- 年份
- 2024(9032)
- 2023(13253)
- 2022(11764)
- 2021(11000)
- 2020(9330)
- 2019(21809)
- 2018(21584)
- 2017(42930)
- 2016(23080)
- 2015(26003)
- 2014(26011)
- 2013(25684)
- 2012(23222)
- 2011(20752)
- 2010(20786)
- 2009(19105)
- 2008(18685)
- 2007(16394)
- 2006(14166)
- 2005(12337)
- 学科
- 济(97154)
- 经济(97042)
- 管理(69845)
- 业(67825)
- 企(58145)
- 企业(58145)
- 方法(51987)
- 数学(46420)
- 数学方法(45747)
- 财(25223)
- 农(23214)
- 中国(22554)
- 业经(20093)
- 学(18951)
- 务(17631)
- 财务(17556)
- 财务管理(17525)
- 地方(17151)
- 制(16891)
- 贸(16853)
- 贸易(16842)
- 企业财务(16777)
- 理论(16373)
- 易(16296)
- 农业(15277)
- 技术(14661)
- 和(14166)
- 融(14005)
- 金融(14004)
- 环境(13651)
- 机构
- 大学(330260)
- 学院(328948)
- 管理(136452)
- 济(132796)
- 经济(130018)
- 理学(119262)
- 理学院(118071)
- 管理学(115851)
- 管理学院(115259)
- 研究(102864)
- 中国(77790)
- 京(69235)
- 科学(62751)
- 财(61141)
- 所(50844)
- 财经(50223)
- 农(49298)
- 业大(48463)
- 中心(47021)
- 研究所(46101)
- 江(46100)
- 经(45799)
- 北京(43742)
- 范(40562)
- 经济学(40244)
- 师范(40183)
- 农业(38558)
- 财经大学(37796)
- 州(37795)
- 院(37229)
- 基金
- 项目(227190)
- 科学(179655)
- 基金(166892)
- 研究(164700)
- 家(144607)
- 国家(143474)
- 科学基金(125079)
- 社会(103676)
- 社会科(98466)
- 社会科学(98437)
- 基金项目(88135)
- 省(87857)
- 自然(83421)
- 自然科(81588)
- 自然科学(81571)
- 自然科学基金(80115)
- 教育(76798)
- 划(73916)
- 资助(71247)
- 编号(66937)
- 成果(52811)
- 部(50661)
- 重点(50013)
- 创(47274)
- 发(46590)
- 课题(45223)
- 教育部(44070)
- 创新(43959)
- 科研(43699)
- 大学(43135)
- 期刊
- 济(137649)
- 经济(137649)
- 研究(94307)
- 中国(56711)
- 管理(49672)
- 学报(49660)
- 财(46792)
- 科学(45965)
- 农(43185)
- 大学(38023)
- 学学(35958)
- 教育(34042)
- 农业(29949)
- 技术(29800)
- 融(29524)
- 金融(29524)
- 财经(24946)
- 业经(22453)
- 经济研究(22425)
- 经(21072)
- 问题(17759)
- 技术经济(17253)
- 理论(17111)
- 统计(16914)
- 业(15784)
- 图书(15745)
- 实践(15608)
- 践(15608)
- 策(15349)
- 科技(15000)
共检索到465941条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,林福永
本文引入行业评级等关键因素,通过对1999-2003年上市的452只新股初始收益率的实证分析、实证检验,发现二级市场状况、行业评级、发行价、流通盘、发行方式、上市前每股收益才是影响A股初始收益率的显著因素,从而证实了一、二级市场定价机制的严重脱钩,是A股市场初始收益率奇高的根本原因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
夏小龙 康明
我国A股市场诞生至今已有30年,对其运行机理和投资收益的研究一直是学界的热点、难点问题。本文研究上市公司的投资热度和财务杠杆对股票超额收益率的影响,基于理论分析构造以市值增长率为代理变量的热度因子和以资产负债率来衡量的杠杆因子,组建八因子模型,基于我国A股市场数据进行分组和整体的回归分析,采用机器学习方法模拟检验,发现新八因子模型解释能力更强;热度因子和杠杆因子对超额收益率分别具有负的和正的影响,表明投资过热的股票对投资者未来收益不利,财务杠杆较低和较高的公司更可能让投资者获利。本文研究阐明了我国证券市场有效性的优势与不足,为当下证券市场改革提供一定的理论依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳朝龙
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
[期刊] 财经科学
[作者]
程均丽 孙会兵
H股回归一直被认为是有利于发展中国A股市场的。本文从收益率的角度出发,通过选取2008年以前实现H股回归的47只股票的日收益率数据和对应日期内的上证指数的日收益率数据作为样本,分别通过非参数检验、事件研究和回归分析方法进行分析,结果发现H股回归对上证指数收益率有负的影响。我们认为,该发现具有重要的现实意义,有关当局应当重视,在实施H股回归政策时要有计划、分步骤,避免对投资者信心造成短期不利的过度冲击。
关键词：
交叉上市 H股回归 事件研究
[期刊] 经济问题探索
[作者]
戴强 汪金龙
本文借鉴欧美国家关于股票初始公开发行的研究方法 ,对我国股市A、B股新股发行首日初始收益率进行实证研究 ,以探讨我国股票市场是否存在发行价偏低现象 ,并分析了其可能的产生原因 ;构建经济计量模型揭示影响初始收益率主要因素。
关键词：
初始收益率 实证分析 回归分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,苏保河
[期刊] 商业研究
[作者]
刘中学
现代股权定价理论对A股初始定价时存在缺陷,采用主成份回归法,确定影响A股初始定价的主因子,在此基础上建立初始定价模型。根据模型,影响A股初始定价的因素从高到低分别为:成本因子、投资偏好因子、市况因子、业绩成长性因子,实证结果与传统股票定价理论并不吻合。
关键词：
A股市场 初始定价 定价模型 线性回归
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 黄冬玲 幸伟
文章选取1996—2012年万科A股票收盘价格为样本对其收益波动性进行实证研究,对比分析GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH四种模型。研究结果表明:万科A股票日收益率呈现明显的波动集群性特征,并且EGARCH(1,1)模型能最有效地捕捉万科A股票收益率的波动性。
关键词：
ARCH效用 EGARCH模型 万科A
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭小稚 张晓峒
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 李振飞
依据我国证监会的行业划分标准,采用我国A股市场2001-2010年的面板数据,通过构建行业因素代理变量与股票市场收益率之间的经济模型,实证检验了我国A股市场存在行业效应。行业集中度越低,行业市值规模越大或行业账面市值比越高,行业收益率越高。行业系统风险变量Beta值对我国股票市场收益的波动并不具有解释力。对于投资者来说,行业选择比个股选择更重要。正确理解国家产业政策,把握行业市场结构变化,投资者能获得更高的投资收益。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
利用技术分析制定股票投资策略是投资者主要采用的方法之一,而对交易量与收益率两者之间关系的研究又是技术分析的基础。我们认为,大交易量能更好地预测未来股票的收益。本文通过对中国A股市场代表不同规模股票的指数实证研究发现,不同指数在大交易量形成后的检验期里反应是不同的。代表大盘股的指数存在明显的"大交易量溢价效应";而代表小盘股的指数几乎不存在这种效应。我们还进一步的发现,这种"大交易量溢价效应"只发生在指数上涨了10%-20%的情况下。最后,我们给出了相关的投资策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王庆石 孟庆儒
本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业界的应用。同时,也为实证资产定价领域提出了未来该领域的研究方向。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
