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[期刊] 世界农业
[作者]
吴彩容 罗锋
同时利用国际国内两个市场来解决中国的粮食安全问题已基本达成共识，了解国际粮食市场波动特征及其影响因素就显得尤为重要。本文利用ＡＲＣＨ类模型对国际４大粮食品种（大豆、玉米、大米和小麦）价格长期波动特征及其影响因素进行了分析和比较。结果表明，４大国际粮食品种价格的波动特征存在差异；各品种的滞后一阶价格分别对其自身的价格有显著的正相关关系；化肥价格的波动仅影响玉米和小麦的价格；石油价格波动和贸易自由对４大粮食品种价格都没有影响；美国货币供应量的波动仅影响大米的价格；美元汇率波动仅影响玉米的价格。政策启示：按照不同粮食品种价格的波动特征进行有针对性的价格趋势测算和贸易决策；因各粮食品种价格波动的影响因．．．
[期刊] 中国农村经济
[作者]
罗万纯 刘锐
了解粮食价格波动的特征对采取相应政策稳定粮食价格具有重要的现实意义。本文利用GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对粮食价格的波动、波动的非对称性进行了分析。研究表明:籼稻、粳稻、大豆价格没有显著的异方差效应;小麦和玉米价格波动有显著的集簇性;小麦市场和玉米市场没有高风险高回报的特征;小麦价格波动有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。本文在此基础上提出:可以利用价格波动的集簇性对未来的价格波动进行预测;要不断完善粮食市场,引导市场参与主体理性投资;要特别关注引起价格上涨的因素并采取相应措施。
关键词：
粮食 价格 波动 ARCH类模型
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 杨建飞
基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。
关键词：
粮食市场 价格波动 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
关键词：
价格波动 工业增加值 货币供应量 CPI
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢娟 马敬桂
文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
刘光俊 胡继连
山东省作为全国第二，仅次于新疆的棉花生产加工大省，其棉花价格的波动对全国棉花价格有重要影响，但是近年来山东省棉花价格变动较大，棉农收益受损，棉农的种棉积极性受挫，棉花产量逐年降低。利用ＡＲＣＨ类模型对山东省棉花价格的波动及其特征和影响因素进行分析，结果表明山东省棉花价格波动具有显著的集簇性，山东棉花市场具有高风险高回报的特征，山东棉花价格波动具有非对称性；影响山东棉花价格波动的主要因素是供需变动，此外国际市场价格对山东棉花价格具有传导作用，粮食价格和化纤价格的波动也对山东棉花价格产生影响。在山东棉花市场调节中，要特别关注引起价格下跌的因素并适当控制；不断完善棉花市场，引导市场主体做出理性预期及．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜颖
本文在利用CF滤波直观考察国内粮价与国际油价关系的基础上,运用ARDL-ECM模型实证检验了2002年11月至2018年12月中国粮食价格和世界石油价格之间的短期动态效应和长期均衡关系。研究发现:2012年后国际油价与国内粮价之间周期波动的一致性日益减弱;国际原油价格与国内粮食价格之间存在长期协整关系,且前者对后者有显著正向影响,其中,大豆价格对原油价格波动的敏感度最高;国际油价对国内粮价的长期效应大于短期效应。鉴于我国生物燃料产量增速较快,需要关注生物能源发展带来的国内粮价上涨风险。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
王学真 公茂刚 吴石磊
本文将供给和需求结合起来，并且考虑了恐慌性购买和煽动远景悲观预期的热钱大举进入国际粮食市场的影响，系统地考察了各国粮食价格波动的影响因素，分析了国际粮食价格波动的根源。研究结果表明：各国粮食价格波动的影响因素主要包括前期粮食价格波动、粮食供给波动、粮食需求波动和热钱波动。其中，粮食市场基本面因素的波动，即粮食供给波动和粮食需求波动是主要原因，且相对来说，粮食供给波动的影响更大。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
林光华 陈铁
本文基于1990～2008年国际市场大米月度价格数据,运用ARCH类模型分析了国际大米价格波动的规律及其影响因素。本文发现,国际大米价格波动存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",库存的结转作用是这两种效应存在的原因,即正向价格冲击使库存持有者减少了库存,减弱了其缓冲下期价格波动的能力。另外,分析还发现,WTO谈判所带来的贸易自由化、国际石油价格的上升以及美元的贬值加剧了国际大米价格波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡安其
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。
关键词：
粮食价格 长期波动 成分GARCH模型
[期刊] 农业技术经济
[作者]
苏梽芳 王祥 陈昌楠
本文基于成分GARCH模型分解出粮食价格波动的低频成分,进一步应用面板VAR模型研究影响低频波动的决定因素。结果发现,籼稻、玉米、大豆和小麦价格的低频波动总体呈现逐渐下降趋势,而且低频波动之间存在正相关关系。同时发现生产成本和国际粮食价格变化两个因素对1998—2010年粮食价格低频波动变化具有相对较大程度的解释能力,这表明中国粮食价格长期波动风险主要来自于国际粮食价格变化与国内生产成本的变化两大内外因素。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈秀兰 许可
对我国主要粮食品种价格波动因素的准确把握,是政府精准有效实施宏观调控进而保障粮食绝对安全的基础。本文基于我国小麦和稻米批发市场价格月度数据,运用ARDL模型,从传统供需因素和金融化因素两个层面对我国主要粮食品种现货价格周期波动进行实证分析。结果发现:供需基本面依然是我国主要粮食品种现货价格周期波动的重要力量;金融化因素在我国主要粮食品种现货价格周期波动中的作用开始凸显,其中国内期货市场和外汇市场对小麦现货价格周期波动的影响比较显著,国外期货市场和外汇市场对稻米现货价格周期波动的影响比较显著。宏观调控不仅要关注供需基本面,也要对金融化因素进行引导和调控,避免粮食品种金融化的负面影响。
关键词：
粮食安全 粮食金融化 价格波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴石磊 王学真 高峰
近年来,国际粮食价格不断高涨且波动性日益加剧,而世界经济联系更加紧密,国际国内粮食价格关联性增强,由此,国际粮食价格波动将给一国的粮食安全带来较大影响。文章从影响价格的基本面因素供给和需求角度着手,分别考察国际粮食供给波动和国际粮食需求波动影响因素。
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