- 年份
- 2024(6847)
- 2023(10083)
- 2022(8772)
- 2021(8170)
- 2020(7075)
- 2019(16453)
- 2018(16145)
- 2017(32758)
- 2016(17944)
- 2015(20495)
- 2014(20531)
- 2013(20596)
- 2012(19566)
- 2011(17781)
- 2010(18137)
- 2009(17064)
- 2008(17551)
- 2007(16133)
- 2006(14049)
- 2005(12835)
- 学科
- 济(82808)
- 经济(82727)
- 业(58327)
- 管理(56432)
- 企(48604)
- 企业(48604)
- 方法(41897)
- 数学(37852)
- 数学方法(37543)
- 财(24576)
- 农(22065)
- 中国(19716)
- 制(16920)
- 贸(16855)
- 贸易(16848)
- 务(16393)
- 财务(16365)
- 易(16343)
- 财务管理(16329)
- 业经(15878)
- 企业财务(15643)
- 地方(15465)
- 农业(14084)
- 策(13694)
- 融(13476)
- 金融(13474)
- 银(13458)
- 学(13434)
- 银行(13434)
- 行(12762)
- 机构
- 大学(267926)
- 学院(267728)
- 济(119444)
- 经济(117045)
- 管理(106977)
- 理学(91619)
- 理学院(90718)
- 管理学(89460)
- 管理学院(88920)
- 研究(88706)
- 中国(69949)
- 财(58088)
- 京(55102)
- 科学(49568)
- 财经(45864)
- 所(44711)
- 农(42429)
- 经(41609)
- 中心(41551)
- 江(41118)
- 研究所(39745)
- 经济学(37112)
- 业大(36194)
- 北京(34972)
- 财经大学(34022)
- 经济学院(33722)
- 农业(33337)
- 州(32295)
- 范(32251)
- 师范(31973)
- 基金
- 项目(167631)
- 科学(133114)
- 研究(123881)
- 基金(123873)
- 家(105850)
- 国家(104987)
- 科学基金(90967)
- 社会(79485)
- 社会科(75563)
- 社会科学(75540)
- 基金项目(64581)
- 省(63981)
- 自然(58517)
- 教育(57891)
- 自然科(57199)
- 自然科学(57182)
- 自然科学基金(56234)
- 划(54018)
- 资助(52962)
- 编号(50539)
- 成果(41953)
- 部(39227)
- 重点(37266)
- 发(35856)
- 创(34622)
- 课题(34562)
- 教育部(34294)
- 人文(33240)
- 国家社会(32464)
- 创新(32353)
- 期刊
- 济(131219)
- 经济(131219)
- 研究(81198)
- 中国(48630)
- 财(47168)
- 管理(39242)
- 农(37453)
- 学报(36366)
- 科学(34792)
- 融(32560)
- 金融(32560)
- 大学(27977)
- 学学(26445)
- 农业(24547)
- 财经(24252)
- 教育(23641)
- 技术(22263)
- 经济研究(21356)
- 业经(20891)
- 经(20656)
- 问题(17666)
- 贸(16262)
- 技术经济(14640)
- 理论(14231)
- 统计(13930)
- 国际(13612)
- 业(13258)
- 商业(13219)
- 实践(12649)
- 践(12649)
共检索到404104条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会月刊
[作者]
王惠惠
本文基于我国股市的具体情况提出了一种类看涨期权的投资策略,通过动态调整标的资产的仓位以跟踪欧式看涨期权的走势,既能规避熊市的大幅下跌风险,又能抓住牛市的大部分投资收益,并通过实证分析证明了其有效性。
关键词：
看涨期权 A股市场 指数投资
[期刊] 商业时代
[作者]
严高剑
在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。
关键词：
对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
随着股改的完成和股指期货的推出,尤其是创业板市场的建立,中国股票市场逐步走向规范,在此背景下研究小盘股投资策略的适用性问题具有重要的现实意义。本文利用β值计算超额收益率,比较小盘股组合和大盘股组合的超额收益率,用虚拟变量来代表规模因素,采用面板数据分析方法进行回归分析,验证创业板上市后小盘股投资策略是否适用于中国证券市场,研究发现创业板上市初期,小盘股投资策略在我国证券市场仍然适用,我国证券市场距离有效市场还有一段距离。
关键词：
证券市场 小盘股投资策略 创业板
[期刊] 财会通讯
[作者]
於增辉
本文通过事件研究法分析２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日期间曝光的＂黑天鹅＂事件对上市公司股票收益率的影响及其波动情况，研究表明：＂黑天鹅＂事件对涉事上市公司的股价有显著影响，其影响主要体现在曝光后的前三个交易日；事件在其后对股价的影响逐渐减弱，总影响周期约为１１个交易日；首日缩量下跌的股票受到事件影响程度更深，时间更长。在以２０１４年１月１日至１２月３１日期间曝光的＂黑天鹅＂事件作为检验样本进行投资策略测试后发现，策略的有效性仍然较为明显，表明２０１４年整个市场的有效性并没有较大提升，证券市场仍然存在反应不足的现象，股价对事件的反应仍然需要较长时间。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟叶 于忠清 周强
以我国A股市场作为选股池,将传统股票分析方法——技术分析和基本面分析相结合,利用股票技术指标KDJ(随机指标)作为选股与择时的判断依据,将数据挖掘中Affinity Propagation(近邻传播聚类)与集成学习算法Adaboost相结合构建基本面数据分类器,迭代筛选出具有上涨潜力的股票投资组合制定选股策略。该策略在2015年至2017年进行模拟交易回测,结果表明该策略年化收益跑赢大盘指数,选股成功率较高,为量化选股提供新思路。
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤小生 吴琦
A股"顶风逆水"反弹A股市场自2008年11月初开始筑底,2009年春季后开始加速反弹。2月中下旬,随着宏观经济和各大产业振兴规划的利好基本明朗,市场在周边压力
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭江涛
全球股权投资的深化和国际资本的流动,为个人和机构投资者造就了无数的交易型投资机会。文章以中国A股市场的交易数据为基础模拟惯性交易策略建立了一个简化的趋势投资基金,来验证惯性投资策略在中国资本市场的业绩表现。研究表明:在中国的资本市场上,运用惯性投资策略进行组合投资并没有表现出预期的收益率惯性,并不能为投资者取得与风险相匹配的收益。惯性策略在中国资本市场失效的现象,原因主要是由于中国资本市场系统性风险过高、机构投资者存在人为操控价格行为、中国政策信息变化频繁等。
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张强 杨淑娥 戴耀华
文章分别以牛市和熊市对中国股市的动量策略和反转策略进行实证分析,结果发现不同市场态势下的表现是不同的,且相应的超额收益不能用风险时变CAPM和三因素资产定价模型来解释。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王永宏 赵学军
中国股市系统风险占总风险的比重非常高,系统风险非常大。在这种情况下,单就反转策略和惯性策略而言,反转策略成功的可能性比较大,而且期望超常收益非常可观。惯性策略失败的可能性非常大,至少对于不能影响股票价格的投资者而言,惯性策略或“追涨杀跌”是最差的策略。
[期刊] 经济研究
[作者]
王永宏 赵学军
组合投资的两种传统策略是基于收益惯性和收益反转。DeBondtandThaler(1 985)发现较长时期内股票价格运动存在相当程度的收益反转现象 ,而JegadeeshandTit man(1 993)发现较短时期中存在相当程度的收益惯性现象。这些策略的成功可能源于数据挖掘 ,也可能是由于市场因素。为此 ,本文研究了深沪两市 1 993年以前上市的所有股票 ,实证结果显示 ,深沪股票市场存在明显的收益反转现象 ,但没有发现明显的收益惯性现象
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
周孝华 傅能普
选取公司市值、账面市值比、净营运资产、市净率和管理费用作为解释变量来构建面板数据模型,利用2007—2011年我国A股市场中573家上市公司的面板数据进行回归分析,探析这些财务指标对中国A股市场的股票月收益率的解释力度。研究结果显示:上述解释变量对股票月度收益率具有显著影响,说明这些财务指标对股票收益的解释力度较强;公司市值和账面市值比与股票收益率正相关,在研究期间存在明显的账面市值比效应;净营运资产、市净率和管理费用与股票收益率负相关;中国股票市场是一个弱式有效市场。
关键词：
A股市场 股票收益 面板数据 横截面回归
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
