给定的干扰项系数,条件方差方程的系数和越高,...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词：
单位根 DF ADF PP 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。
关键词：
单位根 可靠性 势
[期刊] 统计与决策
[作者]
白占立 靳庭良
文章研究了误差项条件分布的肥尾性对单位根检验可靠性的影响。发现误差项为GARCH(1,1)-t(v)过程与GARCH(1,1)-Normal过程的DF检验的实际检验水平和理论势具有非常类似的变化规律,但它们在量上存在着较大的差异,而且条件t(v)分布的自由度v对DF检验的可靠性也有着显著的影响。因此,在实证分析中,除需要检验样本序列的条件方差时变性外,有必要进一步识别条件分布的类型,以统计量的实际分位数为临界值进行DFk检验,提高单位根检验的可靠性。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中
在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降。本文通过一系列的Monte-Carlo模拟表明:非对称性对ADF和PP检验的检验势会产生较大影响,而对其他四种常用的单位根检验势产生的影响较小,也就是说,在非对称的门限自回归下,非对称性对退势单位根检验势产生的影响较小。模拟中也发现:NP单位根检验对TAR模型和持久性都具有稳健性。
关键词：
门限自回归 单位根检验 检验势 MC模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 预测
[作者]
刘汉中 李陈华
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:数据的非对称性程度和数据的均值回复时间是影响ADF和PP检验的最主要因素;当非对称性增强和均值回复时间增大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是PP比ADF法具有更大程度的下降。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞
研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在单位根检验时,可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法,提高单位根检验的功效。
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房林 邹卫星
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
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